第五章 操作風險管理 考點自測解析

　　一、單項選擇題

　　1. 核心雇員流失引發的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現?( )

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員福利支出增加

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　2. 失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?( )

　　A.交易不報告

　　B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工運動

　　3. 內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?( )

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯誤監控/報告

　　D.結算支付錯誤

　　4. 商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是( )

　　A.追求快速見效，無需考慮長期的效果

　　B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備

　　C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計開發全過程

　　D.可以超越本行業務要求，爭取一步到位，降低以后的成本

　　5. 在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團持續的壓力/運動

　　C.極端組織的行動或政變

　　D.政府貨幣政策的改變

　　6. 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )

　　A.經濟資本 B.存款準備金

　　C.資本充足率 D.央行票據

　　7. 在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表各產品線的操作風險暴露。 巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數，下列哪一類產品線的β因子等于18%?( )

　　A.商業銀行業務 B.資產管理

　　C.公司金融 D.零售經紀

　　8. 使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )

　　A.信用風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　9. 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備( )年的內部損失數據。

　　A、至少3年 B、至少5年

　　C、至多5年 D、至多10年

　　10.公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A、風險管理部門 B、監事會

　　C、高級管理層 D、業務管理部門

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