81.張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　　)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　82.監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控，報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的(　　)或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報(bào)義務(wù)

　　D.內(nèi)部控制

　　83.標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為(　　)大類業(yè)務(wù)條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　84.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的(　　)作出評(píng)估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　85.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括(　　)。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　86.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　87.資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少(　　)一次。

　　A.3個(gè)月

　　B.半年

　　C.9個(gè)月

　　D.1年

　　88.商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　89.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　90.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　91.以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是(　　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　92.以下屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的是(　　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評(píng)級(jí)下降

　　D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　93.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于(　　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

　　94.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　　)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.借短貸短

　　B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

　　C.借短貸長(zhǎng)

　　D.借長(zhǎng)貸短

　　95.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了__________和__________的關(guān)系。(　　)

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn);聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　96.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的缺點(diǎn)是(　　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計(jì)算復(fù)雜

　　C.靜態(tài)評(píng)估

　　D.以上均不正確

　　97.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.O.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　98.在計(jì)算商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求時(shí)，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　99.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為(　　)萬(wàn)元。

　　A.925.47

　　B.960,26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　100.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

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