35.下列關(guān)于計算VAR值參數(shù)選擇的說法,正確的有( )。
A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本,置信水平就應該取高
B•如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較,置信水平的選取
就并不重要
C•如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,資產(chǎn)組變動頻繁,則時間間隔應該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者,時間間隔應該短
【答案與解析】正確答案:ABC
D中變動頻繁時間間隔應該短,E中,時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。
36.下列關(guān)于VAR的說法,正確的有( ) 。
A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損斃
C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
E.vAR只用做市場風險計量與監(jiān)控
【答案與解析】正確答案:AD
記憶題。關(guān)注資產(chǎn)價值可能遭受的絕對損失,采用零值VAR,如果關(guān)注資產(chǎn)價值虢離均值的相對失,采用均值 VAR式中,R為計算期間的投資回報率,定義W為I資產(chǎn)組合的價值,R、W都是隨機變量,u是R的均值。W*資產(chǎn)組合在確定的
置信水平下的最小價值,其對應的回報率就是R*。
37.市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風
險,其中的市場價格包括( )。
A.利率 B.匯 率 C.工資率
D.股 票價格 E.商品價格
【答案與解析】正確答案:ABDE
利率是使用貨幣的價格,匯率是本國貨幣的價格,工資率卻不是工資的價格。另外這四個市場價格是常考題,考生應該記憶很深刻了。
38.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風險關(guān)系的說法,正確的有( )。
A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失
【答案與解析】正確答案:ABDE
C犯了我們常說的錯誤。衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能完全消滅市場風險,而且有可能帶來新的風險。衍生品的利弊在本題中有著很好的概括,一共四方面的關(guān)系,如A、B、
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