3.1.4 貸款組合信用風險識別

　　風險分散化，即將信貸資產分散于相關性較小或負相關的不同行業/地區/信用等級/業務領域的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的總體風險;與之相反，信貸資產過度集中于特定行業、信用等級或業務領域，將大大增加商業銀行的信用風險。

　　商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響。

　　1. 宏觀經濟因素

　　2. 行業風險和區域風險

　　行業風險和區域風險同屬于系統性風險的表現形式。

　　(1)行業風險

　　(2)區域風險

　　區域風險是指特定區域內所有企業類客戶履約情況和信用水平的綜合體現。

　　區域風險作為一種系統性風險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產組合信用風險水平的一種重要風險因素。從實踐來看，國外商業銀行的內部評級體系一般都沒有區域風險變量。