第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。)

　　第91題 商業銀行風險管理流程包括(　)

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監測

　　D.風險控制

　　E.風險對沖

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制4個主要步驟。

　　第92題 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括(　)

　　A.貸款承諾的利息

　　B.與貸款相同期限的零息國債的收益

　　C.貸款的違約回收率

　　D.貸款期限

　　E.借款企業的市場價值

　　正確答案:A,B,C

　　解析： KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：期限1年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益

　　第93題 某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有(　)

　　A.積極開展國際業務來分散面臨的風險

　　B.通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

　　C.通過資產負債的匹配來進行自我風險對沖

　　D.更多發放有擔保的貸款為銀行保險

　　E.提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 風險管理的方式可以多樣化，可通過分散、對沖、轉移、規避和補償等策略及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險。

　　第94題 《中華人民共和國商業銀行法》規定，商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行(　)

　　A.自主經營

　　B.自擔風險

　　C.自負盈虧

　　D.自我約束

　　E.自我發展

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 識記并理解。

　　第95題 依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發展階段，即(　)

　　A.資產風險管理階段

　　B.負債風險管理階段

　　C.資產負債風險管理階段

　　D.全面風險管理階段

　　E.安全管理階段

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業銀行風險管理理論的管理模式包括：資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段。

　　第96題 對企業信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?(　)

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經營環境

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業銀行對企業信用風險分析的5Cs系統是指：品德、資本、還款能力、抵押和經營環境。

　　第97題 參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)

　　A.風險監控和分析能力

　　B.數量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創建能力

　　E.系統開發/集成能力

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第98題 柜臺業務主要操作風險成因包括(　)

　　A.輕視柜臺業務內控管理和風險防范

　　B.規章制度和業務操作流程本身存在漏洞

　　C.柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

　　D.柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感

　　E.客戶監管難度大

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 關于客戶監管的大部分責任不在于柜臺。柜臺業務主要操作風險成因還包括因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度。

　　第99題 根據2001年我國監管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(　)

　　A.關注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　正確答案:C,E

　　解析： 題目中所說的是可疑類貸款。同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第100題 個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括(　)

　　A.貸款用途

　　B.信用情況

　　C.是否以價值穩定、易變現的財產作為抵(質)押物

　　D.主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況

　　E.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷

　　正確答案:D,E

　　解析： 資信調查應關注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應檢查其提供的財產情況。

　　第101題 下列關于VaR的說法，正確的是(　)

　　A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失

　　D.零值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　E.VaR只用作市場風險計量與監控

　　正確答案:A,C

　　解析： 均值VaR度量的是資產價值的相對損失;零值VaR度量的是資產價值的絕對損失。

　　第102題 風險評級應當遵循的原則包括(　)

　　A.全面性

　　B.系統性

　　C.持續性

　　D.審慎性

　　E.公正性

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 風險評級應當遵循全面性、系統性、持續性和審慎性原則。

　　第103題 聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下，為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括(　)

　　A.制定戰略性的危機溝通機制

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機現場處理

　　D.提高發言人的溝通能力

　　E.模擬訓練和演習

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下，為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括：制定戰略性的危機溝通機制，提高解決問題的能力，危機現場處理，提高發言人的溝通能力，危機處理過程中的持續溝通，管理危機過程中的信息交流，模擬訓練和演習。

　　第104題 目前業界比較流行的高級計量法主要有(　)

　　A.基本指標法

　　B.記分卡法

　　C.損失分布法

　　D.標準法

　　E.內部衡量法

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 在復雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準法、高級計量法。高級計量法包括：內部衡量法;損失分布法;極值原理法;貝葉斯網絡法;記分卡法。

　　第105題 下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有(　)

　　A.資產質量下降

　　B.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發行的債券

　　E.資產或負債過于集中

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業銀行流動性風險預警信號包括：資產質量下降;快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資;所發行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大;被迫從市場上購回已發行的債券;資產或負債過于集中。

　　第106題 與信用風險相比，市場風臉具有(　)特點。

　　A.數據優勢

　　B.易于汁量

　　C.技術手段多樣化

　　D.金融產品種類豐富

　　E.計量便于統一

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 市場風險具有數據優勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產品種類豐富。

　　第107題 商業銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括(　)

　　A.貸款

　　B.可交易資產

　　C.衍生工具

　　D.信用證

　　E.抵押

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給予客戶的授信額度根據信用風險暴露來進行，應當包括貸款、可交易資產、衍生工具、信用證及其他或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　第108題 根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征?(　)

　　A.全面性

　　B.相關性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記。

　　第109題 商業銀行進行貸款轉讓的目的有(　)

