21. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140 B.150 C.120 D.230

　　22. 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是( )。

　　A.累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債

　　B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

　　C.在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

　　D.累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本凈額

　　23. 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融頭寸 B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸 D.商品頭寸

　　24. ( )風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　25. ( )是指協(xié)議雙方同意在約定的將來(lái)某個(gè)日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。

　　A.期貨合約 D.掉期合約 C.期權(quán)合約 D.遠(yuǎn)期合約

　　26. ( )是當(dāng)事人之間簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等值現(xiàn)金流的合約。

　　A.遠(yuǎn)期合約 B.期貨合約 C.互換合約 D.期權(quán)合約

　　27. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。

　　A.缺口分析 B.敏感分析 C.情景分析 D.久期分析

　　28. 巴塞爾國(guó)際銀行監(jiān)管委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平為( )。

　　A.95% B.90% C.99% D.97.5%

　　29. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在( )中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶 B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶 D.銀行賬戶

　　30. 對(duì)沖技術(shù)首先是從( )市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。

　　A.互換 B.期權(quán) C.期貨 D.遠(yuǎn)期

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