11. 下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A. 久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B. 如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C. 如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D. 對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

　　12. 某銀行2006年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33% B.2.33% C.3.00% D.3.67%

　　13. 商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理 B.資產管理和負債管理

　　C.績效考核和風險管理 D.流動性管理和績效考核

　　14. 下列情況會引發基準風險的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩定

　　C.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化

　　15. 下列關于巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的雙尾置信區間

　　B.持有期為10個營業日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數據

　　16. 假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VAR為( )萬元。(標準正態分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A.3.92 B.1.96 C.-3.92 D.-1.96

　　17. 下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　18. 市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.不能計量非交易業務中的市場風險

　　D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

　　19. A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　20. 用方差—協方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差—協方差法計算得到的VAR相比，( )。

　　A.較大 B.一樣

　　C.較小 D.無法確定

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