　　A.轉移信用風險

　　B.增加收益

　　C.實現資產單一化

　　D.提高經濟資本配置效率

　　E.集中風險

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 進行貸款轉讓就是減小風險，而C、E對商業銀行來說是不利的，是增加風險的行為。

　　第110題 商業銀行常用的風險識別方法包括(　)

　　A.專家調查列舉法

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記并理解。

　　第111題 監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監管具體包括(　)

　　A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

　　B.建立商業銀行經營管理匯報機制

　　C.建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系

　　D.建立對支付危機的處置體系

　　E.建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析： 監管部門對內部控制評價的內容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系，建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系，建立對支付危機的處置體系，建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網，

　　第112題 以下屬于影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號的有(　)

　　A.外部評級下降

　　B.市場上出現關于該商業銀行的負面傳言

　　C.客戶大量求證不利于商業銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 商業銀行流動性風險預警信號可以通過三個角度來衡量：內部融資預警信號(風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生影響的中長期指標)、外部預警信號(第三方評級、所發行的有價證券的市場指標)、融資預警信號(負債的穩定性、融資能力的變化)。

　　第113題 缺口分析的局限性包括(　)

　　A.計算復雜，應用不便

　　B.忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險

　　D.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　正確答案:B,D,E

　　解析： 缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響;缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第114題 外部事件引發的操作風險包括(　)

　　A.外部欺詐/盜竊

　　B.洗錢

　　C.內部欺詐

　　D.違反系統安全

　　E.監管規定

　　正確答案:A,B,E

　　解析： 外部事件引發的操作風險包括：外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害、恐怖威脅等。

　　第115題 下列屬于操作風險的表現形式的是(　)。

　　A.內部欺詐

　　B.實物資產損壞

　　C.業務中斷和系統失靈

　　D.客戶、產品及業務做法

　　E.貸款未收回

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 操作風險的表現形式有：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理等。

　　第116題 商業銀行流動性風險預警信號有(　)

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　正確答案:A,B,D,E

　　第117題 風險管理的“三道防線”指的是(　)

　　A.前臺業務人員

　　B.風險管理職能部門

　　C.內部審計

　　D.后臺業務人員

　　E.內部控制

　　正確答案:A,B,C

　　第118題 驗證客戶違約風險區分能力的常用方法(　)

　　A.ROC曲線與A值

　　B.二項分布檢驗

　　C.CP模型

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.CAP曲線與AR值

　　正確答案:A,D,E

　　第119題 下列說法正確的是(　)

　　A.信用風險又被稱為違約風險

　　B.信用風險被認為是最復雜的風險種類

　　C.違約風險只針對企業而言

　　D.信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　E.違約風險不只針對企業而言

　　正確答案:A,B,E

　　第120題 對二F不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是(　)

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規避

　　E.風險補償

　　正確答案:C,D,E

　　第121題 商業銀行的經營原則是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性

　　正確答案:A,B,C

　　第122題 中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項?(　)

　　A.不良資產/貸款率

　　B.預期損失率

　　C.貸款風險遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準備充足率

　　未作答正確答案:A,B,C,D,E

　　第123題 我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?(　)

　　A.正常

　　B.關注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　第124題 信用衍生產品包括(　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產品

　　D.信用聯動票據

　　E.股票期權

　　未作答正確答案:A,B,C,D

　　第125題 商業銀行風險的特征是(　)

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴散性

　　E.非擴散性

　　正確答案:A,B,C,D

　　第126題 商業銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買(　)加以緩釋。

　　A.商業銀行一攬子保險

　　B.錯誤與遺漏保險

　　C.經理與高級職員責任保險

　　D.未授權交易保險

　　E.財產保險

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　第127題 商業銀行流動性應急計劃的主要內容包括(　)

　　A.明確在危機情況下的分工和應采取的措施

　　B.制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

　　C.維持良好的公共關系

　　D.彌補現金流量不足的工作程序

　　E.考慮如何處理與利益持有者的關系

　　未作答正確答案:A,B,C,D,E

　　第128題 戰略風險識別可以從(　)人手。

　　A.戰略層面

　　B.管理層面

　　C.宏觀層面

　　D.微觀層面

　　E.信息層面

　　未作答正確答案:A,C,D

　　第129題 以下情況說明商業銀行流動性風險高的是(　)

　　A.大型商業銀行的大額負債依賴度為50%

　　B.現金頭寸指標低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產的比率高

　　E.易變負債與總資產的比率大

　　未作答正確答案:B,D,E

　　第130題 商業銀行進行貸款轉讓的目的有(　)

　　A.增加收益

　　B.集中風險

　　C.資產單一化

　　D.轉移信用風險

　　E.提高經濟資本配置效率

　　正確答案:A,D,E

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