2015年上半年銀行業專業初級資格考試日期為5月30日、31日，為幫助參加考試的學員鞏固知識、提高備考效果，考試吧網校整理了備考資料供大家參考，祝大家學習愉快，夢想成真!

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　　(1)巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是(　　)。

　　A. 置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B. 持有期為10個營業日

　　C. 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為6個月

　　D. 至少每3個月更新一次數據

　　(2)對沖技術首先是從(　　)市場發展起來的。

　　A. 互換

　　B. 期權

　　C. 期貨

　　D. 遠期

　　(3)時間價值的定義是(　　)。

　　A. 沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率

　　B. 具有風險和通貨膨脹情況下的企業資金利潤率

　　C. 沒有風險和通貨膨脹情況下的企業資金利潤率

　　D. 具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率

　　(4)最重大的操作風險在于(　　)及公司治理機制的失效。

　　A. 內部控制

　　B. 風險文化

　　C. 公司策略

　　D. 風險管理機制

　　(5)把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是(　　)。

　　A. 凸性

　　B. 久期

　　C. 敞口

　　D. 缺口

　　(6)(　　)假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。

　　A. 歷史模擬法

　　B. 方差一協方差法

　　C. 蒙特卡洛模擬法

　　D. 標準法

　　(7)下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是(　　)。

　　A. 減少在不熟悉市場的交易

　　B. 強化交易員限額交易制度

　　C. 購買未授權交易保險

　　D. 為操作風險分配資本金

　　(8)商業銀行風險管理的流程是(　　)。

　　A. 風險控制→風險識別→風險監測→風險計量

　　B. 風險識別→風險控制→風險監測→風險計量

　　C. 風險識別→風險計量→風險監測→風險控制

　　D. 風險控制→風險識別→風險計量→風險監測

　　(9)推動中國經濟增長的主要力量是(　　)。

　　A. 消費

　　B. 投資

　　C. 貿易

　　D. 財政收支

　　(10)下列關于商業銀行風險文化的描述，錯誤的是(　　)。

　　A. 風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

　　B. 風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

　　C. 風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　D. 商業銀行應當將風險管理理論固化到規章制度并輔之以合規和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化

　　(11)銀行的經營目標是股東價值最大化，反映銀行是否達到這一目標的主要財務指標之一是銀行的資本利潤率，公式為(　　)。

　　A. 凈利潤/總資產

　　B. 總資產/股東權益

　　C. 凈利潤/總收入

　　D. 凈利潤/股東權益

　　(12)利率互換是交易雙方在一定時期內交換(　　)。

　　A. 本金

　　B. 利率

　　C. 負債

　　D. 利息

　　(13)下列指標的計算公式中，正確的是(　　)。

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產總額

　　B. 資產收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　C. 凈業務收益率=(營業收入總額一營業支出總額)/資產總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業收入一營業支出)

　　(14)商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的(　　)，計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的(　　)。

　　A. 100%;100%

　　B. 50%;100%

　　C. 100%;50%

　　D. 50%;50%

　　(15)下列操作風險損失數據收集步驟，按時間順序排列正確的是(　　)。①損失事件發生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數據的真實性、準確性②操作風險管理人員完成損失數據的錄入、上報③操作風險管理人員就損失數據信息的完整性、規范性做出最后審查④損失事件發生部門確認損失事件并收集損失數據信息⑤損失事件發生部門向本部門、機構的操作風險管理人員提交損失數據信息

　　A. ①②③④⑤

　　B. ④①⑤③②

　　C. ④②③①⑤

　　D. ①⑤③④②

　　(16)中國人民銀行根據國際外匯市場行情每日公布外匯匯率(　　)。

　　A. 買入價

　　B. 中間價

　　C. 賣出價

　　D. 以上都是

　　(17)符合內部控制過程評價的具體評分標準的一項為(　　)。

　　A. 被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B. 在滿足前項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C. 在滿足前兩項的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

　　D. 在滿足前三項的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　(18)風險監管和合規監管的關系是(　　)。

　　A. 風險監管比合規監管更先進，是對合規監管的否定

　　B. 風險監管是對合規監管的繼承和發展

　　C. 合規監管是對風險監管的繼承和發展

　　D. 以上都不對

　　(19)某企業2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為億10元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業2008年的總資產收益率為(　　)。

　　A. 3%

　　B. 3.63%

　　C. 4%

　　D. 4.75%

　　(20)在綜合發現風險報告中，從全行范圍來看的、可用來監控是否獲得目標盈利的輸人參數是(　　)。

　　A. 股權收益率/RORAC

　　B. 風險價值的總體最新狀況

　　C. 風險限額/風險資本總體使用情況

　　D. 風險集中度

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