第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。)

　　第91題 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括(　)

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　E.風(fēng)險對沖

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制4個主要步驟。

　　第92題 KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括(　)

　　A.貸款承諾的利息

　　B.與貸款相同期限的零息國債的收益

　　C.貸款的違約回收率

　　D.貸款期限

　　E.借款企業(yè)的市場價值

　　正確答案:A,B,C

　　解析： KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括：期限1年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益

　　第93題 某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有(　)

　　A.積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險

　　B.通過相應(yīng)的衍生品市場來進(jìn)行風(fēng)險對沖

　　C.通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險對沖

　　D.更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險

　　E.提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險補(bǔ)償

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 風(fēng)險管理的方式可以多樣化，可通過分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險。

　　第94題 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行(　)

　　A.自主經(jīng)營

　　B.自擔(dān)風(fēng)險

　　C.自負(fù)盈虧

　　D.自我約束

　　E.自我發(fā)展

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 識記并理解。

　　第95題 依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即(　)

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段

　　D.全面風(fēng)險管理階段

　　E.安全管理階段

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式階段。

　　第96題 對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?(　)

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

　　第97題 參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)

　　A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第98題 柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括(　)

　　A.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C.柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識

　　D.柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E.客戶監(jiān)管難度大

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺。柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第99題 根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(　)

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　正確答案:C,E

　　解析： 題目中所說的是可疑類貸款。同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第100題 個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(　)

　　A.貸款用途

　　B.信用情況

　　C.是否以價值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　D.主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況

　　E.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷

　　正確答案:D,E

　　解析： 資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況。

　　第101題 下列關(guān)于VaR的說法，正確的是(　)

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　正確答案:A,C

　　解析： 均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

　　第102題 風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(　)

　　A.全面性

　　B.系統(tǒng)性

　　C.持續(xù)性

　　D.審慎性

　　E.公正性

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

　　第103題 聲譽危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括(　)

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機(jī)現(xiàn)場處理

　　D.提高發(fā)言人的溝通能力

　　E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 聲譽危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制，提高解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通能力，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　第104題 目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.記分卡法

　　C.損失分布法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.內(nèi)部衡量法

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上逐漸增強(qiáng)的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法;損失分布法;極值原理法;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法;記分卡法。

　　第105題 下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有(　)

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括：資產(chǎn)質(zhì)量下降;快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資;所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大;被迫從市場上購回已發(fā)行的債券;資產(chǎn)或負(fù)債過于集中。

　　第106題 與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)臉具有(　)特點。

　　A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢

　　B.易于汁量

　　C.技術(shù)手段多樣化

　　D.金融產(chǎn)品種類豐富

　　E.計量便于統(tǒng)一

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　第107題 商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括(　)

　　A.貸款

　　B.可交易資產(chǎn)

　　C.衍生工具

　　D.信用證

　　E.抵押

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險暴露來進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具、信用證及其他或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　第108題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?(　)

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記。

　　第109題 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　)

　　A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.集中風(fēng)險

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風(fēng)險的行為。

　　第110題 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括(　)

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記并理解。

　　第111題 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括(　)

　　A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系

　　B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機(jī)制

　　C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

　　D.建立對支付危機(jī)的處置體系

　　E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析： 監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系，建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對支付危機(jī)的處置體系，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，

　　第112題 以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號的有(　)

　　A.外部評級下降

　　B.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/P>

　　C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號可以通過三個角度來衡量：內(nèi)部融資預(yù)警信號(風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生影響的中長期指標(biāo))、外部預(yù)警信號(第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場指標(biāo))、融資預(yù)警信號(負(fù)債的穩(wěn)定性、融資能力的變化)。

　　第113題 缺口分析的局限性包括(　)

　　A.計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　正確答案:B,D,E

　　解析： 缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響;缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第114題 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括(　)

　　A.外部欺詐/盜竊

　　B.洗錢

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.違反系統(tǒng)安全

　　E.監(jiān)管規(guī)定

　　正確答案:A,B,E

　　解析： 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括：外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

　　第115題 下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是(　)。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.實物資產(chǎn)損壞

　　C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　E.貸款未收回

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

　　第116題 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有(　)

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　正確答案:A,B,D,E

　　第117題 風(fēng)險管理的“三道防線”指的是(　)

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.風(fēng)險管理職能部門

　　C.內(nèi)部審計

　　D.后臺業(yè)務(wù)人員

　　E.內(nèi)部控制

　　正確答案:A,B,C

　　第118題 驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法(　)

　　A.ROC曲線與A值

　　B.二項分布檢驗

　　C.CP模型

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.CAP曲線與AR值

　　正確答案:A,D,E

　　第119題 下列說法正確的是(　)

　　A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

　　C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

　　D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言

　　正確答案:A,B,E

　　第120題 對二F不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是(　)

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償

　　正確答案:C,D,E

　　第121題 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴(kuò)張性

　　E.競爭性

　　正確答案:A,B,C

　　第122題 中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?(　)

　　A.不良資產(chǎn)/貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風(fēng)險遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　未作答正確答案:A,B,C,D,E

　　第123題 我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?(　)

　　A.正常

　　B.關(guān)注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　第124題 信用衍生產(chǎn)品包括(　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　未作答正確答案:A,B,C,D

　　第125題 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是(　)

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴(kuò)散性

　　E.非擴(kuò)散性

　　正確答案:A,B,C,D

　　第126題 商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買(　)加以緩釋。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險

　　B.錯誤與遺漏保險

　　C.經(jīng)理與高級職員責(zé)任保險

　　D.未授權(quán)交易保險

　　E.財產(chǎn)保險

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　第127題 商業(yè)銀行流動性應(yīng)急計劃的主要內(nèi)容包括(　)

　　A.明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

　　B.制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　C.維持良好的公共關(guān)系

　　D.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E.考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

　　未作答正確答案:A,B,C,D,E

　　第128題 戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從(　)人手。

　　A.戰(zhàn)略層面

　　B.管理層面

　　C.宏觀層面

　　D.微觀層面

　　E.信息層面

　　未作答正確答案:A,C,D

　　第129題 以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是(　)

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

　　未作答正確答案:B,D,E

　　第130題 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　)

　　A.增加收益

　　B.集中風(fēng)險

　　C.資產(chǎn)單一化

　　D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

　　E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　正確答案:A,D,E

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