2009年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)筆記匯總

　　2009銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)要點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1、風(fēng)險(xiǎn)的定義：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性(或稱變化)——抽象、概括，所有領(lǐng)域的理解

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性——傳統(tǒng)意義上的理解，符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性——符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　2、風(fēng)險(xiǎn)收益的關(guān)系：

　　(1)有助于商業(yè)銀行對(duì)損失的可能性和收益的可能性的平衡管理，防止過(guò)度關(guān)注損失的可能而忽視機(jī)構(gòu)的盈利和發(fā)展;

　　(2)有利于其在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采取經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法;

　　3、風(fēng)險(xiǎn)與損失的關(guān)系：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)算，但是決不等同于風(fēng)險(xiǎn)本身;

　　(2)損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念(損失發(fā)生前的狀態(tài))，故風(fēng)險(xiǎn)和損失是不可能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài);

　　(3)金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分：

　　預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)

　　非預(yù)期損失——資本

　　災(zāi)難性損失——保險(xiǎn)