27.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。

　　A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　28.下列方法中，( )被應(yīng)用于違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)。

　　A.CAP曲線與AR值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.KS檢驗(yàn)

　　D.卡方分布檢驗(yàn) E.正態(tài)分布檢驗(yàn)

　　【答案與解析】正確答案：BDE

　　違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。

　　驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。

　　29.下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書

　　中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(N/A表示無信息)。

　　則下列說法正確的有( )。

　　A.(A)又可以稱為非零售暴露

　　B.(A)無期限調(diào)整，(B)有期限調(diào)整

　　C.(C)與(D)的劃分依據(jù)是對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同

　　D.(C)與(D)都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約損失率

　　E.對(duì)于(B)，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)違約概率

　　和違約損失率

　　【答案與解析】正確答案：ACE

　　一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露，A正確。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無期限調(diào)整，B錯(cuò)誤;C的表述合情合理，正確;D中，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。

　　30.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.總收益互換 8.信用違約互換 C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) E.信用貸款

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　(1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后，對(duì)違約損失得到補(bǔ)償;(3)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品——銀行與交易對(duì)手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約;(4)信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)——將上述過程中引入了一個(gè)sPv。