三、判斷題

　　1、提前贖回等其他條款不影響債券的投資收益率。 ( )

　　2、指數(shù)構造中所包含的債券數(shù)量越多，由交易費用所產生的跟蹤誤差就越大。 ( )

　　3、指數(shù)化投資策略屬于積極型債券投資策略之一。 ( )

　　4、在利率水平變化時、長期債券價格的變化幅度小于短期債券的變化幅度。 ( )

　　5、稅差激發(fā)互換的目的就在于通過證券互換來減少年度的應付稅款。 ( )

　　6、假設其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。( )

　　7、零息債券的規(guī)避風險為零，是債券組合的理想產品。( )

　　8、凸性對投資者來說并不總是有利的。 ( )

　　9、當投資者認為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。 ( )

　　10、加權平均投資組合收益率是對投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權重進行加權平均后得到的收益率，是計算投資組合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明顯。 ( )