第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　第31題 風險監管最為核心的步驟是(　)

　　A.了解機構

　　B.風險評估

　　C.規劃監管行動

　　D.監管措施

　　正確答案:B

　　解析： 風險評估是風險監管最為核心的步驟。 。

　　第32題 在計算資產流動性時，應從各類資產中扣除的是(　)

　　A.在市場上出售、回購或抵押融資的資產

　　B.銀行的房產和在子公司的投資

　　C.存在嚴重問題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產

　　正確答案:D

　　解析： 巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分類：最具流動性的資產(現金)、可在市場上交易的證券、可出售的貸款組合、無法進行市場交易的資產，在計算資產流動性時，抵押給第三方的資產均應從上述各類資產中扣除。

　　第33題 下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

　　正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源。

　　第34題 關于缺口分析法，下列說法正確的是(　)

　　A.融資缺口=貸款平均額一存款平均額

　　B.商業銀行可以通過從市場上購買流動性資產來增加流動性

　　C.我國商業銀行流動性缺口分析的時間段為4～5個星期

　　D.活躍在短期貨幣市場的商業銀行需要較長的時間序列

　　正確答案:C

　　解析： 缺口分析法針對未來特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債c現金流出)之間的差額，即流動性缺口，以判斷商業銀行在不同時間段內流動性是否充足。商業銀行通常將特定時間內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金、為貸款提供融資來源，其中：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，為減少流動性壓力，商業銀行會出售流動性資產來獲得流動性，貨幣市場本身流動性很強，商業銀行易于獲得流動滿足，一般具有相對較短的時間序列。

　　第35題 根據《巴塞爾新資本協議》內部評級法，下列說法正確的是(　)

　　A.非違約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而降低

　　C.只是定量分析

　　D.期限調整隨期限增加而調整幅度增大

　　正確答案:D

　　解析： 違約風險的暴露相關性隨違約概率增加而增加，隨公司規模的增加而增加，具體的方法綜合利用定性評估、定量檢驗兩個方面，期限調整隨期限增加幅度增大。

　　第36題 風險是指(　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　正確答案:C

　　解析： 風險為未來結果出現收益或損失的不確定性。

　　第37題 從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取(　)

　　A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到董事會和高級管理層的二：級管理方式

　　C.從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理力一式

　　正確答案:D

　　解析： 從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

　　第38題 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是(　)

　　A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

　　B.跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動

　　C.轉移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

　　D.商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

　　正確答案:D

　　解析： 國家風險存在于授信、國際資本業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務經營中。

　　第39題 商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是(　)

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

　　D.現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　正確答案:B

　　解析： 商業銀行流動性管理中的現金流分析法通過對各項資金凈流量的加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，即可獲得未來特定時間段的流動性頭寸，有助于真實準確地反映商業銀行在短期內的流動性頭寸。

　　第40題 假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在(　)區間內的概率約為68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2.02%)

　　正確答案:A

　　解析： 股票要落在左右1倍標準差內，標準差為l%，即(2%-l%，2%+1%)。

　　第41題 下列關于結算風險的說法，不正確的是(　)

　　A.結算風險是信用風險的一種

　　B.結算風險在外匯交易中不常出現

　　C.赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險

　　D.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　正確答案:B

　　解析： 結算風險在外匯交易中經常出現。

　　第42題 商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其核心是(　)

　　A.提高流動性管理的預見性

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

　　D.通過金融市場控制風險

　　正確答案:C

　　解析： 流動性應急計劃主要包括兩方面的內容：危機處理方案、彌補現金流量不足的工作程序。

　　第43題 根據以下材料，請回答題。

　　已知某國內商業銀行當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常回收存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，其他不良貸款形態未發生變化，新發放貸款225億元(截止當期期末全部為正常類貸款)。截止當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。

　　該銀行貸款遷徙為不良貸款的金額是(　)

　　A.20億

　　B.30億

　　C.40億

　　D.35億

　　正確答案:D

　　解析： 該行期初正常貸款余額為：900+50=950(億元)，期內減少額為150億元.期末正常貸款為：950+40=990(億元)，其中來自原正常貸款的金額為：990—225=765(億元)，期內貸款遷徙為不良貸款的金額為：950—150—765=35(億元)。

　　第44題 正常貸款的遷徙率為(　)

　　A.4.38%

　　B.3.6%

　　C.2.4%

　　D.5%

　　正確答案:A

　　解析： 根據上題解析，正常貸款遷徙率為：35/(950—150)×100%=4.38%。

　　第45題 如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.18

　　D.0.3

　　正確答案:C

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(-般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)X100%=(2+3+4)÷(30+15+5)×100%：l8%。

　　第46題 某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔保，該幼兒園(　)

　　A.如有足夠資金可以提供擔保

　　B.有資格提供擔保

　　C.無資格提供擔保

　　D.經銀行同意即可提供擔保

　　正確答案:C

　　解析： 學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人

　　第47題 計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除(　)

