一、單選題
()
1、 商業銀行的核心競爭力是( )。
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創造
D.風險管理
標準答案： d
解析：
2、 風險是指( )。
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結果的不確定性
D.收益的分布
標準答案： c
解析：
3、 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。
A.高風險低收益、低風險高收益
B.高風險高收益、低風險低收益
C.高風險高收益
D.低風險低收益
標準答案： b
解析：
4、 風險分散化的理論基礎是( )。
A.投資組合理論
B.期權定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
標準答案： a
解析：
5、 與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。
A.特殊性、非盈利性和可轉化性
B.普遍性、非盈利性和可轉化性
C.特殊性、盈利性和不可轉化性
D.普遍性、盈利性和不可轉化性
標準答案： b
解析：
6、 商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險補償
標準答案： b
解析：
7、 商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。
A.資本金管理和負債管理
B.資產管理和負債管理
C.風險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
標準答案： c
解析：
8、 如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
標準答案： d
解析：ln150-1n100
9、 風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
標準答案： c
解析：
10、 風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。
A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案
D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險
標準答案： c
解析：
11、 風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
標準答案： b
解析：參考教材58
12、 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )
A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
標準答案： c
解析：
13、 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( )表示。
A.信用等級
B.資產規模
C.盈利水平
D.還款意愿
標準答案： a
解析：
14、 壓力測試是為了衡量( )。
A.正常風險
B.小概率事件的風險
C.風險價值
D.以上都不是
標準答案： b
解析：
15、 外部評級主要依靠( )。
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對
標準答案： a
解析：
16、 預期損失率的計算公式是( )。
A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口
B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率=預期損失/風險資產總額
D.預期損失率=預期損失/資產總額
標準答案： a
解析：
17、 中國銀監會《商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要包括( )
方面. A.不良貸款清收轉化情況
B.新發放貸款質量情況
C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例
D.以上都是
標準答案： d
解析：
18、 信用風險經濟資本是指( )。
A.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金
B.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金
C.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D.以上都不對
標準答案： a
解析：
19、 貸款組合的信用風險包括( )。
A.系統性風險
B.非系統性風險
C.既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D.以上的都不對
標準答案： c
解析：
20、 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是( )。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
標準答案： b
解析：300×5%×(1—20%)=12
21、 以下關于相關系數的論述，正確的是( )。
A.相關系數具有線性不變性
B.相關系數用來衡量的是線性相關關系
C.相關系數僅能用來計量線性相關
D.以上都正確
標準答案： d
解析：
22、 信用轉移矩陣所針對的對象是( )。
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
標準答案： c
解析：
23、 情景分析用于( )。
A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D.A和C
標準答案： b
解析：參考教材120
24、 資產證券化的作用在于( )。
A.提高商業銀行資產的流動性
B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
標準答案： d
解析：
25、 在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?( )。
A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本
D.以上都不對
標準答案： c
解析：
26、 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A.5Cs系統
B.5Ps系統
C.CAMELs系統
D.以上都是
標準答案： d
解析：
27、 貸款定價中的風險成本是用來( )。
A.抵銷貸款預期損失
B.抵銷貸款非預期損失
C.抵銷貸款的預期和非預期損失
D.以上都不對
標準答案： a
解析：
28、 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億.根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為( )。
A.4億
B.8億
C.10億
D.6億
標準答案： a
解析：30×2/(2+4+5+3+1)=4
29、 在上題中，根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為( )
A.2億
B.3億
C.5億
D.10億
標準答案： b
解析：30×0.03/(0.02+0.03+0.05+0.1+0.1)=3
30、 如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，當期不良貸款為54億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.14
C.0.17
D.0.3
標準答案： c
解析：
31、 以下關于商業銀行風險文化的論述，不正確的是：( )
A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B.商業銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
D.商業銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環境的不斷變化而不斷修正
標準答案： c
解析：
32、 根據我國現行《擔保法》規定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人( )在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物所有權轉為債權人所有?。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
標準答案： b
解析：
33、 ( ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。
A.抵押
B.信用證
C.質押
D.保證
標準答案： b
解析：
34、 在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?( )
A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本
D.以上都不對
標準答案： c
解析：
35、 我國商業銀行的風險預警體系中，籃色預警法是一種( )
