4. 市場風(fēng)險管理4.1市場風(fēng)險識別
4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類
利率風(fēng)險
匯率風(fēng)險
股票價格風(fēng)險
商品價格風(fēng)險
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險特征
即期
遠(yuǎn)期
期貨
互換
期權(quán)
4.1.3資產(chǎn)分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀
4.2 市場風(fēng)險計(jì)量
4.2.1基本概念
名義價值、市場價值、公允價值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2 市場風(fēng)險計(jì)量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風(fēng)險價值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
壓力測試
事后檢驗(yàn)
4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
4.3.1市場風(fēng)險管理的組織框架
4.3.2市場風(fēng)險監(jiān)測
市場風(fēng)險報告內(nèi)容和種類
市場風(fēng)險報告路徑和頻度
4.3.3市場風(fēng)險控制
限額管理
市場風(fēng)險對沖
4.4經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和股東價值增加
