三、判斷題(正確的用Y表示，錯誤的用N表示，每題1分)

　　1.失業率是指失業人口與全部人口之比。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】參考教材第30頁內容。

　　2.假定供給不變，需求的減少將引起均衡價格的下降和均衡交易量的增加。

　　Y. 正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】需求與需求量是不同的概念。參考教材第74頁內容。

　　3.由于深度虛值期權的Gamma值接近于0，因此Gamma的絕對值越小，表示風險程度就越高。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】參考教材第336頁內容。

　　4.對期權的賣方來說，每天都在坐享時間價值的收入，所以期權空頭的Theta值為正值。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】Y

　　【解析】參考教材第337頁內容。

　　5.期貨公司基于期貨經紀業務向客戶提供咨詢、培訓等附屬服務的，應當遵守《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】參考《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第三十三條內容。

　　6.期貨公司申請從事期貨投資咨詢業務，至少1名高級管理人員和5名從業人員要取得期貨投資咨詢從業資格。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】Y

　　【解析】參考《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第六條內容。

　　7.按照規定，期貨投資咨詢業務人員應當與市場開發或者營銷等業務人員崗位獨立，職責分離。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】 N

　　【解析】參考《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第二十七條內容。

　　8.期貨基本面分析方法比較適合于期貨的中長期投資分析，不適合短期投資分析。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】 Y

　　9.期貨公司申請從事期貨投資咨詢業務時，注冊資本應不低于人民幣1億元，且凈資本不低于人民幣8000萬元。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】 Y

　　【解析】 參考《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第六條內容。

　　10.期貨公司提供交易咨詢服務，不得就市場行情作出趨勢性判斷。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】 N

　　11.蒙特卡羅模擬方法的有點在于，既能用于歐式期權的估價，也能用于美式期權的估價。

　　Y.正確

　　N. 錯誤

　　【答案】N

　　【解析】該法不能用于美式期權的估價。參考教材第350頁內容。

　　12.賣出看漲期權是賣期保值，買進看跌期權是買期保值。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】買進看跌期權也是賣期保值。參考教材第351頁內容。

　　13.在期貨市場賣出交割時，實際增值稅暫時是按建倉價位與交割結算價的差額×17%計算(17%稅率視品種而定)。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】實際增值稅=[按建倉價位與交割結算價的差額/(1+7%)]×17%。其中：建倉價位與交割結算價的差額實際上就是平倉盈虧。參考教材第316頁內容。

　　14.當影響因素為多個時，回歸分析方法只有多元線性回歸模型可用。

　　Y.正確

　　N.錯誤

　　【答案】N

　　【解析】還有多元非線性回歸模型可用。參考教材第237頁內容。

　　15當DX越小，價格就越有上漲的動能，DX越大，價格就越可能從高位下跌。

　　Y.正確

　　N. 錯誤

　　【答案】N

　　【解析】參考教材第216頁內容。

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