二、單項選擇題

　　21.下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產風險管理模式偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的流動

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產定價模型(CAPM)是在資產負債風險管理模式階段提出的

　　C.負債風險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命

　　D.20世紀80年代以后商業銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段

　　22.商業銀行風險管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規避

　　D.風險清除

　　23.商業銀行可以采取(　　)措施進行操作風險緩釋。

　　A.放棄衍生產品創新

　　B.外包數據備份業務

　　C.實行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　24.對于商業銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是(　　)。

　　A.動產留置

　　B.不動產抵押

　　C.外資企業連帶責任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　25.以下選項中。屬于商業銀行對于市場風險加權資產的計算方法的是(　　)。

　　A.內部評級法

　　B.內部模型法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　26.銀監會提出的良好銀行監管標準不包括(　　)。

　　A.鼓勵公平競爭。反對無序競爭

　　B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.高效、節約地使用一切監管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發展

　　27.下列關于市場風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.市場風險具有明顯的系統性風險特征

　　B.市場風險適于采用量化技術加以控制

　　C.市場風險主要來自市場

　　D.市場風險難以通過分散化投資完全消除

　　28.在國際先進銀行用來綜合考量商業銀行盈利能力和風險水平的方法中。普遍使用的衡量指標是(　　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產收益率(ROA)

　　C.加權收益率(WR)

　　D.經風險調整的資本收益率(RAROC)

　　29.企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)。

　　A.直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

　　D.直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者

　　30.下列關于國別風險的說法不正確的是(　　)。

　　A.國別風險可以分為政治風險、經濟風險和社會風險

　　B.國別風險的評估指標有三種

　　C.國別風險在債權人的控制范圍內

　　D.對國別風險的計量可以通過主權評級實現

　　31.以下有關資本的說法錯誤的是(　　)。

　　A.經濟資本是一種虛擬的資本

　　B.經濟資本是商業銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數量應當不小于經濟資本的數量

　　32.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為(　　)。

　　A.表外項目已承諾未提取金額

　　B.表外項目已提取金額

　　C.表外項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

　　D.表內項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

　　33.《巴塞爾新資本協議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業銀行采用高級風險量化技術。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.賬面資本

　　34.(　　)是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。

　　A.商業銀行管理戰略

　　B.商業銀行風險管理

　　C.商業銀行公司治理

　　D.商業銀行內部控制

　　35.以下不屬于商業銀行內部控制必須貫徹的原則的是(　　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協助

　　36.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是(　　)。

　　A.流動資產÷總資產

　　B.流動資產÷流動負債

　　C.(流動資產一流動負債)÷總資產

　　D.流動負債÷總資產

　　37.下列關于風險管理部門的說法，不正確的是(　　)。

　　A.應當是一個相對獨立的部門

　　B.具有獨立的報告路線

　　C.具有經營決策的最終決定權

　　D.監控各類限額是它的職責之一

　　38.商業銀行流動性風險預警信號不包括(　　)。

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　39.銀行監管是由(　　)主導、實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。

　　A.市場

　　B.政府

　　C.行業協會

　　D.商業銀行

　　40.最高風險管理委員會是由(　　)設置的。

　　A.董事會

　　B.監事會

　　C.風險管理部門

　　D.股東大會

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