61.【答案】C。解析：在商業銀行經營的外部事件中，外部欺詐風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。

　　62.【答案】A。解析：這是缺口分析的定義。

　　63.【答案】D。解析：A、B、C三項都屬于開發商的“假按揭”的表現形式，D選項屬于經銷商風險。

　　64.【答案】B。解析：效率比率又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。

　　65.【答案】D。解析：利息保障倍數=(稅前凈利潤+利息費用)/利息費用=(9000+3000)/3000=4。

　　66.【答案】A。解析：在CreditMetriCs模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的信用等級。

　　67.【答案】D。解析：信用資產證券化具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點，有利于分散信用風險，改善資產質量。在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的。

　　68.【答案】A。解析：絕對收益=期末的資產價值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。

　　69.【答案】A。

　　70.【答案】C。解析：一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有98%的可能會超過3萬元，那么這個風險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷.應該選C。

　　【專家點撥】事實上，風險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產組合的損失不會超過風險價值。

　　71.【答案】B。解析：本題所述是歐式期權的定義。

　　72.【答案】B。解析：在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值。

　　【專家點撥】考生在復習這部分知識時，對市場價值和公允價值要特別注意。

　　73.【答案】A。解析：本題考查風險價值的定義。

　　74.【答案】C。解析：在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。

　　75.【答案】A。解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與O.03%qb的較高者。

　　76.【答案】C。解析：銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

　　77.【答案】A。解析：B選項，持有期為10個營業日。C選項，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D選項.至少每3個月更新一次數據。

　　78.【答案】B。解析：基本指標法、標準法和高級進計量法是操作風險資本計量的三種方法，其中，基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。

　　79.【答案】A。

　　80.【答案】C。解析：A屬于內部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　81.【答案】B。解析：內部流程因素引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，具體包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。本題中的操作風險是由于業務流程沒有被嚴格執行而造成的。

　　82.【答案】C。解析：這是錯誤監控/報告的定義。

　　83.【答案】C。解析：標準法將商業銀行的所有業務劃分為九大類業務條線。

　　84.【答案】B。解析：操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估。

　　85.【答案】B。解析：商業銀行應當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與自身戰略目標、國別風險暴露規模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監控;完善的國別風險管理政策和程序;完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程;完善的內部控制和審計。

　　86.【答案】C。解析：違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，通常要求5年的數據。

　　87.【答案】D。

　　88.【答案】D。解析：商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%。

　　89.【答案】D。解析：衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　90.【答案】A。解析：將已知代入公式，可推導出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈O.04。

　　91.【答案】C。解析：流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越高;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小;貸款總額與總資產的比率高暗示商業銀行的流動性能力較差。

　　92.【答案】A。解析：B屬于內部指標/信號，C、D屬于外部指標/信號。

　　93.【答案】D。解析：商業銀行絕大多數流動性危機的根源都在于商業銀行自身管理或技術上存在的問題。

　　94.【答案】C。解析：商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“借短貸長”的資產負債期限結構(或持有期缺口)。被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　95.【答案】B。解析：操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失。不得不接受政府救助。

　　96.【答案】C。解析：流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解商業銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

　　97.【答案】B。解析：將已知代入公式，可推導出違約概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)一≈0.1。

　　98.【答案】C。解析：商業銀行可將特定時段內的存款分為三類：第一類，敏感負債;第二類，脆弱資金;第三類，核心存款。

　　99.【答案】C。解析：根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預計到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

　　100.【答案】B。解析：外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告、內部審計。

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