27.組合層面的風險識別應當關注( )。
A.銀行客戶是否過度集中于某個地區
B.銀行客戶是否過度集中于某個行業
C.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢
D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善
E.宏觀經濟因素
【答案與解析】正確答案:ABCDE
28.下列方法中,( )被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。
A.CAP曲線與AR值 B.二項分布檢驗 C.KS檢驗
D.卡方分布檢驗 E.正態分布檢驗
【答案與解析】正確答案:BDE
違約概率預測準確性的驗證方法有:二項、卡方、正態。
驗證客戶違約風險區分能力的方法:CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。
29.下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書
中的內部評級法要點(N/A表示無信息)。
則下列說法正確的有( )。
A.(A)又可以稱為非零售暴露
B.(A)無期限調整,(B)有期限調整
C.(C)與(D)的劃分依據是對商業銀行內部評級法依賴程度的不同
D.(C)與(D)都必須估計的風險因素是違約損失率
E.對于(B),只要商業銀行決定實施內部評級法,就必須自行估計違約概率
和違約損失率
【答案與解析】正確答案:ACE
一共有兩類暴露:(B)是零售暴露,(A)自然可以成為非零售暴露,A正確。從直觀上判斷,公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調整的,而零售暴露因為簡單零散,無期限調整,B錯誤;C的表述合情合理,正確;D中,初級法不要求估計違約損失率,高級法要求估計違約損失率。
30.常用的信用衍生工具包括( )。
A.總收益互換 8.信用違約互換 C.信用價差衍生產品
D.信用聯動票據 E.信用貸款
【答案與解析】正確答案:ABCD
(1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后,對違約損失得到補償;(3)信用價差衍生產品——銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約;(4)信用聯動票據——將上述過程中引入了一個sPv。
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