三、 判斷題

　　1.由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價(jià)格波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于商品風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　2.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。( )

　　3.在事后檢驗(yàn)中，如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型更可靠。( )

　　4.歐式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。 ( )

　　5. 銀行可以使用久期缺口來測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　6. 買方期權(quán)對(duì)期權(quán)買方來說是邁入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。( )

　　7. 中國(guó)銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。( )

　　8. 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　9. 市場(chǎng)價(jià)值一般可以代表公允價(jià)值。( )

　　10. 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。( )

　　11. 交易項(xiàng)目中的頭寸只能按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark to Market)。( )

　　12. 巴塞爾委員會(huì) 2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)其1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀(jì)錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。( )

　　13. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是基于名義價(jià)值進(jìn)行的。( )

　　14. 方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)都能處理“肥尾”現(xiàn)象。( )

　　15. 商業(yè)銀行可以采用自下而上法，根據(jù)各業(yè)務(wù)單位的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況計(jì)算其所占用的經(jīng)濟(jì)資本。( )

　　16. 遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、固定外匯成本的方法。( )

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