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.以上都不對
標準答案： b
解析：
36、 如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于( )。
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
標準答案： c
解析：
37、 金融資產的市場價值是指( )。
A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值
B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值
D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值
標準答案： b
解析：
38、 久期是用來衡量金融工具的價格對( )的敏感性指標。
A.利率
B.匯率
C.股票指數
D.商品價格指數
標準答案： a
解析：
39、 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。
A.收益率曲線風險
B.期權性風險
C.期限錯配風險
D.基準風險
標準答案： c
解析：期限錯配風險又稱為重新定價風險。
40、 以下業務中包含了期權性風險的是( )。
A.活期存款業務
B.房地產按揭貸款業務
C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款
D.結算業務
標準答案： c
解析：
41、 如果A企業與B企業的籌資渠道及利率如下
固定利率融資成本 浮動利率融資成本
A企業 10% LIBOR+1%
B企業 8% LIBOR+2%
如果A企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資( )。
A.A企業進行固定利率融資，B企業進行浮動利率融資
B.A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資
C.A企業進行浮動利率融資，B企業進行固定利率融資
D.A企業進行浮動利率融資，B企業進行浮動利率融資
標準答案： c
解析：
42、 在對企業進行現金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。
A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息
B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常
C.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息
D.正常經營活動的現金流量是否及時和足額償還貸款
標準答案： d
解析：
43、 違約概率是商業銀行信用風險管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協議》中，其被定義為( )。
A.借款人內部評級半年期違約概率與0.03%中的較高者
B.借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者
C.借款人內部評級半年期違約概率與0.05%中的較高者
D.借款人內部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者
標準答案： b
解析：
44、 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( )
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
標準答案： c
解析：
45、 以下關于期權的論述錯誤的是( )
A.期權價值由時間價值和內在價值組成
B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零
D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零
標準答案： d
解析：
46、 根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第39號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?( )。
A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應收款
標準答案： a
解析：參考教材180
47、 如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為( )。
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
標準答案： b
解析：屬于單幣種敞口頭寸。
48、 以下關于久期的論述正確的是( )。
A..久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系
D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
標準答案： a
解析：
49、 以下不屬于內部欺詐事件的是( )。
A.頭寸故意計價錯誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經授權
D.銀行內部發生的性別/種族歧視事件
標準答案： d
解析：
50、 我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )。
A.信息系統升級換代
B.合規問題
C.員工的知識/技能培養
D.公司治理結構的完善
標準答案： b
解析：
51、 我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是( )。
A.《商業銀行市場風險管理指引》
B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》
C.《商業銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協議》
標準答案： b
解析：
52、 商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。
A.建立完善的公司治理結構
B.建立完善內部控制體制
C.加強外部監管體制建設
D.以上都不是
標準答案： a
解析：
53、 以下法人客戶評級模型，主要針對非上市公司的是( )。
A.Z計分模型
B.ZETA模型
C.RiskCalc模型
D.Credit Monitor模型
標準答案： c
解析：
54、 從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
標準答案： b
解析：
55、 Credit Risk +是目前被國際銀行業廣泛采用的組合模型之一，該模型認為貸款組合的違約率服從( )。
A.二項分布
B.正態分布
C.均勻分布
D.泊松分布
標準答案： d
解析：
56、 健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括( )內容。
A.強化內控意識，樹立內控優先理念
B.完善激勵約束機制
C.提高內控制度的執行力
D.以上都是
標準答案： d
解析：
57、 以下關于商業銀行風險的論述，正確的是( )。
A.商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應該更關注市場風險管理
B.商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C.商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D.以上都不對
標準答案： c
解析：
58、 關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為了( )產品線。
A.5類
B.6類
C.7類
D.8類
標準答案： d
解析：
59、 商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.操作風險
標準答案： d
解析：
60、 商業銀行資產的流動性是指( )。
A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
C.商業銀行流動資產數量的多少
D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小
標準答案： a
解析：
61、 如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?( )。
A.將短期借款與長期貸款匹配
B.將長期借款與長期貸款匹配
C.將短期借款與短期貸款匹配
D.資產和負債的期限結構比較平衡
標準答案： d
解析：
62、 已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，那么該銀行借入資金的需求為( )。
A.30億
B.60億
C.40億
D.50億
標準答案： b
解析：融資缺口為(50+70)/2-(25+35)/2=30
融資需求為30+30=60
63、 如果某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動，商業銀行資產價值的變化為( )。
A.資產價值減少27.8億元
B.資產價值增加27.8億元
C.資產價值減少14.8億元
D資產價值增加14.8億元.
