個人信貸業務：操作風險控制措施

　　1.實行個人信貸業務集約化管理，提升管理層次，實現審貸部門分離;

　　2.成立個人信貸業務中心，由中心進行統一調查和審批，實現專業化經營和管理;

　　3.優化產品結構，改進操作流程，重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款，審慎發展個人信用貸款和自然人保證貸款;

　　4.加強規范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關系，完善業務轉授權制度，加強法律審查，實行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設;

　　5.切實做好個人信貸貸前調查、貸時審查、貸后檢查各環節的規范操作，防范信貸業務操作風險;

　　6.強化個人貸款發放責任約束機制，細化個人貸款責任追究辦法，推行不良貸款定期問責制度、到期提示制度、逾期警示制度和不良責任追究制度;

　　7.在建立責任制的同時配置以獎勵制度，將客戶經理的貸款發放質量與其收入掛鉤。

　　資金業務：操作風險控制措施

　　代理業務：操作風險控制措施

　　5.5操作風險資本計量

　　商業銀行可采用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。

　　5.5.1總體監管規則

　　銀行使用高級計量法須經監管當局核準，一旦采用了高級法，未經許可不能退回使用相對簡單的方法。

　　我國操作風險計量規則有以下特點：

　　一是在政策導向上，基本指標法和標準法體現規則導向，銀監會明確了計量規則，保證各行結果可比，避免套利;高級法體現原則導向，銀監會僅明確數據、計量原則，商業銀行自行選擇計量方法，體現對風險管理較好銀行的激勵;

　　二是在核準思路上，核準前，對銀行實施準入監管，僅核準符合要求的銀行實施較為高級的方法，核準后，體現持續監管原則，持續監測高級方法體系的運行情況，及時要求銀行整改，并對整改不到位的銀行采取監管措施，直至取消實施資格;

　　三是在審慎監管方面，銀監會認定商業銀行內部控制不健全、操作風險管理薄弱的，可要求商業銀行提高操作風險資本。

　　5.5.2政策要點

　　標準法和高級計量法：治理架構清晰、信息系統適用、數據收集全面、風險評估有效、風險監測敏感、連續性管理體系健全、報告體系穩健、內部審查嚴格、內控內審充分、配合監管。

　　高級計量法：計量與管理有效融合、數據全面準確、計量合理審慎

　　5.5.3主要計量方法

　　基本指標法(自主決定是否采用)：

　　基本指標法操作風險資本=過去三年匯總每年整的總收入的平均值乘以固定比例(α=15%)。

　　某年收入為負，分子、分母都不考慮。

　　基本指標法計量方法簡單，資本與收入呈線性關系，銀行的收入越高，操作風險資本要求越大，資本對風險缺乏敏感性，對改進風險管理作用不大。

　　標準法：標準法操作風險資本=銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個固定比例(ß)再加總。

　　共8個條線：公司金融*18%、交易和銷售*18%、支付和清算*18%;

　　商業銀行業務*15%、代理服務*15%;

　　零售銀行業務*12%、資產管理*12%、零售經紀12%。

　　監管當局明確了9條歸類原則：

　　一是所有業務活動必須按1級目錄規定的8個業務條線對應歸類,相互不重合，列舉須窮盡;

　　二是對業務條線框架內業務起輔助作用的銀行業務或非銀行業務，如無法直接歸類，必須歸入所輔助的業務條線;

　　三是在將總收入歸類時，如無法與特定業務對應，則適用資本要求最高的業務條線;

　　四是如果總收入仍等于8個業務條線總收入之和，可使用內部定價法在各業務條線間分配總收入;

　　五是按業務條線歸類時采用的定義必須與計算其他類風險監管資本所采用的定義相同;

　　六是銀行采用的對應流程應有明確的文字說明; 七是必須制定新業務或產品對應的流程;

　　八是需有高級管理層負責制定業務條線對應政策; 九是業務條線對應流程必須接受獨立審查。

　　總收入=(利息收入-利息支出)+(手續費和傭金收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營業收入+凈非利息收入)

　　業務歸類補充指引：

　　一是零售銀行業務總收入含對零售客戶和按零售客戶對待的中小企業放貸和墊款產生的凈利息收入;

　　二是商業銀行業務的總收入包括向公司、銀行同業、主權客戶放貸和墊款產生的凈利息收入和收購的公司應收賬款產生的收入;

　　三是交易和銷售業務的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加批發經紀業務收費;

