第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

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　　第1題 下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是(　)

　　A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 負債風險管理模式階段，社會對商業銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業銀行流動性需求，同時避開金融監管的限制，西方商業銀行變被動負債為積極性的主動負債，故B選項說法不正確

　　第2題 商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和(　)

　　A.國際結算系統

　　B.儲蓄系統

　　C.信用卡系統

　　D.互聯網上下載的相關數據

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： A、B、C都是內部數據的主要來源。

　　第3題 下列屬于外資銀行流動性監管指標的是(　)

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產的比例

　　D.貸款損失準備金率

　　正確答案:C

　　解析： 流動性監管指標就是要考慮資產的流動性，“營運資金”、“生息資產”就是流動性的表現指標，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關，但凡與貸款問題相關的，都反映信用風險。

　　第4題 下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是(　)

　　A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成

　　B.行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律

　　C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件

　　D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 行政法規是由國務院制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力低于法律。

　　第5題 以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是(　)

　　①建立一個獨立的SPV來發行證券，SPV與原始權益人實行“破產隔離”;

　　@SPV負責向債務人收取每期現金流并將其轉入購買抵押貸款證券的投資者賬戶;

　　③SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉入原債權人的賬戶;

　　④SPV購買抵押貸款證券化的資產組合(貸款池);

　　⑤采用各種信用增級方法提高發行證券的信用等級;

　　⑥評級機構為資產池的資產提供信用評級;

　　⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　正確答案:C

　　解析： 明確資產證券化的定義，資產證券化的基本流程，SPV一般是為了某項資產證券化交易而成立的專門公司。

　　第6題 (　)是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。

　　A.保險轉移

　　B.非保險轉移

　　C.兩者都是

　　D.兩者都不是

　　您的答案:C正確答案:B

　　解析： 擔保不等同于保險。保險就是找保險公司，本題題干沒有提到保險，只是說

　　明擔保。所以這是非保險轉移。

　　第7題 下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是(　)

　　A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。

　　第8題 對一些無法避免和轉移的風險采取一種現實的態度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是(　)

　　A.風險自留

　　B.風險分散

　　C.風險抑制

　　D.以上都是

　　正確答案:A

　　解析： 風險自留的定義。

　　第9題 清晰的戰略風險管理流程不包括(　)

　　A.戰略風險識別

　　B.戰略風險規劃

　　C.戰略風險評估

　　D.監測和報告

　　正確答案:B

　　解析： 清晰的戰略風險管理流程包括戰略風險識別、戰略風險評估、監測和報告。

　　第10題 (　)是指在對商業銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。

　　A.交易風險

　　B.市場風險

　　C.經濟風險

　　D.折算風險

　　正確答案:D

　　解析： 交易風險是發生在交易過程中，題干只說明是在進行會計處理時，因此，排除A;經濟風險和市場風險都是影響面很廣的風險，不會在財務報表中出現，而折算風險是一個比較具體的風險種類，也很貼合題干所述概念。

　　第11題 對我國中央政府(含中國人民銀行)的債券統一給予(　)的風險權重。

　　A.O

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　正確答案:A

　　解析： 權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重，對我國中央政府(含中國人民銀行)的債券統一給予的風險權重為0。

　　第12題 死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(　)

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　正確答案:C

　　解析： 累計死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，其中MMR是邊際死亡率。帶入數據，CMRn=1-(1-0.17%)×(1-0.6%)×(1-0.6%)=1.36%。

　　第13題 利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。下列情形中，重新定價風險最大的是(　)

　　A.以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　正確答案:D

　　解析： 重新定價風險也稱期限錯配風險，由于重新定價的不對稱性使銀行收益或內在經濟價值會隨利率的變動而發生變化，其中以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源的風險最大。

　　第14題 銀行監管法律體系框架由上到下的層級是(　)

　　A.法律一行政法規一規章

　　B.法律一規章一行政法規

　　C.規章一行政法規一法律

　　D.行政法規一規章一法律

　　正確答案:A

　　解析： 銀行監管法律體系框架由上到下的層級是：法律一行政法規一規章。

　　第15題 在實際應用中，通常用正態分布來描述(　)的分布。

　　A.每日股票價格

　　B.每日股票指數

　　C.股票價格每日變動值

　　D.股票價格每日收益率

　　正確答案:D

　　解析： 正態分布是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在風險計量實際應用中，正態分布起著特別重要的作用。在實際應用中，可以用正態分布來描述股票價格(或資產組合)每日收益率的分布。

　　第16題 假設某l0年期債券當前的市場價格為102元，債券久期為9.5年，當前市場利率為3%，如果市場利率提高0.25%，則該債券的價格變化為(　)

