查看匯總：2014年銀行初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真試題及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?(　　)

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　2、 商業(yè)銀行的(　)狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況。

　　A.安全性

　　B.流動(dòng)性

　　C.收益性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)性

　　3、 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于(　　)業(yè)務(wù)。

　　A.信用擔(dān)保

　　B.貸款

　　C.衍生品交易

　　D.同業(yè)交易

　　4、期權(quán)性頭寸限額是指對(duì)反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額,如衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)短期利率變動(dòng)率的(　　)設(shè)定的限額。

　　A.elta

　　B.Gamma

　　C.Theta

　　D.Rho

　　5、 一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為(　　)。

　　A.10%和13%

　　B.5%和13%

　　C.15%和10%

　　D.5%和15%

　　6、 (　　)不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　7、 根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　8、 (　　) 是控制國家風(fēng)險(xiǎn)的一種方式，是指采取各種措施減少風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的概率及經(jīng)濟(jì)損失的程度。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)自留

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抑制

　　D.以上都是

　　9、 巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取(　)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.基于外部評(píng)級(jí)的模型

　　B.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法

　　C.VaR方法

　　D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

　　10、 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是(　　)

　　A.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)

　　B.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損

　　C.商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)確保對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化

　　D.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷常常占有更重要的地位。

　　11、 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在(　)以上。

　　A.15%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.30%

　　12、 下列關(guān)于計(jì)箄VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是(　)

　　A.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

　　B.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.充分度重了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在這一階線性分布的一致性

　　13、 監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

　　14、 給定樣本數(shù)據(jù)和臵信水平,借助于樣本百分位數(shù)確定與臵信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn),該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值,這是(　　)的計(jì)算方法。

　　A.統(tǒng)計(jì)VaR方法

　　B.參數(shù)VaR方法

　　C.概率VaR方法

　　D.數(shù)值VaR方法

　　15、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　　)。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)

　　B.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　16、 下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致

　　D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性

　　17、商業(yè)銀行通過進(jìn)行定的金融交易來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　18、 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(　　)。

　　A.10%

　　B.10.5%

　　C.13%

　　D.9.5%

　　19、 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是(　　).

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略.

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　20、 (　)不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

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