標準答案： a
解析：參考教材275
64、 在上題中，商業銀行負債價值的變化為( )。
A.負債價值減少27.8億元
B.負債價值增加27.8億元
C.負債價值減少14.8億元
D.負債價值增加14.8億元
標準答案： c
解析：
65、 在上題中，商業銀行總價值變化為( )。
A.增加13億元
B.減少13億元
C.增加42.6億元
D.減少42.6億元
標準答案： b
解析：-27.8-(-14.8)=13
66、 已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業銀行總的流動性需求為( )。
A.55億
B.30億
C.45億
D.50億
標準答案： c
解析：
67、 商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是( )。
A.資產流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.以上都不對
標準答案： a
解析：
68、 戰略風險屬于一種( )。
A.長期的潛在的風險
B.短期的風險
C.顯性的風險
D.以上都不對
標準答案： a
解析：
69、 由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于( )。
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰略風險
D.國家風險
標準答案： c
解析：
70、 可能影響商業銀行聲譽的事件不包括( )。
A.流動性惡化
B.出現重大操作失誤
C.國家監管政策變化
D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化
標準答案： c
解析：
71、 國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。
A.改善公司治理結構
B.預先做好防范危機的準備
C.確保各類主要風險得到正確識別和排序
D.利用精確的數量模型進行量化
標準答案： d
解析：
72、 銀行從資產負債管理時代向風險管理時代過渡的標志是( )。
A.《有效銀行監管的核心原則》
B.《巴塞爾新資本協議》
C.《巴塞爾資本協議》
D.以上都不是
標準答案： c
解析：
73、 CreditMonitor模型將企業的股東權益視為( )。
A.企業資產價值的看漲期權
B.企業資產價值的看跌期權
C.企業股權價值的看漲期權
D.企業股權價值的看跌期權
標準答案： a
解析：
74、 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括( )。
A.內部關聯交易頻繁
B.連環擔保十分普遍
C.財務報表真實性差
D.資金鏈脆弱
標準答案： d
解析：
75、 我國銀行業監督管理的基本法律是( )。
A.《巴塞爾資本協議》
B.《巴塞爾新資本協議》
C.《銀行業監督管理法》
D.《有效銀行監管核心原則》
標準答案： c
解析：
76、 以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標( )。
A.資本充足性
B.資產質量
C.管理水平
D.競爭力水平
標準答案： d
解析：
77、 銀監會公布的風險監管核心指標不包括( )。
A.風險水平
B.風險遷徙
C.風險抵補
D.風險價值
標準答案： d
本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分
解析：
78、 《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于( )。
A.4%
B.8%
C.10%
D.12%
標準答案： a
本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分
解析：
79、 已知某商業銀行的核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為( )。
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
標準答案： c
本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分
解析：7/(80+12.5×20)=2%
80、 關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是( )。
A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任
C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任
D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患
標準答案： b
本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分
解析：
二、多選題
81、 商業銀行的經營原則是( )。
A.盈利性
B.安全性
C.流動性
D.擴張性
E.競爭性
E
標準答案： a, b, c
解析：
82、 商業銀行風險的主要類別包括( )
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
E.國家風險
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
83、 在我國，現金流量表主要包括( )。
A.企業股東初始投入企業的資本金
B.投資活動的現金流
C.融資活動的現金流
D.企業所欠外債數額
E.經營活動的現金流
E
標準答案： b, c, e
解析：
84、 商業銀行可以采取的風險管理辦法是( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規避
E.風險補償
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
85、 商業銀行常用的風險識別方法包括( )。
A.專家調查列舉法
B.資產財務狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
86、 商業銀行風險管理流程包括( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監測
D.風險控制
E.風險對沖
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
87、 個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。
A.經銷商風險
B.假按揭風險
C.由于房產價值下跌導致超額押值不足
D.借款人的經濟財務狀況惡化的風險
E.國家對房市采取宏觀調控策措施
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
88、 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括( )。
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限
