第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　第61題 風險分散化的理論基礎是(　)

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　正確答案:A

　　解析： 現代投資組合理論研究在各種不確定情況下，如何將可供投資的資金分配于更多的資產上，以尋求不同類型的投資者所能接受的、收益和風險水平相匹配的最適當的資產組合方式，是風險分散化的理論基礎。

　　第62題 目前國內商業銀行大力發展中小企業信貸業務，從戰略風險管理的角度考慮，以下做法不恰當的是(　)

　　A.通過經濟資本配置，控制中小企業信貸業務的規模

　　B.將現行公司信貸業務流程快速滲入中小企業信貸業務流程

　　C.根據本行風險偏好，確定中小企業的準入門檻

　　D.評估中小企業信貸業務與本行風險偏好的匹配度

　　正確答案:B

　　解析： 戰略風險的管理要有明確的發展規劃，兼顧商業銀行發展的結構化和系統化，中小企業信貸業務應循序漸進的加入。

　　第63題 商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于(　)的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　正確答案:B

　　解析： 商業銀行風險管理的實踐就是利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業、區域，通過積極實踐風險分散策略，顯著降低發生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩定的目的。

　　第64題 公允價值的計量方式不包括下列哪一項?(　)

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.公認模型計算的市場價格

　　C.實際支付價格

　　D.賬面價值

　　正確答案:D

　　解析： 公允價值的計量方式包括：直接使用可獲得的市場價格、公認模型計算的市場價格、實際支付價格、與市場不沖突的企業特定數據。

　　第65題 下列關于風險的定義中，印證了商業銀行力圖通過改善公司治理結構，強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是(　)

　　A.風險是未來結果的不確定性

　　B.風險是損失的可能性

　　C.風險是未來的盈利

　　D.風險是未來的期望收益

　　正確答案:A

　　解析： 如果某個事件的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，就不存在風險，若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。

　　第66題 市場約束的核心是(　)

　　A.公眾存款人

　　B.股東

　　C.外部中介機構

　　D.監管部門

　　正確答案:D

　　解析： 市場約束的核心是監管部門，其作用在于：指定信息披露標準和指南;實施懲戒;引導其他市場參與者改進做法，強化監督;建立風險處置和退出機制。

　　第67題 國家風險分散的具體策略包括(　)

　　A.銀團貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 提高風險分散，就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個國家，都可以達到風險分散的效果。

　　第68題 現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是(　)

　　A.1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重�；�石

　　B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定量關系

　　C.1973年，費雪?布萊克、麥隆-舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

　　D.《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險

　　正確答案:D

　　解析： 《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量市場風險，而不是信用風險。

　　第69題 商業銀行操作實踐中的法定流動資產的比例不低于(　)

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.40%

　　正確答案:C

　　解析： 流動性比例=(流動性資產總額/流動性負債余額)×100%，該指標的比值不低于25%，巴塞爾協議三增加了流動性覆蓋率和凈穩定資金比例，是國際監管層面針對危機中銀行流動性問題反思的最新成果。

　　第70題 關于關聯授信比例中商業銀行關聯法人或其他組織，下列表述不正確的是(　)

　　A.商業銀行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

　　B.與商業銀行同受某一企業直接、間接控制的法人或其他組織

　　C.商業銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、問接、共同持有或控制商業銀行l0%以上股份或表決權的非自然人股東

　　D.不包括商業銀行

　　正確答案:C

　　解析： 《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》中規定，商業銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業銀行5%以上股份或表決權的非自然人股東。

　　第71題 商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于(　)管理策略。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險補償

　　正確答案:A

　　解析： 銀團貸款屬于典型的通過風險分散來降低風險的管理策略。

　　第72題 下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　)

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　D.EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　正確答案:C

　　解析： EVA是商業銀行在扣除資本成本之后所創造出的價值增加。所以EVA的直接表達公式就是A。資本成本=經濟資本×資本預期收益率，所以，得出公式B，稅后凈利潤=經風險調整的收益率×經濟資本，所以有了公式D。

　　第73題 根據ERM框架，三個維度分別是指(　)

　　A.企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級

　　C.企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級

　　正確答案:B

　　解析： 根據ERM框架，三個維度分別是指：企業的目標、全面風險管理要素、企業的各個層級。

　　第74題 (　)風險來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。

　　A.基準風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.收益率曲線風險

　　正確答案:C

　　解析： 因為期限錯配，所以“重新定價”，重新定價風險，也稱為期限錯配風險

　　第75題 絕對信用價差是指(　)

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　正確答案:B

　　解析： 絕對信用價差主要是衡量風險收益與無風險收益的偏離的，衡量風險本身的價值。

　　第76題 風險因素與風險管理復雜程度的關系是(　)

