第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　一、單項選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1.馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為()，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　A.0.5

　　B.0.9

　　C.1

　　D.1.1

　　C【解析】風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為 l，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　2.國別風險評估的主要指標不包括()。

　　A.數量指標

　　B.比例指標

　　C.等級指標

　　D.區域指標

　　D【解析】國別風險評估的主要指標包括三種：數量指標、比例指標和等級指標。

　　3.下列關于商業銀行風險偏好的說法中，錯誤的是()。

　　A.風險偏好的資本類指標包括每股收益增長率

　　B.風險偏好的零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍的接受程度為零

　　C.確保資本充足是商業銀行風險偏好的定量描述

　　D.滿足監管要求和期望是商業銀行風險偏好的定性描述

　　A【解析】每股收益增長率屬于風險偏好的收益類指標。

　　4.關于風險管理部門各機構的主要職責，下列說法中錯誤的是()。

　　A.董事會對銀行總體負責，同時應負責對高管層實施監督

　　B.高級管理層向董事會負責，是商業銀行的執行機構

　　C.監事會向董事會負責，是商業銀行的監督機構

　　D.董事會風險管理委員會負責向董事會就銀行當前及未來總體的風險偏好和風險管理策略提出建議，并對高管層具體執行情況進行監督

　　C【解析】監事會向股東大會負責，是商業銀行的監督機構。

　　5.商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷客戶的債務承受能力

　　B.確定銀行的債務承受能力

　　C.客戶自己的用途

　　D.確定客戶的最低債務承受額

　　A【解析】商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。

　　6.假定目前市場上 l 年期零息國債的收益率為 10%，l 年期信用等級為 B 的零息債券的收益率為 15.8%，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　B【解析】假設一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率θ=0，則上述評級為 B 的零息債券在 1 年內的違約概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)-1-0.95=0.05。

　　7.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　B【解析】公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值。但若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。

　　8.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，()。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　C【解析】利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換。交易一方同意以固定利率支付給交易對手利息，反過來，對手同意以某一特定利率基準的浮動利率支付給對方利息。

　　9.操作風險評估的原則不包括()。

　　A.業務流程所有人負第一評估責任原則

　　B.謹慎性原則

　　C.重要性原則

　　D.動態管理原則

　　B【解析】操作風險評估的原則包括：(1)業務流程所有人負第一評估責任原則。(2)重要性原則。(3)動態管理原則。

　　10.商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是()。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備

　　C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發全過程

　　D.系統越大越好，可以超越本行業務要求

　　C【解析】商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業務要求，僅“為上系統而上系統"，要從戰略的高度評價經營管理的需求，要慎重對待系統設計、開發全過程。

　　11.()通常被認為是商業銀行破產的直接原因。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.市場風險

　　A【解析】流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因。

　　12.關于流動性風險管理常用的比率或指標。下列說法中錯誤的是()。

　　A.核心存款指標的比率越高，商業銀行的流動性越好

　　B.現金頭寸指標越高，意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越強

　　C.商業銀行的規模越大，表明其流動資產與總資產的比率這一指標越小

　　D.對大型商業銀行來說，其大額負債依賴度這一指標通常為負值

　　D【解析】對大型商業銀行來說，其大額負債依賴度為 50%很正常，但對主動負債比例較低的大部分中小商業銀行來說，該比率通常為負值。

　　13.下列關于戰略風險管理的說法中，錯誤的是()。

　　A.戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現

　　B.戰略風險管理能最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值

　　C.戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃，并定期進行修正

　　D.董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有間接的責任

　　D【解析】董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。故 D 項錯誤。

　　14.下列關于聲譽風險的說法中，錯誤的是()。

　　A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

　　B.社會責任感與聲譽風險無關

　　C.聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商業銀行聲譽的風險因素

　　D.具有建設性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”

　　B【解析】缺乏經營特色和社會責任感，即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機管理，也難以彌補對商業銀行聲譽造成的實質性損害。故 B 項錯誤。

　　15.()強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監管資本

　　D.永久資本

　　C【解析】監管資本是監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現時隨時可用，故其強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。

　　16.反映銀行實際擁有的資本水平的是()。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監管資本

　　D.實際資本

　　A【解析】賬面資本是銀行資本金的靜態反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　17.()是銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　A.機構準入

　　B.業務準入

　　C.市場準入

　　D.風險評估

　　C【解析】市場準入是銀行監管的首要環節，把好市場準入關是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　18.下列關于風險遷徙類指標的說法中，不正確的是()。

　　A.風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標

　　B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

　　C【解析】風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。

　　19.以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是()。

　　A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　D【解析】集團客戶授信限額管理，應確定對集團的總授信額度。集團統一授信限額管理一般分“三步走”：第一步，根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額;第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值;第三步，分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額。同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　20.如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款 60 億，關注類貸款20 億，次級類貸款 10 億，可疑類貸款 6 億，損失類貸款 5 億，那么該商業銀行的不良貸款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。