E.借款企業的市場價值
E
標準答案： a, b, c
解析：
89、 我國監管當局出臺的貸款五級分類包含( )。
A.正常
B.關注
C.次級
D.可疑
E.損失
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
90、 目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
E
標準答案： a, b, c
解析：
91、 中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括(ABCDE)。
A.不良資產/貸款率
B.預期損失率
C.貸款風險遷徙
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準備充足率
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
92、 根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )。
A.全面性
B.相關性
C.及時性
D.可靠性
E.可比性
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
93、 商業銀行進行貸款定價，一般由( )因素決定。
A.資金成本
B.經營成本
C.風險成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調整成本
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
94、 商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循( )。
A.審貸分離原則
B.統一考慮原則
C.展期重審原則
D.責任到人原則
E.追蹤審核原則
E
標準答案： a, b, c
解析：
95、 信用衍生產品包括( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差衍生產品
D.信用聯動票據
E.股票期權
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
96、 計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下( )變量。
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風險暴露
D.期限
E.行業風險指數
E
標準答案： a, b, c
解析：
97、 對企業信用風險分析的5Cs指標包括( )方面。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經營環境
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
98、 關于商業銀行客戶信用限額的以下說法，正確的有( )。
A.當限額被超越時，商業銀行必須采取各種措施來降低風險
B.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發放的新授信一并加以考慮
C.在符合監管要求的前提下，商業銀行可自行決定客戶具體的總信用額度
D.確定客戶信貸限額還要考慮商業銀行對該客戶的風險容忍度
E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業銀行分配至各個業務部門或分支機構的經濟資本，在客戶層面上繼續分配的結果
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
99、 根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的遠期利率
D.3年期的即期利率
E.市場在3期內的平均利率水平
E
標準答案： b, c, d
解析：
100、 期權的價值由( )組成。
A.時間價值
B.內在價值
C.執行價格
D.標地資產價格
E.無風險利率
E
標準答案： a, b
解析：
101、 公允價值的計量方式有(ABCD)。
A.直接使用可獲得的市場價格
B.使用公認的模型估算市場價格
C.根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性
D.使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
E.根據資產獲得時的歷史成本
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
102、 關于資產證券化的以下說法，正確的有( )。
A.證券化是將缺乏流動性且不具有預期穩定現金流的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券
B.信貸資產證券化的產品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產支持證券
C.資產證券化改變了商業銀行傳統的“資金出借者”的角色，使商業銀行同時具有了“資產出售者”的職能
D.資產證券化對商業銀行的競爭發展和信用風險管理起到了非常重要的作用
E.在某種程度上，證券化產品的屬性是由其標的(即抵押資產組合)屬性所決定
E
標準答案： b, c, d, e
解析：
103、 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。
A.資產的到期期限
B.資產的不同市場價值
C.資產的到期收益率
D.資產的現值
E.資產的當期收益率
E
標準答案： a, c
解析：
104、 市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響
E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
105、 操作風險的成因主要包括( )。
A.人員因素
B.內部流程
C.系統缺陷
D.外部因素
E.其他因素
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
106、 核心雇員流失的風險具體體現為( )
A.核心員工的知識/技能缺乏
B.缺乏足夠后援/替代人員
C.相關信息缺乏共享和文檔記錄
D.缺乏崗位輪換機制
E.核心員工的欺詐行為
E
標準答案： b, c, d
解析：
107、 操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括哪幾個方面?( )。
A.數據/信息質量
B.違反系統安全規定
C.系統設計/開發的戰略風險
D.系統的穩定性、兼容性、適宜性
E.系統開發、維護成本過高
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
108、 操作風險基本指標法的計算中涉及( )。
A.前三年中各年為正的總收入
B.前三年中總收入為正數的年數
C.巴塞爾委員會專門設定的乘數因子
D.前三年的總收入
E.所計量的總的年數
E
標準答案： a, b, c
解析：
109、 根據巴塞爾委員會規定，為了具備使用操作風險標準法的資格，商業銀行必須至少滿足( )。