　　A.5.5

　　B.2.35

　　C.4.25

　　D.5

　　正確答案:B

　　解析： 久期用于衡量固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性，如果知道固定收益產品的麥考利久期，那么在市場利率微小改變時，固定收益產品的變化可以通過下面的公式表示：價格變化幅度=一債券價格×債券久期×[利率變化幅度÷(1+市場利率)]=一102 × 9.5×[0.25%÷(1+3%)]=-2.35。

　　第17題 商業銀行的核心競爭力是(　)

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創造

　　D.風險管理

　　正確答案:D

　　解析： 商業銀行本質上就是經營風險的金融機構，市場經濟是風險經濟，只有有能力承擔高風險的商業銀行，才能獲得高收益的投資機會。

　　第18題 下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是(　)

　　A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業務歸人銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　正確答案:A

　　解析： 計價時，市場價格要優于模型定價，尤其是交易賬戶，更離不開市場價格;同時任何定價方式都不會只有一種方法

　　第19題 市場風險內部模型法的局限性不包括(　)

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.不能計量非交易業務中的市場風險

　　D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和江.總

　　正確答案:D

　　解析： 市場風險內部模型法主要就是對于各類風險因素的識別和計量，最終將通過每一個具體的風險因素的設計，在風險計量中予以反映。

　　第20題 下列選項中對聲譽風險管理的結果負有最終責任的是(　)

　　A.監事會

　　B.股東大會

　　C.公司中層管理者

　　D.董事會和高級管理層

　　正確答案:D

　　解析： 董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結果負有最終責任。

　　第21題 中國銀監會明確要求商業銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分是(　)

　　A.2003年

　　B.2004年

　　C.2006年

　　D.2010年

　　正確答案:B

　　解析： 2004年，中國銀監會明確要求商業銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分，2005年重審，2012年再次定義。

　　第22題 信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言‘，商業銀行最主要的信用風險暴露是(　)

　　A.住房抵押貸款信用風險暴露

　　B.零售信用風險暴露

　　C.企業/機構信用風險暴露

　　D.公用事業信用風險暴露

　　正確答案:C

　　解析： 信用風險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風險暴露和企業/機構信用風險暴露。前者包括一些金額較小、標準化且同質的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業貸款);后者主要是向企業/機構用戶提供的國際和國內貸款組合，是商業銀行最主要的信用風險暴露。

　　第23題 下列關于收益計量的說法，正確的是(　)

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產多個時期的對數收益率等于其各個時期對數收益率之和

　　C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益是絕對收益，

　　正確答案:B

　　解析： 絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項說法不正確。當考慮多個時期的資產收益時，因為存在單利和復利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和，故B選項說法正確。

　　第24題 交易對手信用風險需要計量的風險種類不包括(　)

　　A.場外衍生工具形成的交易對手信用風險

　　B.與地方政府對手交易形成的信用風險

　　C.證券融資交易形成的交易對手信用風險

　　D.與中央銀行對手交易形成的信用風險

　　正確答案:B

　　解析： 交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下的三類交易風險：場外衍生工具形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風險、與中央銀行對手交易形成的信用風險。

　　第25題 外部評級主要依靠(　)

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析： 外部評級是相對內部評級而言的，外部評級主要依靠專家定性分析。

　　第26題 客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　)兩個層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　正確答案:A

　　解析： 客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面，即單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　第27題 商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在(　)兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理

　　B.資產管理和負債管理

　　C.風險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　正確答案:C

　　解析： 經濟資本又稱風險資本，其最重要的意義在于強調資本的有償占用，積極作用主要體現在：有助于商業銀行提高風險管理水平，有助于商業銀行制定科學的業績評估體系。

　　第28題 在正常的市場條件下，市場風險報告通常(　)向高級管理層報告一次。

　　A.每天

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季度

　　正確答案:B

　　解析： 按照國際先進銀行的市場風險管理實踐，在正常市場條件下，通常每周向高級管理層報告一次;在市場劇烈波動的情況下，需要進行及時匯報，但主要通過信息系統直接傳遞。

　　第29題 下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?(　)

　　A.存貨周轉率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

　　C.流動資產比例大幅下降

　　D.業務性質變化

　　正確答案:D

　　解析： 題干中提到財務預警信號，就是可能會對企業的還貸情況造成不利影響的信號，而且選項要與財務指標有關。存貨周轉率變小，說明企業資金周轉不靈;存貨過多，也是周轉不暢、銷售不暢的信號;流動資產比例大幅下降，可能會導致企業無法正常運轉。在D中，業

　　務性質變化不是財務方面的信號，而且業務性質變化不一定是對銀行不利的，也許是企業向朝陽行業轉型，變得更好。

　　第30題 如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　)

　　A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的

　　B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

　　C.這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

　　正確答案:C

　　解析： 如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，說明這兩筆貸款的風險點有正相關性，這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大。

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