　　21.投資者 A 期初以每股 30 元的價格購買股票 l00 股，半年后每股收到 0.4 元現金紅利，同時賣出股票的價格是 32 元，則在此半年期間，投資者 A 在該股票上的百分比收益率為()。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　D【解析】百分比收益率 R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。

　　22.在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

　　A.第二個工作日

　　B.第一個工作日

　　C.第三個工作日

　　D.第五個工作日

　　A【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。

　　23.下列關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是()。

　　A.個人住房抵押貸款的風險權重為 50%

　　B.對其他金融機構債權統一給予 50%的風險權重

　　C.商業銀行之間原始期限在 4 個月以上的債權給予的風險權重為 0

　　D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予 50%風險權重

　　A【解析】表內信用資產風險權重為：對其他金融機構債權給予 l00%的風險權重;商業銀行之間原始期限在 4 個月以上的風險權重為 20%;對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予 100%的風險權重;個人住房抵押貸款的風險權重為 50%。

　　24.商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來()。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　D【解析】商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來操作風險。

　　25.下列不屬于二級資本的是()。

　　A.二級資本工具及其溢價

　　B.少數股東資本可計入部分

　　C.超額貸款損失準備可計入部分

　　D.準備金儲備

　　D【解析】二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計入部分。

　　26.某部門共有 A、B、C 三種資產，占總資產的比例分別為 30%、40%、30%，三種資產對應的百分比收益率分別為 l0%、22%、9%，則該部門總的資產百分比收益率是()。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　A 【 解 析 】 略

　　27.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零的指標是()。

　　A.資本類指標

　　B.風險類指標

　　C.零容忍度類指標

　　D.收益類指標

　　C【解析】零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零。

　　28.()切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行

　　實施有效風險管理的關鍵。

　　A.董事會和監事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風險管理委員會

　　D.高級管理層和監事會

　　B【解析】董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。

　　29.以下不屬于信貸審批原則的是()。

　　A.申貸合并原則

　　B.統一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　A【解析】信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則： 1)審貸分離原則。(2)統一考慮原則。(3)展期重審原則。

　　30.零售風險暴露的特征不包括()。

　　A.債務人是一個或幾個自然人

　　B.筆數多

　　C.按組合方式進行管理

　　D.單筆金額大

　　D【解析】零售風險暴露的特征包括：(1)債務人是一個或幾個自然人。(2)筆數多，單筆金額小。(3)按組合方式進行管理。

　　31.久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()。

　　A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

　　C【解析】久期缺口為正值時，資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積;如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，銀行最終的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，由于資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　32.若銀行資產負債表上有美元資產 1 100，美元負債 500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為 400，買入的美元遠期合約頭寸為 300，持有的期權敞口頭寸為 100，則美元的敞口頭寸為()。

　　A.多頭 650

　　B.空頭 650

　　C.多頭 600

　　D.空頭 600

　　C【解析】敞口頭寸=即期資產-即期負債+遠期買入-遠期賣出+期權敞口頭寸+其他=1 100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭。

　　33.從資金交易業務流程來看，資金交易業務可分為()。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　D【解析】商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動，從資金交易業務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環節。

　　34.下列關于資產負債期限結構，說法錯誤的是()。

　　A.“借短貸長”是最常見的資產負債的期限錯配情況

　　B.商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節假日

　　C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險

　　D【解析】商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產負債的期限錯配情況。商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節假日。商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構。商業銀行在正常范圍內的“借短貸長"的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風險。

　　35.流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產的()提供融資，而造成損失或破產的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　A【解析】流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成損失或破產的可能性。

　　36.下列關于戰略規劃的說法中，錯誤的是()。

　　A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源/技術設備要求等符合戰略規劃的要求

　　B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

　　C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

　　D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

　　C【解析】商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃。

　　37.企業向商業銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是()。

　　A.鎖定未來的借款成本

　　B.對沖未來的匯率風險

　　C.鎖定未來的投資收益

　　D.對沖利率下降的風險

　　A【解析】企業向銀行購買遠期利率合約的主要目的是鎖定未來的借款成本，對沖利率上升的風險。

　　38.某銀行當期期初關注類貸款余額為 4 500 億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期間關注類貸款因回收減少了 l 000 億元，則關注類貸款向下遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.11.3%

　　C.17.1%

　　D.15%

　　C【解析】關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。

　　39.某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經濟資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預期收益率為 5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為()萬元。

　　A.6 000

　　B.8 000

　　C.10 000

　　D.11 000

　　A【解析】EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟成本×資本預期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。

　　40.下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是()。

　　A.銀行針對某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

　　B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款 1 億元

　　C.銀行向某家大型企業發放一筆金額 2 000 萬元的流動資金貸款

　　D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后生產的現金流動資金貸款

　　C【解析】C 項不屬于專業貸款風險暴露的范疇。

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2019銀行從業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2019年銀行從業資格考試必做試題匯總（初級）

　　2019銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業資格考試報考指南專題

　　2019年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載