11、 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。
A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15
標準答案： d
12、 采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
標準答案： d
13、 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
標準答案： c
14、 假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
標準答案： b
15、 根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
標準答案： a
16、 下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。
A. 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法
B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法
D. 構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱
標準答案： c
17、 下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )。
A. 信用風險監測是一個靜態的過程
B. 信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析
C. 當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D. 信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況
標準答案： d
18、 下列屬于客戶風險的財務指標是( )。
A. 流動比率
B. 公司治理結構
C. 資金實力
D. 市場競爭環境
標準答案： a
19、 某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
標準答案： c
20、 下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是( )。
A. 主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測
B. 必須直接估計每個敞口之間的相關性
C. Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布
D. CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關性
標準答案： c
21、 下列不屬于審慎經營類指標的是( )。
A. 成本收入比
B. 資本充足率
C. 大額風險集中度
D. 不良貸款撥備覆蓋率
標準答案： a
22、 某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
標準答案： a
23、 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A. 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B. 跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動
C. 轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D. 商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風險暴露中
標準答案： d
24、 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為( )億元。
A.5
B.45
C.50
D.55
標準答案： d
25、 某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。
A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
標準答案： a
26、 在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A. Altman Z計分模型
B. RiskCalc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
標準答案： c
27、 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少( )年的數據。
A.1
B.3
C.5
D.2
標準答案： c
28、 CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A. 違約客戶累計百分比
B. 違約客戶數量
C. 正常客戶累計百分比
D. 正常客戶數量
標準答案： a
29、 《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
標準答案： b
30、 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經濟周期的數據。
A.3
B.5
C.7
D.1
標準答案： c