　　A.商譽

　　B.商業銀行對未并表金融機構的資本投資

　　C.附屬資本

　　D.商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資

　　正確答案:A

　　解析： 計算資本充足率：扣除商譽、商業銀行對未并表金融機構的資本投資、商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資;計算核心資本充足率：扣除商譽、商業銀行對未并表金融機構的資本投資50%、商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資50%。

　　第48題 根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為(　)

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　正確答案:B

　　解析： 累計死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SRl，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR+=1-(1-CMR+)÷(1-MMR+)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)=3.59%。

　　第49題 下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是(　)

　　A.減少在不熟悉市場的交易

　　B.強化交易員限額交易制度

　　C.購買未授權交易保險

　　D.為操作風險分配資本金

　　正確答案:C

　　解析： 風險可以分為可規避的、可降低的、可緩釋的、應承擔的風險。本題中，四個選項分別是控制這四種風險的相應措施。A是減少交易，是一種風險規避的措施。B是強化制度。是對可降低的風險采取的措施。D是對必須要承擔的風險分配準備金。只有C是風險緩釋的措施。通常，風險緩釋的方案往往帶有一定的專業性。包括連續營業方案，保險和業務外包，C就是其中的保險措施。

　　第50題 某銀行以市價表示的資產為1000億元，平均加權久期為6年，當前人民幣的市場利率為3%，入果市場利率上升為3.5%，則根據久期分析該銀行資產價值變化約為(　)

　　A.減少29.13億元

　　B.增加29.13億元

　　C.增加49.01億元

　　D.減少49.01億元

　　正確答案:A

　　解析： 銀行資產價值變化=-資產×平均久期×[利率變化幅度÷(1+市場利率)]=-1000×6×[0.5%÷(1+3%)]=-29.13。

　　第51題 (　)是商業銀行的最高風險管理一決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

　　A.股東大會

　　B.監事會

　　C.董事會

　　D.最高風險管理委員會

　　正確答案:C

　　解析： 董事會主要負責風險管理方面的重大決策、監控銀行的風險管理體系及風險狀況，對風險管理承擔最終責任。

　　第52題 投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是(　)

　　A.風險規避

　　B.風險對沖

　　C.風險分散

　　D.風險轉移

　　正確答案:B

　　解析： 風險對沖的特點就是負相關，正負才能相克，達到對沖效果。

　　第53題 損失數據收集的步驟不包括(　)

　　A.損失事件識別

　　B.損失事件填報

　　C.損失原因分析

　　D.損失數據收集驗證

　　正確答案:C

　　解析： 損失數據收集的步驟主要包括：損失事件的識別、損失事件填報、損失金額確定、損失事件信息審核、損失數據收集驗證。

　　第54題 在流動性風險管理中，對于證券業存款，商業銀行應該以流動性資產形式持有的比例為(　)

　　A.70%

　　B.80%

　　C.90%

　　D.50%

　　正確答案:B

　　解析： 證券業存款屬于敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，商業銀行應該保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　第55題 貸款定價中的風險成本是用來(　)

　　A.抵銷貸款預期損失

　　B.抵銷貸款非預期損失

　　C.抵銷貸款的預期和非預期損失

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析： 風險成本是用來抵銷預期損失。

　　第56題 商業銀行受理一筆貸款申請，申請額度為1000萬元，期限為l年，到期支付貸款本金和利息，商業銀行經內部評級測算的違約概率為0.2%，違約損失率為45%，配套的經濟資本為25萬元，內部績效考核測算資金成本為3%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為l.5%，股東要求的資本回報率為16%，則該筆貸款的成本合計為(　)

　　A.20

　　B.39

　　C.49.9

　　D.63

　　正確答案:C

　　解析： 資金成本為1000×3%=30：經營成本為1000×1.5%=15;風險成本為1000×0.2%× 45%=0.9;資本成本=25 × 16%=4：因此，總成本=經營成本+風險成本+資金成本+資本成本=30+15+0.9+4=49.9。

　　第57題 以下關于資產負債久期缺口對商業銀行流動性影響的表述，正確的是(　)

　　A.當缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性也隨之減弱

　　B.當缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強

　　C.當缺口為正值時，如果市場利率上升，流動性也隨之加強

　　D.當缺口為正值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強

　　正確答案:D

　　解析： 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　第58題 戰略風險屬于一種(　)

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　正確答案:D

　　解析： 戰略風險屬于長期的潛在風險.

　　第59題 目前，我國商業銀行的資本充足率是以(　)為基礎計算的。

　　A.實收資本

　　B.會計資本

　　C.經濟資本

　　D.監管資本

　　正確答案:D

　　解析： 監管資本是指符合監管當局標準的資本，經濟資本是為抵御非預期損失所需要的資本。我國商業銀行的資本充足率是在符合監管當局的基礎上計量的。

　　第60題 信用風險經濟資本是指(　)

　　A.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　B.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金

　　C.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損矢和預期損失而應該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析： 信用風險的經濟資本主要用來衡量非預期損失，信用風險經濟資本在數值上等于信用風險資產可能造成的非預期損失。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。

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