21、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是( )。

　　A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C、存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

　　D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　【答案與解析】正確答案：A

　　22、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍其中不包括( )。

　　A、交易賬戶中的利率風險和股票風險B、 交易對手的違約風險

　　C、全部的外匯風險 D、全部的商品風險

　　【答案與解析】正確答案：B

　　市場風險包含與四個價格有關的風險，如ACD所述，其中沒有違約風險，違約風險屬于信用風險。

　　23、商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，( )。

　　A、包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B、董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

　　D、承擔風險的業(yè)務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　【答案與解析】正確答案：A B是高管層的職責;C是董事會的職責，擔起最終責任的只能是董事會;D經營部門不能同時成為風險管理部門，風險管理部門要獨立。三個選項的錯誤都很明顯。本題較簡單。

　　24、假設1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。

　　A、5、00% B、6、00% C、7、00%D、8、O0%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　即期利率與遠期利率的關系為(1+Rn) n =(1+R1)……(1+Rn)。帶入數據，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

　　25、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是( )。

　　A、交易限額 B、風險限額 C、止損限額 D、單一客戶限額

　　【答案與解析】正確答案：D

　　市場風險限額就包括交易限額、風險限額、止損限額。提到“客戶”就要想到是信用風險，單一客戶，限額是信用風險限額管理。

　　26、下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是( )。

　　A、商業(yè)銀行應當根據業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

　　B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

　　C、市場風險限額管理應完全獨立予流動性風險等其他風險類別的限額管理

　　D、管理層應當根據一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整

　　【答案與解析】正確答案：C

　　統觀四個選項，C有明顯錯誤。任何風險都是相互關聯的，沒有哪種風險可以獨立存在，市場風險管理也應綜合考慮流動性風險等，不是完全獨立的。

　　27、下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融瓷來源

　　D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【答案與解析】正確答案：B

　　重新定價風險也叫期限錯配風險，所以期限匹配不一致的風險較大，BC更符合題意。然后比較B、C中長期固定利率和長期浮動利率的風險，長期浮動利率貸款靈活性較強，風險較小。所以本題中B是風險最大的。

　　28、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是( )。

　　A、期貨 B、期權 C、貨幣互換 D、遠期

　　【答案與解析】正確答案：B

　　C可以首先排除，因為互換是最對稱的工具了;其次，期貨和遠期都是在未來交割，有買有賣。只有期權的買方和賣方的權利義務是不對等的，買方有權決定賣出或者買入標的物，但是期權賣方只有服從的義務。買賣雙方權利不對稱是期權與其他三個工具最大的不同之處。

　　29、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A、即期匯率 B、兩種貨幣之間的利率差

　　C、期限 D、交易金額

　　【答案與解析】正確答案：D

　　遠期匯率可以通過無風險套利原理推導出來，即兩種貨幣按照該遠期匯率用各自的利率分別折現后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠期匯率。

　　30、股票s的價格為28/元股。某投資者花6、8元購得股票s的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買l股S股票。現知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為( )元。

　　A、5 B、7 C、-1、8 D、0

　　【答案與解析】正確答案：A

　　買方期權的內在價值=市場價格一執(zhí)行價格。該股票的現在市場價格是40元，執(zhí)行價格是35元，所以內在價值是40—35=5元。

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