二、多項選擇題

　　1. 下列關于久期缺口的說法，正確的有( )。

　　A. 久期缺口 = 資產加權平均久期 -(總負債÷總資產)×負債加權平均久期

　　B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

　　C. 當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

　　D. 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

　　E. 久期缺口為零的情況在商業銀行中極少發生

　　2. 下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有( )。

　　A. 即期凈敞口頭寸 = 即期資產-即期負債

　　B. 即期凈敞口頭寸 = 即期資產+即期負債

　　C. 敞口頭寸 = 即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

　　D. 遠期凈敞口頭寸 = 遠期賣出-遠期買入

　　E. 遠期凈敞口頭寸 = 遠期買入-遠期賣出

　　3. 運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括( )。

　　A. 市場流動性嚴重不足的情形

　　B. 市場價格發生劇烈變動的情形

　　C. 模型假設和參數不再適用的情形

　　D. 外部環境發生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景

　　E. 歷史上發生過重大損失的情景

　　4. 下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A. 向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶

　　B. 一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　C. 交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸

　　D. 商業銀行應根據自身的交易業務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　E. 納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略

　　5. 下列關于各類期權的說法，正確的有( )。

　　A. 買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利

　　B. 賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

　　C. 美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約

　　D. 買權的執行價格低于現在的市場價格，則該期權屬于價外期權

　　E. 平價期權的執行價格等于現在的即期市場價格

　　6. 按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有( )。

　　A. 市場上的投資者都是理性的

　　B. 市場上的投資者是風險中性的

　　C. 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

　　D. 無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合

　　E. 理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合

　　7. 市場風險內部模型的主要優點包括( )。

　　A. 可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

　　B. 能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

　　C. 將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監測、管理和控制

　　D. 風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E. 反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　8. 下列關于計算VAR值參數選擇的說法，正確的有( )。

　　A. 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B. 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C. 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E. 如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

　　9. 下列關于VAR的說法，正確的有( )。

　　A. 均值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　B. 均值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　C. 零值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　D. 零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　E. VAR只用做市場風險計量與監控

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