61、

　　關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感

　　B、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加

　　C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　解析：

　　62、 計(jì)算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是( )。

　　A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

　　B、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法

　　C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　解析：

　　63、

　　如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為( )。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、價(jià)外期權(quán)

　　D、買(mǎi)方期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　64、

　　銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類(lèi)，關(guān)于交易賬戶的以下說(shuō)法中，不正確的是( )。

　　A、計(jì)入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

　　B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　解析：

　　65、 關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

　　B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：通過(guò)公平交易而不是自愿交易。

　　66、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機(jī)制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　解析：

　　67、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?( )

　　A、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　D、結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　68、 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )

　　A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格

　　B、與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C、銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　解析：

　　69、 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備 ( ) 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　70、 一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為100萬(wàn)人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行5萬(wàn)人民幣，最終回收金額為80萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的違約損失率為( )。

　　A.5%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　解析：1-(80-5)/100=25%