111、 為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?(　　)

　　A.定義操作風險并分類

　　B.文件證明和收集數據

　　C.建立模型

　　D.重新進行數據收集

　　E.確定模型并實施

　　112、 了解機構是風險監管框架監管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內容的是(　)。

　　A.成立背景和業務牌照

　　B.股權結構和組織架構

　　C.業務發展戰略和競爭地位

　　D.財務狀況

　　E.管理層素質

　　113、 風險管理與商業銀行的關系主要體現在以下幾方面(　)。

　　A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式

　　C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切要求

　　114、 下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E.如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

　　115、 巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法，正確的有(　)。

　　A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險

　　C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　116、 個人客戶信用風險主要表現在(　　)。

　　A.客戶作為債務人在信貸業務中違約

　　B.商業銀行員工失職違規

　　C.客戶在表外業務中自行違約

　　D.商業銀行員工知識、技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約

　　117、 《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括(　　)。

　　A.統計模型

　　B.VAR法

　　C.歷史違約經驗

　　D.外部評級映射

　　E.五級分類法

　　118、 衡量流動性風險的指標主要包括(　　)。

　　A.預期現金流量比

　　B.凈貸款/總資產

　　C.證券資產/總資產

　　D.易變負債/負債總額

　　E.(現金資產+國庫券)/總資產

　　119、 對于商業銀行而言，有效的信用監測體系應實現的目標有(　　)。

　　A.確保商業銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B.監測對合同條款的遵守情況

　　C.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢

　　D.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類

　　E.對已發生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序

　　120、 商業銀行經營目標的矛盾有(　　)。

　　A.流動性與效益性

　　B.流動性與安全性

　　C.效益性與安全性

　　D.流動性與效率性

　　E.安全性與風險分散性

　　121、下列關于風險管理策略的說法,正確的有 (　　) 。

　　A.風險對沖只可以管理非系統風險

　　B.商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險

　　D.根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人

　　E.風險規避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略

　　122、 下列關于信用風險的說法，不正確的是 (　　) 。

　　A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生

　　B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　E.信用風險被認為是最為復雜的風險種類

　　123、 模型驗證在商業銀行內部評級法中具有極其重要的作用，因為(　)。

　　A. 驗證是銀行優化內部評級模型的重要手段

　　B.驗證是監管當局衡量銀行內部評級模型有效性的重要手段

　　C.驗證可以分析內部評級模型對客戶違約風險的區分能力，并針對問題提出改進

　　D.驗證可以通過統計手段檢驗不同信用等級違約概率的準確性

　　E.驗證可以評估銀行資產組合的風險特征和所面臨的市場環境

　　124、 下列關于RAROC的說法，正確的有(　)。

　　A.RARDC=稅后凈利潤÷賬面資本

　　B.RAROC=稅后凈利潤÷經濟資本

　　C.RAROC是經風險調整的收益率

　　D.RAROC是未經風險調整的收益率

　　E.RAROC=稅后凈利潤-資本成本

　　125、 商業銀行在對本幣的流動性風險進行管理時，通常可以將特定時段內的存款分成(　)。

　　A.敏感負債

　　B.敏感資產

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　E.準備金存款

　　126、 戰略風險來自(　　)。

　　A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B.商業銀行經營目標不能按時實現

　　C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

　　D.為實現目標所需要的資源匱乏

　　E.整個戰略實施過程的質量難以保證

　　127、 銀行常用的外匯風險限額管理主要包括(　　)。

　　A.即期外匯頭寸限額

　　B.掉期外匯買賣限額

　　C.敞口頭寸限額

　　D.止損點限額

　　E.換期利率頭寸限額

　　128、 “9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意(　　)。

　　A.災難備份

　　B.強制員工休假

　　C.審慎選擇經營地址

　　D.制定應急和連續營業方案

　　E.購買保險

　　129、 市場風險中的期權性風險包括(　　)。

　　A.場內(交易所)交易的期權

　　B.場外的期權合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　130、 商業銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面?(　　)

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財務實力

　　C.保證人的意愿

　　D.保證人履約的經濟動機及其與借款人之問的關系

　　E.保證的法律責任

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