馬爾科夫分析法

　　【內容導航】：

　　(一)馬爾科夫分析法

　　【所屬章節】：

　　本知識點屬于《公司戰略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節風險管理技術與方法的內容。

　　【知識點】：馬爾科夫分析法

　　馬爾科夫分析法，又稱為馬爾科夫轉移矩陣法，是指在馬爾科夫過程的假設前提下，通過分析隨機變量的現時變化情況來預測這些變量未來變化情況的一種預測方法。馬爾科夫是俄國數學家，他在20世紀初發現：一個系統的某些因素在轉移中，第n次結果只受第n-1次結果的影響，即只與當前所處狀態有關，與以前狀態無關。比如：研究一個商店的累計銷售額，如果現在時刻的累計銷售額已知，則未來某一時刻的累計銷售額與現在時刻以前的任一時刻的累計銷售額都無關。

　　在馬爾科夫分析中，引入狀態轉移這個概念。所謂狀態是指客觀事物可能出現或存在的狀態;狀態轉移是指客觀事物由一種狀態轉移到另一種狀態的概率。

　　如果系統未來的狀況僅取決于其現在的狀況，那么就可以使用馬爾科夫分析。馬爾科夫分析法是一種定量分析技術，可以是不連續的(利用狀態間變化的概率)或者連續的(利用各狀態的變化率)。

　　(一)適用范圍

　　適用于對復雜系統中不確定性事件及其狀態改變的定量分析。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態的系統的概率。

　　2.局限性：

　　(1)無論是故障還是維修，都假設狀態變化的概率是固定的;

　　(2)所有事項在統計上具有獨立性，因此未來的狀態獨立于一切過去的狀態，除非兩個狀態緊密相接;

　　(3)需要了解狀態變化的各種概率;

　　(4)有關矩陣運算的知識比較復雜，非專業人士很難看懂。

　　風險評估系圖法

　　【內容導航】：

　　(一)風險評估系圖法

　　【所屬章節】：

　　本知識點屬于《公司戰略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節風險管理技術與方法的內容。

　　【知識點】：風險評估系圖法

　　用以評估風險影響的常見的定性方法是制作風險評估系圖。風險評估系圖識別某一風險是否會對企業產生重大影響，并將此結論與風險發生的可能性聯系起來，為確定企業風險的優先次序提供框架。橫坐標反映風險發生的可能性，縱坐標反映風險發生后產生的影響程度。

　　(一)適用范圍

　　適用于對風險初步的定性分析。

　　(二)實施步驟

　　根據企業實際繪制風險評估系圖。與影響較小且發生的可能性較低的風險相比，具有重大影響且發生的可能性較高的風險更加亟待關注。然后分析每種風險的重大程度及影響。

　　(三)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　風險評估系圖法作為一種簡單的定性方法，直觀明了。

　　2.局限性：

　　如需要進一步探求風險原因，則顯得過于簡單，缺乏有效的經驗證明和數據支持。

　　情景分析法

　　【內容導航】：

　　(一)情景分析法

　　【所屬章節】：

　　本知識點屬于《公司戰略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節風險管理技術與方法的內容。

　　【知識點】：情景分析法

　　情景分析法又稱前景描述法，是假定某種現象或某種趨勢將持續到未來的前提下，對預測對象可能出現的情況或引起的后果作出預測的方法。通常用來對預測對象的未來發展作出種種設想或預計，是一種直觀的預測方法。

　　情景分析可用來預計威脅和機遇可能發生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風險。在周期較短及數據充分的情況下，可以從現有情景中推斷出可能出現的情景。對于周期較長或數據不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。在識別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時，可用來識別在特定環境下可能發生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會有很大用途。

　　情景分析需要分析的變化可能包括：外部情況的變化(例如技術變化);不久將要做出的決定，而這些決定可能會產生各種不同的后果;利益相關者的需求以及需求可能的變化方式;宏觀環境的變化(如監管及人口統計等);有些變化是必然的，而有些是不確定的。有時，某種變化可能歸因于另一個風險帶來的結果。例如，氣候變化的風險正在造成與食物鏈有關的消費需求發生變化，這樣會改變哪些食品的出口會盈利，以及哪些食品可能在當地生產更經濟。局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。應特別關注那些最重要、最不確定的因素。可以繪制出關鍵因素或趨勢的圖形，以顯示那些情景可以進行開發的區域。

　　(一)適用范圍

　　通過模擬不確定性情景，對企業面臨的風險進行定性和定量分析。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　對于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結果。

　　2.局限性：

　　(1)在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現實;

　　(2)在運用情景分析時，主要的難點涉及數據的有效性以及分析師和決策者開發現實情境的能力，這些難點對結果的分析具有修正作用;

　　(3)如果將情景分析作為一種決策工具，其危險在于所用情景可能缺乏充分的基礎，數據可能具有隨機性，同時可能無法發現那些不切實際的結果。

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