4.3 市場風險監測與控制

　　4.3.1 市場風險管理總體要求

　　1.有效的董事會和高級管理層的治理結構

　　2.全面的市場風險管理政策

　　3.完善的市場風險管理流程

　　4.完備、可靠的IT系統

　　5.可靠的獨立驗證

　　6.嚴格的內部控制和審計

　　市場風險管理部門的職責：

　　擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準

　　2.識別、計量和監測市場風險

　　3.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　4.設計、實施返回檢驗和壓力測試

　　5.識別、評估新產品/新業務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序

　　6.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　4.3.2 市場風險監測與報告

　　1.市場風險報告的內容和種類

　　(1)投資組合報告，是以總結的方式，完整的列式投資組合的所有頭寸(2)風險分解熱點報告，是把風險分解成每個頭寸變化率的函數。投資組合的累積風險是其所包含的每個頭寸的變化率對整個投資組合所產生的邊際影響的總和(3)最佳投資組合，負值報告有助于概括和分析規模龐大的復雜的投資組合(4)最佳風險對沖策略報告

　　2.市場風險報告路徑和頻度(1)正常條件下，高管層每周一次(2)涉及金融頭寸的報告，每日提供(3)風險值和風險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成(4)應高管層或決策部門要求，隨時提供風險管理分析報告

　　4.3.3 市場風險控制

　　1.限額管理

　　(1)頭寸限額，是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額

　　(2)風險價值限額，是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額

　　(3)止損限額，允許的最大損失額(4)敏感度限額

　　2.風險對沖：通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。當原風險敞口出現虧損時，新風險敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損

　　4.3.4銀行賬戶利率風險管理

　　1.監管要求：中國銀監會2009年發布了《商業銀行銀行賬戶利率風險管理指引》，要求商業銀行不但要從整體收益，還要從經濟價值角度計量銀行賬戶利率風險的影響程度。確保其能夠提供包括計量模型的基本框架、收益率曲線的選擇和變更情況、數據管理政策和程序、計量模型的詳細描述以及數據管理政策和程序等

　　2.管理流程：

　　①銀行賬戶利率風險的測算，包括敏感性缺口分析法、持續期缺口和凸度缺口分析法、VAR分析法和動態模擬分析法

　　②利率預測，采取宏觀基本面預測和技術分析相結合

　　③銀行賬戶利率風險控制，方法有表內方法、表外方法、風險資本限額

　　3.管理方法：

　　①完善銀行賬戶利率風險治理結構

　　②加強資產負債匹配管理

　　③完善商業銀行的定價機制

　　④實施業務多元化的發展戰略

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