41、 有效的信用監測體系應實現的目標包括( )。

　　A. 確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B. 監測對合同條款的遵守情況

　　C. 評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D. 識別信用風險

　　E. 對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　標準答案： a, b, c, e

　　42、 由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意( )。

　　A. 分別制訂標準，實施個體控制

　　B. 掌握充分信息，避免過度授信

　　C. 盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D. 授信協議約定，關聯交易必報

　　E. 主辦銀行牽頭，協調信貸業務

　　標準答案： b, d, e

　　43、 下列方法中，( )被應用于違約風險區分能力的驗證。

　　A. CAP曲線與AR值

　　B. ROC曲線與A值

　　C. KS檢驗

　　D. 二項分布檢驗

　　E. 擴展的交通燈檢驗

　　標準答案： a, b, c

　　44、 下列關于信用聯動票據的說法，不正確的有( )。

　　A. 又稱為信用關聯票據

　　B. 包括固定收益債券和相關的信用衍生產品的組合、以商業銀行某些資產的信用狀況為基礎資產的信用衍生產品兩種類型

　　C. SPV不承擔貸款資產的信用風險

　　D. 當商業銀行資產發生違約后，投資者可以獲得基礎資產的全部價值

　　E. SPV是信用聯動票據的中介

　　標準答案： c, d

　　45、 新發生不良貸款的外部原因包括( )。

　　A. 違反貸款授權授信規定

　　B. 企業經營管理不善或破產倒閉

　　C. 企業逃廢銀行債務

　　D. 企業違法違規

　　E. 地方政府行政干預

　　標準答案： b, c, d, e

　　三、判斷題:

　　46、 國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。( )

　　標準答案： 正確

　　47、 在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。( )

　　標準答案： 錯誤

　　48、 根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險評級標準法下，商業銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。( )

　　標準答案： 錯誤

　　49、 貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。( )

　　標準答案： 正確

　　50、 在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本。( )

　　標準答案： 正確

　　51、 申請授信的單一法人客戶應向商業銀行提交的基本信息包括近三年經審計的資產負債表、損益表等;成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。( )

　　標準答案： 正確

　　52、 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。( )

　　標準答案： 錯誤

　　53、 現金流是指現金在一個公司的流入和流出。根據大多數國家的標準，現金流量表分為三部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。( )

　　標準答案： 錯誤

　　54、 驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。( )

　　標準答案： 正確

　　55、 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素。( )

　　標準答案： 錯誤

　　56、 如果變量X、Y之間的線性相關系數為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。( )

　　標準答案： 錯誤

　　57、 情景分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響。( )

　　標準答案： 錯誤

　　58、 在《巴塞爾新資本協議》中，公司、主權、銀行和零售暴露計算每筆債項信用風險資本要求的權重公式是相同的。( )

　　標準答案： 錯誤

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