三、判斷題(本大題共 20 小題，每小題 1 分，共 20 分。請判斷以下各小題的正誤，正確的選 A，錯誤的選 B)

　　121.在商業銀行設立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時，應充分考慮國別風險評級結果。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】國別風險評級應當和貸款分類體系建立對應關系，在設立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時充分考慮風險評級結果。

　　122.商業銀行內部計量市場風險或對不同市場風險進行比較時，可以根據需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】置信水平的選取應當視模型的用途而定。如果模型是用來計算與風險相對應的監管資本，則置信水平應該取監管機構所要求的 99%;如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　123.銀行的存款政策、客戶中間業務情況、銀行收益等因素會影響商業銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調節系數大于 l。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】銀行的存款政策、客戶中間業務情況、銀行收益等因素會影響商業銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調節系數大于 l。

　　124.最常見的資產負債的期限錯配的情況是，商業銀行將大量長期借款用于短期貸款。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】最常見的資產負債的期限錯配情況是，商業銀行將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風險。

　　125.《巴塞爾新資本協議》規定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8%。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】整體資本充足率不得低于 8%，核心資本充足率不得低于 4%。

　　126.商業銀行進行風險管理的目標是消除風險，實現零風險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】商業銀行進行風險管理的目標是減少風險。

　　127.近期凈敞口頭寸的數量等于賣出的遠期合約頭寸減去買入的遠期合約頭寸。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】近期凈敞口頭寸的數量等于買入的遠期合約頭寸減去賣出的遠期合約頭寸。

　　128.提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。

　　129.分散型的商業銀行需要建立完善的風險管理部門。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】集中型風險管理部門包括了商業銀行風險管理的核心要素：風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持。分散型的商業銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數據分析、技術支持、價格確認等風險管理職能外包給專業服務供應商。

　　130.Credit Monitor 模型認為，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】Credit Monitor 模型認為，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。

　　131.全面風險管理體系已經成為現代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的最重要方式。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】全面風險管理體系已經成為現代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的最重要方式。

　　132.季節性貸款申請的時間發生顯著變化屬于財務類風險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】季節性貸款申請的時間發生顯著變化屬于財務類風險。

　　133.培養開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內答。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】培養開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內容。

　　134.根據“非現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了 7 個流動性監管指標。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】根據“非現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了 7 個流動性監管指標。

　　135.根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險評級標準法下，商業銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】對風險進行緩釋是積極的管理風險的策略，當然是允許的。

　　136.對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環節。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】通過壓力測試是為了能估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行造成的潛在損失。

　　137.商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越小。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】一般來說，商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，同時也意味著商業銀行可能面臨的風險因素越多。

　　138.即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款必須在當時完成。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】即期交易就是按照市價交易，不是按約定價格。

　　139.按照《巴塞爾新資本協議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60 天屬于違約的一種情況。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】按照《巴塞爾新資本協議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過 90 天屬于違約的一種情況。

　　140.如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業更容易違約，信用風險較大。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業更容易違約，信用風險較大。

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