第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案及解析

　　46.商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、( )的資本充足率壓力測試工作機制。

　　A.高效

　　B.及時

　　C.準確

　　D.前瞻性

　　47.( )這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　A.抵押

　　B.保證

　　C.留置

　　D.質押

　　48.定期壓力測試至少( )年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　49.貸款定價中的風險成本一般是指( )。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.違約損失

　　D.災難性損失

　　50.下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是( )。

　　A.信用信息實地勘查

　　B.專家判斷法

　　C.信用評分模型

　　D.違約概率模型

　　51.下列不屬于商業銀行的戰略風險體現的是( )。

　　A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B.為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷

　　C.為實現戰略目標對競爭對手造成損害

　　D.為實現目標所需要的資源匱乏

　　52.戰略風險可以從( )進行識別。

　　A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面

　　B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面

　　C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面

　　D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面

　　53.下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是( )。

　　A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險

　　B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

　　C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險

　　D.良好的聲譽是商業銀行生存之本

　　54.下列屬于戰略風險識別在宏觀戰略層面上的做法的是( )。

　　A.業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃

　　B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中能潛藏的戰略風險

　　C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程

　　D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識

　　55.目前，中國銀監會已發布的主要制度包括( )《商業銀行操作風險監管資本計量指引》《中國銀行業監督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。

　　A.《商業銀行操作風險管理指引》

　　B.《商業銀行市場風險管理指引》

　　C.《貸款風險分類指導原則》

　　D.《銀行貸款損失準備計提指引》

　　56.與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為( )。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　57.關于久期缺口的說法，錯誤的是( )。

　　A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強

　　B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱

　　C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強

　　D.當久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響

　　58.在標準法下，代理服務的β系數為( )。

　　A.12%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　59.操作風險計量模型的置信度應設定為( )，觀測期為( )年。

　　A.99.9%;l

　　B.99%;l

　　B.99.9%;2

　　C.99%;2

　　60.以下不是總敞口頭寸計算方法的是( )。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.公允價值法

　　C.凈總敞口頭寸法

　　D.短邊法

　　61.下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是( )。

　　A.市場變動

　　B. 產品價格

　　C.員工水平

　　D.客戶滿意度

　　62.下列選項中，屬于商業銀行風險偏好定性描述方式的是( )。

　　A.維持現有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標

　　C.收益類指標

　　D.資本類指標

　　63.下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是( )。

　　A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力

　　C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力

　　D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力

　　64.商業銀行可以通過資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象( )，從而分散和降低風險。

　　A.明確化

　　B.多樣化

　　C.合理化

　　D.復雜化

　　65.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包括( )。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　66.鄧肯?威爾遜開發出了( )方法。

　　A.因果關系模型

　　B.關鍵風險指標

　　C.風險誘因

　　D.風險緩釋

　　67.資產流動性強的表現是( )。

　　A.變現能力強，所付成本高

　　B.變現能力強，所付成本低

　　C.變現能力弱，所付成本低

　　D.變現能力弱，所付成本高

　　68.商業銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.宏觀經濟政策

　　D.市場價格

　　69.假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為l2億元，現金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現金頭寸指標為( )。

　　A.O.Ol

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　70.下列不屬于戰略風險流程的是( )。

　　A.戰略風險識別

　　B.外部審計

　　C.戰略風險評估

　　D.監測和報告

　　71.下列屬于商業銀行面臨的項目風險的是( )。

　　A.收益下降

　　B.技術故障造成經濟損失

　　C.開拓企業信用卡業務

　　D.產品研發失敗

　　72.商業銀行所采用的信息系統的( )極為重要。

　　A.適用性

　　B.安全性

　　C.前瞻性

　　D.便捷性

　　73.戰略風險的類型包括( )。

　　A.品牌風險

　　B.競爭對手風險

　　C.客戶風險

　　D.以上全對

　　74.商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )。

　　A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.操作風險指標

　　75.商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量( )用于( )。

　　A.長期借款;長期貸款

　　B.短期借款;短期貸款

　　C.長期借款;短期貸款

　　D.短期借款;長期貸款

　　76.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和( )。

　　A.盈利能力

　　B.不良貸款遷徙率

　　C.準備資金充足程度

　　D.資本充足程度

　　77.管理信息系統是風險監管的內容和要素之一。監管部門對管理信息系統有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計的影響。

　　A.數量、復雜性、及時性

　　B.運行速度、復雜性、便捷性

　　C.質量、數量、及時性

　　D.質量、及時性、便捷性

　　78.在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具，下列屬于高質量的金融工具的是( )。

　　A.評級為AA-以上國家或地區政府發行的債券

　　B.銀行存單

　　C.本外幣現金

　　D.黃金

　　79.下列選項中，向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是( )。

　　A.財務人員

　　B.股東

　　C.高管層

　　D.董事長

　　80.關于表外項目，說法錯誤的是( )。

　　A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

　　B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資本;另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算

　　D.商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產

　　81.( )被定義為未來結果出現收益或損失的( )。

　　A.保險;確定性

　　B.風險;不確定性

　　C.保險;不確定性

　　D.風險;確定性

　　82.在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是( )。

　　A.已造成損失

　　B.預期損失

　　C.非預期損失

　　D.災難性損失

　　83.下列選項中，( )是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

　　A.保險公司

　　B.證券公司

　　C.銀行中介

　　D.商業銀行

　　84.下列不屬于商業銀行經營原則的是( )。

　　A.安全性

　　B.風險性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　85.2006年( )提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。

　　A.《巴塞爾新資本協議》

　　B.《資本協議市場風險補充規定》

　　C.《國際會計準則第39號》

　　D.《商業銀行資本充足率管理辦法》

　　86.1973年，歐式期權定價模型的提出者不包括( )。

　　A.費雪?布萊克

　　B.麥隆?舒爾斯

　　C.哈瑞?馬柯維茨

　　D.羅伯特?默頓

　　87.( )是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.權責風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　88.( )是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.市場風險

　　D.聲譽風險

　　89.下列不屬于國別風險的是( )。

　　A.政治風險

　　B.宏觀經濟風險

　　C.結算風險

　　D.傳染風險

　　90.下列不屬于政治風險的是( )。

　　A.政權風險

　　B.法律風險

　　C.政局風險

　　D.政策風險

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