　　四是其他5個產品的總收入主要包括各類產品線的凈收費/傭金收入。

　　五是總收入中不應忽略營運開支。

　　高級計量法：巴塞爾推薦了內部衡量法、損失分布法(主流選擇)和打分卡法三種計量模型。

　　內部衡量法：是基于銀行損失數據計算操作風險監管資本的一種方法。對每一業務條線/事件類型組合分別計算預期損失(EL)，并引入換算因子，將預期損失轉化為非預期損失(UL)

　　操作風險資本(UL)=換算因子*預期損失=換算因子*(操作風險暴露*損失概率*損失程度)

　　引入風險特征指數(RPI)來體現各銀行風險管理水平的高低。

　　內部衡量法是銀行由基本的由上至下模型向復雜的操作風險資本計量模型過渡的方法，計算簡便。但該方法也存在一定缺陷：一是換算因子是監管部門根據銀行業整體的操作風險狀況設定的統一標準，不一定普遍適用;二是預期損失和非預期損失之間不一定滿足該方法假設的線性關系。

　　打分卡法：與其他高級計量模型相比，打分卡法盡管采用了部分歷史數據，但更多偏重于定性分析，其主要目標是以前瞻性的眼光，捕捉各業務條線的風險特征與控制環境，掌握潛在風險，進而降低操作風險損失事件發生頻率與嚴重度。

　　缺點：主觀性太強，過于依賴風險管理人員的經驗和知識。

　　損失分布法：銀行對每個業務條線/事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平(99.9%)和區間(一年)的操作風險VaR值。

　　相比內部衡量法，損失分布法的優勢在于：一是損失分布法直接計量非預期損失，更符合實際損失分布;二是損失分布法中，銀行自主決定業務線/事件類型的組合和各類風險參數，能更好地體現銀行的業務特性，避免了監管干預可能造成“一刀切”的問題。

　　5.6業務外包風險管理

　　應遵循原則：一是制定外包的風險管理框架以及相關制度，并將其納入全面風險管理體系;二是根據審慎經營原則制定其外包戰略發展規劃，確定與其風險管理水平相適宜的外包活動范圍;三是對于戰略管理、核心管理以及內部審計等職能不宜外包。

　　5.6.1業務外包管理的主要框架

　　組織架構：董事會(審議)、高級管理層(制定)、外包管理團隊(執行)

　　業務外包風險管理應做好以下工作：業務外包風險評估、盡職調查、外包協議管理、外包服務承諾、分包風險管理、跨境外包管理、其他事項。

　　5.6.2業務外包管理的監督管理

　　外包活動存在以下情形的，監管可要求銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責：違反相關法律、行政法規及規章;違反本機構風險管理政策、內控制度及操作流程;存在重大風險隱患;其他認定的情形。

　　5.7信息科技風險管理

　　5.7.1信息科技治理 首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策。

　　5.7.2信息科技風險管理

　　信息科技風險防范措施：明確的信息科技風險管理制度、技術標準和操作規程等，定期進行更新和公示;確定潛在風險區域，并對這些區域進行詳細和獨立的監控，實現風險最小化。

　　5.7.3信息安全

　　主要管理要求：一是信息科技部門應落實信息安全管理職能;二是應建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程;三是應根據信息安全級別，將網絡劃分為不同的邏輯安全區域;四是應確保所有計算機操作系統和系統軟件的安全;五是應采取措施確保所有信息系統的安全;六是應制定相關策略和流程，管理所有生產系統的活動日志，以支持有效的審核、安全取證分析和預防欺詐;七是應采取加密技術，防范涉密信息在傳輸、處理、儲存過程中出現泄漏或被篡改的風險，并建立密碼設備管理制度，確保使用符合國家要求的加密技術和加密設備;八是應配備切實有效的系統，確保所有終端用戶設備的安全，并定期對所有設備進行安全檢查;九是應制定相關制度和流程，嚴格管理客戶信息的采集、處理、存貯、傳輸、分發、備份、恢復、清理和銷毀;十是應對所有員工進行必要的培訓，使其充分掌握信息科技風險管理制度和流程，了解違反規定的后果，并對違反安全規定的行為采取零容忍政策。

　　5.7.4信息系統開發、測試和維護

　　5.7.5信息科技運行

　　5.7.6業務連續性管理

　　5.7.7信息科技審計 至少每三年進行一次全面審計

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