26.下列關于夏普比率的說法，錯誤的是(　)。

　　A.夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差

　　B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內兩者都是在不斷變化的

　　C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率

　　D.夏普比率數值越小，基金業績越好

　　27.下列關于商業票據特點的表述，正確的是(　)。

　　A.面額較小

　　B.利率較高，通常比銀行優惠利率高

　　C.只有一級市場，沒有明確的二級市場

　　D.只有二級市場，沒有明確的一級市場

　　28.下列屬于流動資產的是(　)。

　　A.短期借款

　　B.應付票據

　　C.應收賬款

　　D.應付賬款

　　29.(　)是指當某個股票的價格變化突破實現設置的百分比時，投資者就交易這種股票。

　　A.道氏理論

　　B.過濾法則

　　C.止損指令

　　D.“相對強度”理論

　　30.下列關于指數基金的說法，正確的是(　)。

　　A.受供求關系的影響，指數基金二級市場價格常常會高于或低于基金份額凈值

　　B.抽樣復制、現金留存、基金分紅以及基金費用等都會導致指數基金的跟蹤誤差減小

　　C.ETF不承擔系統性風險

　　D.指數基金跟蹤誤差的準確率與跟蹤周期有關，周期越長其準確率越低

　　31.(　)是識別和預測行業動態變化的重要且有效的途徑。

　　A.行業生命周期

　　B.市場價格

　　C.景氣度調查

　　D.動態分析

　　32.下列關于系統性風險和非系統性風險的種類的說法，正確的是(　)。

　　A.系統性風險只對個別公司的證券產生影響，是公司特有的風險

　　B.財務風險是企業在付息日或負債到期日無法以現金方式支付利息或償還本金的風險

　　C.管理風險是指公司在經營過程中由于產業景氣狀況、公司管理能力、投資項目等企業個體因素，使得企業的銷售額或成本顯得不穩定，引起息稅前利潤大幅變動的可能性

　　D.交易風險是指投資者在買入資產后，屆時無法按照公平市價進行成交的可能性

　　33.當發生的基金運作費影響基金份額凈值小數點后第(　)位，應采用預提或待攤的方法計入基金損益。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　34.在證券的組合分析中，假定A證券的期望收益率為6%，所占的投資比重為40%, B證券的期望收益率為8%，所占的投資比重為60%，則A、B組合證券的期望收益率是(　)。

　　A.8%

　　B.6%

　　C.14%

　　D.7.2%

　　35.大額可轉讓定期存單的期限最短的是(　)。

　　A.1天

　　B.14天

　　C.3個月

　　D.6個月

　　36.下列基金利潤來源中不屬于已實現收入的是(　)。

　　A.債券投資收益

　　B.手續費返還

　　C.公允價值變動損益

　　D.存款利息收入

　　37.可以發行政策性金融債的機構不包括(　)。

　　A.中國人民銀行

　　B.國家開發銀行

　　C.中國農業發展銀行

　　D.中國進出口銀行

　　38.下列關于衍生工具交易單位的說法，錯誤的是(　)。

　　A.交易單位又稱合約規模

　　B.在交易時，只能以交易單位的整數倍進行買賣

　　C.確定期貨合約交易單位的大小時，主要應當考慮合約標的資產的市場規模、交易者的資金規模等因素

　　D.當合約標的資產的市場規模、交易者的資金規模較大時，交易單位應該較小

　　39.在我國，證券投資基金的會計年度為(　)。

　　A.公歷每年1月1日至12月31日

　　B.陰歷每年1月1日至12月31日

　　C.公歷每年6月1日至次年5月31日

　　D.陰歷每年1月1日至12月31日

　　40.假設某基金持有的三種股票的數量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅費為500萬元，已售出的基金份額2000萬份。運用一般的會計原則，則單位基金份額凈值為(　)元。

　　A.1

　　B.1.15

　　C.1.3

　　D.1.5

　　41.期貨市場的交易制度不包括(　)。

　　A.保證金制度

　　B.盯市制度

　　C.凈額清算制度

　　D.交割制度

　　42.下列關于基金業績計算說法，錯誤的是(　)。

　　A.基金收益率計算一般要求采用考慮基金分紅再投資的算術平均收益率

　　B.常見的基金回報率計算期間有：最近1月、最近3月、最近6月、今年以來、最近1年、最近2年、最近3年、最近5年、最近10年等

　　C.夏普比率、信息比率等風險調整后收益是基金業績計算的重要部分

　　D.風險調整后收益使得兩只基金可以在風險水平相等的條件下進行對比

　　43.期末可供分配利潤為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數，如果期末未分配利潤的未實現部分為(　)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分。

　　A.正數

　　B.負數

　　C.零

　　D.正數或零

　　44.投資者的(　)取決于其風險承受能力和意愿。

　　A.投資期限

　　B.收益要求

　　C.風險容忍度

　　D.投資能力

　　45.跟蹤偏離度=(　)。

　　A.證券組合的真實收益率+基準組合的收益率

　　B.證券組合的真實收益率一基準組合的收益率

　　C.證券組合的真實收益率×基準組合的收益率

　　D.證券組合的真實收益率÷基準組合的收益率

　　46.下列證券公司提供基金評價業務的是(　)。

　　A.申萬宏源

　　B.國信證券

　　C.中信證券

　　D.上海證券

　　47.(　)是評估證券或投資組合系統性風險的指標。

　　A.貝塔系數

　　B.跟蹤誤差

　　C.久期

　　D.凸性

　　48.下列關于貝塔系數的說法，錯誤的是(　)。

　　A.貝塔系數都是大于0的

　　B.貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

　　C.貝塔系數小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小

　　D.貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

　　49.如果股票指數上漲或下跌1%，某基金的凈值增長率上漲或下跌1%，貝塔系數為(　)。

　　A.0

　　B.0.5

　　C.1

　　D.2

　　50.關于UCITS基金的申購與贖回價格，規定應至少(　)公布兩次。

　　A.一周

　　B.一個月

　　C.一季度

　　D.半年

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