A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
D.必須具備完善、健康的公司治理結構
E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
E
標準答案： a, b, c
解析：
110、 商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備( )
A.完善的公司治理結構
B.健全的內部控制體系
C.普及合規管理文化
D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統
E.強大的研發實力
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
111、 以下論述正確的是( )。
A.對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
B.對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
C.對商業銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
D.對商業銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感
E
標準答案： a, d
解析：
112、 關于商業銀行風險報告的以下說法，正確的有( )。
A.商業銀行各個層面都需要有效使用風險報告
B.風險報告需要在不同級別以及不同部門之間傳遞
C.為保證風險管理部門的獨立性，風險報告易只在上下級之間進行傳遞
D.在向外部提供風險分析報告時，需要把握的重點是規范操作
E.風險報告只要滿足監管當局和自身風險管理與內控需要即可，不必在乎形式或流程
E
標準答案： a, b, d
解析：
113、 衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過( )換算得到。
A.現金頭寸指標
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產比率
D.流動資產與總資產比率
E.大額負債依賴度
E
標準答案： b, c
解析：
114、 流動性風險預警的內部指標包括( )。
A.盈利水平
B.產品業務的風險水平
C.資產負債結構
D.資產負債質量
E.高官層人事更替
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
115、
以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容是( )。
A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值
D.有明確記載的危機處理/決策流程
E.建設學習型組織
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
116、 國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是( )。
A.推行全面風險管理理念
B.改善公司治理
C.預先做好危機防范準備
D.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理
E.加強對聲譽風險的量化分析
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
117、 銀行監管的必要性原理可以概括為( )。
A.公共性質論
B.利益沖突論
C.債券保護論
D銀行風險論.
E.適度競爭論
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
118、 銀行風險監管指標的監測評價應遵循哪些原則( )。
A.準確性原則
B.可比性原則
C.及時性原則
D.持續性原則
E.保密性原則
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
119、 我國商業銀行信用風險監管指標包括( )。
A.不良資產率
B.不良貸款率
C.貸款損失準備率
D單一客戶授信集中度.
E.預期損失率
E
標準答案： a, b, c, d, e
解析：
120、 我國銀行監管領域所依托的主要法律包括( )。
A.《銀行業監督管理法》
B.《中國人民銀行法》
C.《商業銀行法》
D.《行政許可法》
E.《巴塞爾新資本協議》
E
標準答案： a, b, c, d
解析：
三、判斷題
()
121、 風險就是指損失的大小。( )
標準答案： 錯誤
解析：
122、 市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。( )
標準答案： 正確
解析：
123、 商業銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。( )
標準答案： 正確
解析：
124、 違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險的事后檢驗的結果，一般說來兩者應該相等。( )
標準答案： 錯誤
解析：
125、 客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。( )
標準答案： 錯誤
解析：
126、 壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。( )
標準答案： 正確
解析：
127、 壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。( )
標準答案： 正確
解析：
128、 KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的。( )
標準答案： 正確
解析：
129、 貸款定價中的風險成本是用來抵消非預期損失的。( )
標準答案： 錯誤
解析：資金成本包括債務成本和股權成本，資本成本指經濟資本。
130、 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。( )
標準答案： 正確
解析：
131、 公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。( )
標準答案： 錯誤
解析：應該是市場價值
132、 商業銀行在進行行業風險因素分析時，常常會采用行業盈虧系數這一衡量行業風險程度的關鍵指標，這一指標的數值越低則說明行業風險越小。( )
標準答案： 正確
解析：
133、 商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風險的范疇。( )
標準答案： 錯誤
解析：
134、 通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。( )
標準答案： 錯誤
解析：
135、 操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。( )
標準答案： 錯誤
解析：
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