第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案及解析

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　　一、單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分)

　　1.關于商業銀行管理戰略說法，不正確的是( )。

　　A.戰略目標可以分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等細項

　　B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容

　　C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征

　　D.戰略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率

　　2.下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是( )。

　　A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

　　B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

　　C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本

　　D.原則上，壓力測試至少每半年一次

　　3.( )負責保證商業銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

　　A.股東大會

　　B.高級管理層

　　C.監事會

　　D.董事會

　　4.董事會應定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開展業務。

　　A.內部控制體系

　　B.公司治理結構

　　C.風險控制環境

　　D.風險監測體系

　　5.風險管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理理念

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理知識

　　D.風險管理技能

　　6.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有的特征不包括( )。

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環擔保十分普遍

　　C.風險識別和貸后管理難度大

　　D.非系統性風險較高

　　7.下列商業銀行各風險管理組織機構中，( )負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.監事會

　　8.下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是( )。

　　A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

　　C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理/決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任

　　D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　9.( )是商業銀行進行有效風險管理的最前端。

　　A.外部監督機構

　　B.財務控制部門

　　C.法律/合規部門

　　D.內部審計部門

　　10.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是( )。

　　A.整體風險報告

　　B.最佳避險報告

　　C.風險監測報告

　　D.具體的頭寸報告

　　11.假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為l50萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為( )。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.120%

　　D.150%

　　12.高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是( )。

　　A.促進風險管理文化的轉變

　　B.豐富操作風險的管理手段

　　C.優化作風險管理流程

　　D.提高操作風險管理效率

　　13.根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術文件中所披露的信息，( )等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

　　A.企業融資杠桿率

　　B.行業因素

　　C.宏觀經濟周期因素

　　D.清償優先性

　　14.外債總額與國民生產總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　15.某銀行2014年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A.1300

　　B.1600

　　C.1800

　　D.1700

　　16.假定商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的前3年出現違約的概率(即邊際死亡率)分別為2%、3%、3.5%。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間可能出現違約的概率為( )。

　　A.10%

　　B.8%

　　C.15%

　　D.5%

　　17.在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指( )。

　　A.銀行結算支付系統失靈

　　B.未遵循操作規定，使交易和定價出現了錯誤

　　C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價

　　D.與市場上同類金融產品不相匹配

　　18.商業銀行應當對信息系統的項目立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是( )。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備

　　C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發全過程

　　D.系統越大越好，可以超越本行業的業務

　　19.在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )。

　　A.政府財政政策的改變

　　B.公共利益集團持續的壓力/運動

　　C.極端組織的行動

　　D.政權發生更替

　　20.電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于( )引發的風險。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統缺陷

　　D. 內部流程

　　21.巴塞爾委員會根據( )，把商業銀行面臨的風險分為八大類。

　　A.損失結果

　　B.風險事故

　　C.風險發生的范圍

　　D.商業銀行的業務特征及誘發風險的原因

　　22.下列屬于商業銀行風險管理的主要策略的是( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對換

　　C.風險集中

　　D.風險轉出

　　23.國際金融協會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是( )。

　　A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加

　　B.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開展的實際約束

　　C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃

　　D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的動態更新

　　24.某部門的投資組合中有三種人民幣資產，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為20%、44%、l5%，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。

　　A.35%

　　B.33%

　　C.34%

　　D.23%

　　25.在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A.資本規模和商業銀行的盈利水平

　　B.資產規模和商業銀行的風險管理水平

　　C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　D.資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　26.單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，( )應運而生。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產負債風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　27.從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　28.在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括( )。

　　A.向業務條線和分支機構傳導

　　B.將風險偏好與戰略規劃有機結合

　　C.充分考慮相關利益者的期望

　　D.加強自我約束，確定風險偏好

　　29.資產負債風險管理的重要分析手段為( )。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風險分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　30.下列關于風險對沖的說法，不正確的是( )。

　　A.風險對沖不能用于管理信用風險

　　B.風險對沖可以管理系統性風險，也能管理非系統性風險

　　C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險

　　D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定

　　31.反映銀行實際擁有的資本水平的是( )。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監管資本

　　D.實際資本

　　32.( )切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。

　　A.董事會和監事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風險管理委員會

　　D.高級管理層和監事會

　　33.下列關于商業銀行在完善內部控制體系的理解，不正確的是( )。

　　A.高級管理層制定適當的內部控制政策

　　B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系

　　C.內部控制不屬于商業銀行日常工作的一部分

　　D.監事會負責監督董事會、高級管理層完善內部控制體系

　　34.下列關于風險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性

　　B.在規模有限的城市商業銀行適合分散型風險管理部門

　　C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執行

　　D.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責

　　35.下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是( )。

　　A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類

　　B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

　　C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

　　D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法

　　36.風險識別包括( )兩個環節。

　　A.感知風險和預測風險

　　B.感知風險和分析風險

　　C.預測風險和分析風險

　　D.感知風險和控制風險

　　37.下列關于分散型風險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行不需要建立完善的風險管理部門

　　B.把風險管理職能外包給專業服務供應商

　　C.能絕對控制商業銀行的敏感信息

　　D.商業銀行無法形成長期的核心競爭力

　　38.風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交( )批準。

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.其他部門

　　39.客戶評級的評價主體是( )。

　　A.中央銀行

　　B.商業銀行

　　C.各類金融機構

　　D.政府經濟管理部門

　　40.( )的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監事會

　　D.風險管理委員會

　　41.假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為( )。

　　A.12.3%

　　B.2.89%

　　C.4.38%

　　D.6.83%

　　42.Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的( )。

　　A.信用等級

　　B.資產規模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　43.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是( )。

　　A.核心資本

　　B.信用風險經濟資本

　　C.監管資本

　　D.風險加權資本

　　44.按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為( )。

　　A.企業類客戶和機構類客戶

　　B.單一法人客戶和集團法人客戶

　　C.法人客戶和個人客戶

　　D.集體客戶和個人客戶

　　45.關于資產證券化，下列說法正確的是( )。

　　A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點

　　B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風險，改善資產質量

　　D.以上都正確

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