16.下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　【答案與解析】正確答案：BC

　　壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　17.下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A.黑色預警法不引進警兆指標變量，只考察警素指標的時間序列變化規律

　　B.藍色預警法側重定量分析

　　C.指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警

　　D.統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　E.紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　本題綜合考查了風險預警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶。

　　18.下列方法中，( )被應用于違約風險區分能力的驗證。

　　A.CAP曲線與AR值 B.ROC曲線與A值 C.KS檢驗

　　D.二項分布檢驗 E.擴展的交通燈檢驗

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態。

　　驗證客戶違約風險區分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

　　19.下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

　　A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依據相同的基準利率，不存在基準風險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。