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　正確答案:B

　　解析： 風險因素越多，潛在的損失與收益未知概率越高，風險管理需要兼顧的方面越多，難度越大，理解了風險的定義，就能明確風險管理本身的重心。

　　第77題 國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關信貸政策，避免變化給商業銀行造成損失，是指外部事件中的(　)

　　A.洗錢

　　B.政治風險

　　C.監管規定

　　D.自然災害

　　正確答案:C

　　解析： 監管規定是指商業銀行未遵守金融監管當局的規定而可能造成的損失。在出臺新的金融監管規定、金融監管加強、金融監管者發生改變、金融監管重點發生變化時，較易出現此類風險。

　　第78題 在我國商業銀行目前的業務種類和運營方式中，(　)是最容易引起操作風險的業務環節。

　　A.柜臺業務

　　B.法人信貸業務

　　C.個人信貸業務

　　D.資金交易業務

　　正確答案:A

　　解析： 柜臺業務泛指商業銀行柜面辦理的業務，是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。

　　第79題 商業銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋?(　)

　　A.改變市場定位

　　B.實行差錯率考核

　　C.放棄衍生品創新

　　D.外包數據備份業務

　　正確答案:D

　　解析： 當前，操作風險緩釋手段主要有業務連續性管理計劃、商業保險和業務外包等，其中業務外包不能外包核心業務。

　　第80題 市場退出可以分為法人機構整體退出和(　)退出兩大類。

　　A.分支機構

　　B.組合機構

　　C.整體機構

　　D.多維機構

　　正確答案:A

　　解析： 市場退出可以分為法人機構整體退出和分支機構退出兩大類。

　　第81題 商業銀行的個人信貸業務操作風險管理實踐中，明顯違反授權管理原則的是(　)

　　A.規范貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環節

　　B.重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款

　　C.由各分行根據所在地區的具體情況制定各自的授權標準

　　D.將客戶經理的貸款發放質量與其收入掛鉤

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第82題 風險監管的核心指標不包括(　)

　　A.風險評估指標

　　B.風險水平類指標

　　C.風險遷徙類指標

　　D.風險抵補類指標

　　正確答案:A

　　解析： 風險監管的核心指標包括：風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

　　第83題 某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元的新資本，若本年度電子行業在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業資本分配額的限額為(　)億元。

　　A.50

　　B.250

　　C.300

　　D.30

　　正確答案:D

　　解析： 本年度電子行業資本分配額的限額=資本×資本分配權重=(5000+1000)×5%=300(億元)。

　　第84題 以下不屬于銀行認可的質押品的是(　)

　　A.黃金

　　B.股票

　　C.中央銀行投資的公用企業發行的債券

　　D.原始期限超過1年的應收賬款債權

　　正確答案:D

　　解析： 參照內部評級法初級法下關于合格質押品的劃定中，應收賬款債權作為質押品原則上不超過1年。

　　第85題 Credit MetriCs模型的創新之處是(　)

　　A.解決了非交易性資產組合VAR

　　B.采用了火險的精算原理

　　C.加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率

　　D.測量了小概率事件的風險

　　正確答案:A

　　解析： Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型，在測算過程中，非交易性資產組合的價格不能夠像交易性資產組合的價格一樣容易獲得，Credit Metrics模型的出現解決了這一難題。

　　第86題 (　)方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　A.原始損失數據

　　B.誘因及對策

　　C.關鍵風險指標

　　D.資本金水平

　　正確答案:A

　　解析： 風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平5個部分。因此，A項原始損失數據方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　第87題 操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個層面開展，遵循的原則是(　)

　　A.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內而外、自上而下和從已知到未知

　　D.由內而外、自下而上和從已知到未知

　　正確答案:B

　　解析： 操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個層面開展，遵循的原則是由表及里、自下而上和從已知到未知。

　　第88題 假設其他條件相同，貸款總額和核心存款的比率——表明商業銀行的流動性越高，流動性風險也相對——。(　)

　　A.越小，越大

　　B.越大，越大

　　C.越大，越小

　　D.越小，越大

　　正確答案:C

　　解析： 貸款總額和核心存款比率越小表明商業銀行存款的流動性越大，流動性風險也相對越小。

　　第89題 與單一法人客戶相比，(　)不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A.財務報表真實性較好

　　B.連環擔保普遍

　　C.風險識別難度大

　　D.貸后監督難度大

　　正確答案:A

　　解析： 現實中，企業集團往往根據隨意調節合并報表的關鍵數據，如合并報表與承貸主體不分.制作合并報表未剔除集團關聯企業之間的投資款項，關聯交易、相互擔保等，導致商業銀行很難準確掌握客戶的真實財務狀況。

　　第90題 我國銀行監管法律框架由(　)三個層級的法律法規組成。

　　A.法律、行政法規和規章

　　B.法律、銀行法和規章

　　C.銀行法、刑法和規章

　　D.銀行法、證券法、票據法

　　正確答案:A

　　解析： 我國銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律法規組成。

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