二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

　　(1) :A,C,D,E

　　資金業務是指銀行通過吸收存款、發行債券以及吸取股東投資等方法獲得資金后，除了用于發放貸款，其余一部分用于投資交易以獲得投資回報。銀行需要資金時，也可通過貨幣市場獲得資金，或發放債券等來融資。資金業務同時也是銀行重要的資金來源渠道。資金業務按業務種類可分為：短期資金業務、債券業務、外匯業務、衍生品業務。

　　(2) :A,B,C,E

　　銀監會提出的良好銀行監管的六大標準是：①促進金融穩定和金融創新共同發展;②努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力;③對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制;④鼓勵公平競爭，反對無序競爭;⑤對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制;⑥高效、節約地使用一切監管資源。

　　(3) :B,C,E

　　高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。目前，比較流行的高級計量法主要有內部衡量法、損失分布法和記分卡法。

　　(4) :A,B,C,D,E

　　略。

　　(5) :A,B,E

　　CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的八個變量是：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發展指標和違約史指標。

　　(6) :A,B,C,D,E

　　5Cs系統在對企業信用分析中的應用最為廣泛，主要內容為：品牌(CharaCter)，對借款人聲譽的衡量;資本(Capita1)，指借款人的財務杠桿狀況及資本金情況;還款能力(CapaCity)，一方面分析借款人未來現金流量變動趨勢及波動性，另一方面分析借款人的管理水平;抵押(Co11atera1)，借款人應提供一定的、合適的抵押品以減少或避免商業銀行貸款損失;經營環境(Condition)，主要包括商業周期所處階段、借款入所在行業狀況、利率水平等因素。故五個選項表述均正確。

　　(7) :A,C,E

　　蒙特卡洛模擬法的優點包括：①它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題;②產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠;③可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應。其缺點包括：①對于基礎風險因素仍然有一定的假設，存在一定的模型風險;②計算量很大，且準確性的提高速度較慢;③如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果。

　　(8) :A,D

　　《銀行業從業人員職業操守》規定，銀行業從業人員在向客戶推薦產品或提供服務時，應當根據監管規定要求，對所推薦的產品及服務涉及的法律風險、政策風險以及市場風險等進行充分提示，對客戶提出的問題應當本著誠實信用的原則答復，不得為達成交易而隱瞞風險或進行虛假或誤導性陳述，并不得向客戶作出不符合有關法律法規及所在機構有關規章制度的承諾或保證。

　　(9) :A,B,E

　　選項C、D不屬于流動資產。

　　(10) :A,B,C,D

　　《中華人民共和國商業銀行法》規定，商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束。

　　(11) :A,B,C,D

　　銀行監管方法包括資本監管、市場準入、風險評級、監督檢查等。

　　(12) :A,B,C

　　經營不善、決策失誤、行業不景氣、宏觀經濟因素影響是造成違約發生的主要原因。選項D、E不是違約發生的主要原因。

　　(13) :C,D,E

　　銀行可以通過制定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。

　　(14) :A,C,D

　　商業銀行資本的作用包括：①為商業銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔;④維持市場信心;⑤為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力。

　　(15) :A,B,C,D,E

　　影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：項目因素、公司因素、行業因素、地區因素和宏觀經濟周期因素。

　　(16) :A,B,D,E

　　久期用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量，如果知道固定收益產品的麥考利久期(MaCau1ayDuration)，那么在市場利率有微小改變時，固定收益產品價格的變化可以表示為：dp/dy=-DP/(1+y);可近似寫成：△P=-P×D×Ay/(1+y)。不存在選項C的表示形式。

　　(17) :A,B,C,E

　　買權的執行價格低于現在的市場價格，有利于買權的持有人，則該期權是價內期權。

　　(18) :B,C,E

　　行政處罰是針對輕微違法行為，不是針對犯罪行為。吊銷許可證屬于行政處罰。

　　(19) :B,C,D,E

　　操作風險的人員因素主要是指因商業銀行員工發生內部欺詐、失職違規，以及因員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　(20) :A,B,C

　　《巴塞爾新資本協議》要求銀行披露的信息范圍包括資本充足率、資本構成、風險敞口及風險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。

　　(21) :A,B,C

　　集中型風險管理部門更適合于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行;集中型風險管理部門包括了風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持等風險管理核心要素。

　　(22) :A,B,D,E

　　操作風險是指由于不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統或外部事件而導致的直接或間接損失的風險，包含法律風險，但不包含策略性風險和聲譽風險。操作風險關鍵指標包括人員風險指標、流程風險指標、系統風險指標和外部風險指標。

　　(23) :A,B,C,E

　　D項屬于傳統的銀行業務，并沒有分散風險的功能和目的。

　　(24) :A,D

　　信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

　　(25) :A,B,D

　　系統缺陷引發的操作風險具體表現為：①數據、信息質量風險;②系統的穩定性、兼容性、適宜性方面存在問題;③違反系統安全規定。選項C、E是內部流程引發的操作風險。

　　(26) :A,C,D,E

　　資本充足率的信息披露應主要包括五個方面的內容：風險管理目標和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風險和市場風險。

　　(27) :A,B,C,D

　　考察和分析企業的非財務因素，主要從管理層風險、行業風險、生產與經營風險、宏觀經濟及自然環境等方面進行分析和判斷，以利于銀行更好地解決信貸過程中的風險問題以及更好地掌握企業的貸款償還能力。

　　(28) :A,B,C,E

　　D項是在貸款轉讓時要注意的事項。

　　(29) :A,B,C,D,E

　　全面風險管理要素包括：事件識別、風險評估、控制活動、內部環境、信息和交流、目標設定、風險對策、監控等。

　　(30) :A,B,C,D,E

　　除題中所述五個選項外，內部風險控制部門還有董事會、監事會和高級管理層等。

　　(31) :A,B,E

　　信息系統的主要作用包括：支持風險評估、建立損失數據庫、建立資本模型等。選項C是戰略風險管理中需要的工作;選項D是依靠計量方法或模型推導的。

　　(32) :A,B,C,D,E

　　除題中五個選項外，流動性負債還包括一個月內到期的定期存款和活期存款，二者均不含財政性存款。

　　(33) :B,E

　　商業銀行附屬資本包括重估儲備、一般準備、優先股、可轉換債券和長期次級債務。

　　(34) :A,C

　　當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口。相反，當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口。

　　(35) :A,B,D,E

　　銀行業監管的新理念是“管風險，管法人，管內控，提高透明度”。

　　(36) :A,C,D

　　商業銀行的經營原則有：安全性、流動性、效益性，俗稱“三性”原則。

　　(37) :B,C,D,E

　　《巴塞爾新資本協議》規定，債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期90天以上的被視為違約。

　　(38) :A,B,D

　　市場風險指因股市價格、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場、風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。市場風險具有數據優勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產品種類豐富。

　　(39) :A,B,C,D,E

　　針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAME1)分析系統包括：資本充足率、資產質量、管理水平、盈利水平和流動性。

　　(40) :A,C,D,E

　　商業銀行流動性監管核心指標包括：流動性比例、超額備付金比率、流動性缺口比率、核心負債比例等。

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