17.D【解析】期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時(shí)間和地點(diǎn)等都是既定的。這種標(biāo)準(zhǔn)化合約給期貨交易帶來(lái)極大的便利，交易雙方不需要事先對(duì)交易的具體條款進(jìn)行協(xié)商，從而節(jié)約了交易成本、提高了交易效率和市場(chǎng)流動(dòng)性。

　　18.B【解析】一般情況下，個(gè)人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。

　　19.C【解析】交易者在買賣期貨合約按合約價(jià)值的一定比率交納保證金，一般為5%～15%，作為履約保證，即可進(jìn)行數(shù)倍于保證金的交易。

　　20.B【解析】CBOT是芝加哥期貨交易所，CME是芝加哥商業(yè)交易所，CBD是中央商務(wù)區(qū)，CBT是芝加哥交易所。

　　21.A【解析】英國(guó)的有色金屬期貨交易，在世界期貨發(fā)展史上占有舉足輕重的地位。就金屬而言，是開(kāi)展歷史最早，品種最多、制度和配套設(shè)施最完善的交易所。

　　22.C【解析】期貨市場(chǎng)的交割制度保證了現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。

　　23.C【解析】基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與同種的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。

　　24.D【解析】基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格;基差所指的期貨價(jià)格通常是最近的交割月的期貨價(jià)格。

　　25.A【解析】在正常市場(chǎng)上，基差為負(fù)值，絕對(duì)值變大，說(shuō)明基差走弱;正常市場(chǎng)上，基差走弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)盈虧完全相抵且有凈盈利。

　　26.D【解析】考查金融期貨的定義。金融期貨是指以金融工具或金融產(chǎn)品作為標(biāo)的物的期貨交易方式。

　　27.C【解析】1998年9月，德國(guó)法蘭克福期貨交易所與瑞士期權(quán)和金融期貨交易所合并為歐洲交易所。與此同時(shí)，法國(guó)、荷蘭、比利時(shí)3國(guó)也分別完成了本國(guó)證券與期貨交易所的合并，并于2000年9月最終合并為歐洲聯(lián)合交易所這一綜合性交易所。歐洲交易所和歐洲聯(lián)合交易所都是世界主要的衍生品交易所。

　　28.B【解析】在金融期貨中由于基本不存在運(yùn)輸成本和入庫(kù)、出庫(kù)費(fèi)，這種價(jià)格盲區(qū)就大大縮小了。

　　29.A【解析】日本的期貨交易所只接納公司會(huì)員。

　　30.C【解析】韓國(guó)交易所由韓國(guó)股票交易所、韓國(guó)期貨交易所和韓國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)合并而成，目前是全球成交量最大的衍生品交易所。

　　31.D【解析】KOSP1200指數(shù)期貨和期權(quán)成功的關(guān)鍵是合約設(shè)計(jì)合理，合約金額較小，期權(quán)合約金額較之期貨更小，另外韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的普及和網(wǎng)上交易的低成本，推動(dòng)了個(gè)人投資者的積極參與，在KOSP1200指數(shù)期權(quán)成交量中個(gè)人投資者占60%。

　　32.A【解析】考查期權(quán)的分類。

　　33.A【解析】新加坡國(guó)際金融期貨交易所的期貨品種具有典型的離岸金融衍生品的特征。1984年，新加坡國(guó)際金融期貨交易所與芝加哥商業(yè)交易所通過(guò)聯(lián)網(wǎng)建立起相互對(duì)沖機(jī)制，擴(kuò)大了交易品種，1999年新加坡國(guó)際金融期貨交易所與新加坡證券交易所合并為新加坡交易所有限公司，成交量不斷擴(kuò)大。發(fā)展離岸金融衍生品和走聯(lián)合之路，有力地鞏固了新加坡國(guó)際金融中心的地位。

　　34.C【解析】考查人民幣期貨合約，需要記憶。

　　35.C【解析】期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)格、交易違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)或通訊信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　36.B【解析】中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第489號(hào)：《期貨交易管理?xiàng)l例》已經(jīng)2007年2月7日國(guó)務(wù)院第168次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2007年4月15目起施行。

　　37.C【解析】改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)作為新生事物經(jīng)歷了20多年的發(fā)展，發(fā)展過(guò)程可以劃分為三個(gè)階段：起步探索階段(1990～.1993年)、治理與整頓階段(1993～2000年)、規(guī)范發(fā)展階段(2000年至今)。注：1987至1989年是我國(guó)期貨市場(chǎng)理論準(zhǔn)備階段。

　　38.C【解析】A選項(xiàng)監(jiān)視商品交易顧問(wèn)的交易活動(dòng)是交易經(jīng)理的職責(zé);8選項(xiàng)選擇基金主要成員是商品基金經(jīng)理的職責(zé);D選項(xiàng)負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問(wèn)發(fā)出的交易指令是期貨傭金商的職責(zé)。

　　39.C【解析】V形的反轉(zhuǎn)一般事先沒(méi)有明顯的征兆，能從別的分析方法中得到些不明確的信號(hào)，如已經(jīng)到了支撐壓力區(qū)等。

　　40.A【解析】中國(guó)金融期貨于2006年9月在上海掛牌成立，并于2010年4月適時(shí)推出了滬深300指數(shù)期貨。

　　41.B【解析】中國(guó)金融期貨交易所主要交易滬深300指數(shù)期貨。

　　42.C【解析】考察組織結(jié)構(gòu)中的簡(jiǎn)稱。A選項(xiàng)商品基金經(jīng)理簡(jiǎn)稱為CP0;B選項(xiàng)商品交易顧問(wèn)簡(jiǎn)稱為 CTA;D選項(xiàng)交易經(jīng)理簡(jiǎn)稱為TM。

　　43.C【解析】只有會(huì)員制期貨交易所的會(huì)員才擁有轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格的權(quán)力，公司制期貨交易所的會(huì)員不能轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格。

　　44.A【解析】題中圖像呈現(xiàn)為上升三角形，如果價(jià)格原有的趨勢(shì)是向上，遇到上升三角形后，幾乎可以肯定今后是向上突破。

　　45.B【解析】大連商品交易所的棕櫚油一般月份合約單邊持倉(cāng)大于5萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的20%，客戶該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的10%。

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