案例分析:貸款定價
商業(yè)銀行受理一筆貸款申請,申請貸款額度為l 000萬元,期限為1年,到期支付貸款本金和利息。
商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.2%,該債項違約損失率為45%,需配置的經(jīng)濟資本為25萬元;經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%,包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1.5%,股東要求的資本回報率為16%.則該筆貸款的成本合計為:
資金成本:1 000×3%=30(萬元)
經(jīng)營成本:1 000×1.5%=15(萬元)
風(fēng)險成本:1 000×0.2%×45%=0.9(萬元)
資本成本:25×16%=4(萬元)
貸款的成本合計:49.9萬元,即貸款定價應(yīng)至少保持在5%的利率水平。
貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響,還受商業(yè)銀行當前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。一般情況下,組合管理部門所確定的定價必須被視為是剛性的,只有在例外的情形下才可偏離這一定價,同時還需有必要的授權(quán)。此外,還應(yīng)當從全面的角度來審視客戶關(guān)系,即考慮該客戶的其他收入。因此,即便某筆貸款按較低的利差發(fā)放,但由于為該客戶提供的其他產(chǎn)品或其他服務(wù)會帶來足夠的收入,所以從全面的客戶關(guān)系來看,總體上仍然是盈利的。
3.信貸審批
信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上,由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi),結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級,對其信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。
信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則:
(1)審貸分離原則。信貸審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放。
(2)統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量,包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等。
(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策,需要經(jīng)過正常的審批程序。
4.貸款轉(zhuǎn)讓
貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓,是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為,主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款(如住房抵押貸款組合)在貸款二級市場上公開打包出售。
5.貸款重組
貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時,商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失,而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。
貸款重組應(yīng)注意以下幾個方面:
(1)是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品。
(2)為何進入重組流程。
(3)是否值得重組,重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小。
(4)對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估。
貸款重組的流程:
第一步,成本收益分析。
第二步,準備重組方案,主要包括以下五個方面:
基本的重組方向;
重大的重組計劃(業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)規(guī)劃);
重組的時間約束;
重組的財務(wù)約束;
重組流程每階段的評估目標。
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