27.組合層面的風險識別應當關注( )。

　　A.銀行客戶是否過度集中于某個地區

　　B.銀行客戶是否過度集中于某個行業

　　C.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

　　D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善

　　E.宏觀經濟因素

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　28.下列方法中，( )被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。

　　A.CAP曲線與AR值 B.二項分布檢驗 C.KS檢驗

　　D.卡方分布檢驗 E.正態分布檢驗

　　【答案與解析】正確答案：BDE

　　違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態。

　　驗證客戶違約風險區分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

　　29.下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書

　　中的內部評級法要點(N/A表示無信息)。

　　則下列說法正確的有( )。

　　A.(A)又可以稱為非零售暴露

　　B.(A)無期限調整，(B)有期限調整

　　C.(C)與(D)的劃分依據是對商業銀行內部評級法依賴程度的不同

　　D.(C)與(D)都必須估計的風險因素是違約損失率

　　E.對于(B)，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計違約概率

　　和違約損失率

　　【答案與解析】正確答案：ACE

　　一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露，A正確。從直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調整，B錯誤;C的表述合情合理，正確;D中，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。

　　30.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.總收益互換 8.信用違約互換 C.信用價差衍生產品

　　D.信用聯動票據 E.信用貸款

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　(1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后，對違約損失得到補償;(3)信用價差衍生產品——銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約;(4)信用聯動票據——將上述過程中引入了一個sPv。