第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

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　　一、單項選擇題(共90小題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。

　　1.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中。決定其風險承擔能力的兩個至關(guān)重要的因素是(　)。

　　A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平

　　2.下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法。不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)列和吸收預(yù)期損失

　　B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失.可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險

　　D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災(zāi)難性拐{(diào)失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險3.RAROC的公式衡量的是(　)的使用效益。

　　A.核心資本

　　B.經(jīng)濟資本、

　　C.附屬資本

　　D.監(jiān)管資本

　　4.商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括(　)。

　　A.普通企業(yè)類

　　B.金融機構(gòu)類

　　C.公司類

　　D.零售類和合格循環(huán)零售類

　　5.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率。為改進業(yè)務(wù)。此銀行應(yīng)采取(　)風險管理借施。

　　A.風險轉(zhuǎn)移

　　B.風險對沖

　　C.風險補償

　　D.風險規(guī)避

　　6.(　)是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本：

　　7.對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是(　)。A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票風險

　　D.商品風險

　　8.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性

　　進行風險對沖是(　)。

　　A.組合風險對沖

　　B.商品風險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　9.商業(yè)銀行的(　)時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。

　　A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

　　D.以上均正確

　　10.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是(　)。

　　A.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風險轉(zhuǎn)，多的思想

　　B.風險分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項交易費用

　　C.風險對沖的局限性在于其是一種消極的風險管理策略

　　D.風險補償是一種事后的損失補償策略

　　11.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本了充足率不得低___，其中核心資本充足率不得低于 。(　)

　　A.6%：4%

　　B.8%;6%

　　C.8%：4%

　　D.10%;8%

　　12.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是(　)。

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D.貸款損失準備金率

　　13.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取(　)的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A.每時參照市場定價

　　B.每日參照市場定價 來源233網(wǎng)校

　　C.每周參照市場定價

　　D.每月參照市場定價

　　14.下列關(guān)于風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是(　)。

　　A.有效管控銀行機構(gòu)風險狀況是防范和化解區(qū)域風險和行業(yè)整體風險的前提

　　B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

　　C.建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提陽基礎(chǔ)

　　D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量15.貸款組合的信用風險(　)。

　　A.是系統(tǒng)性風險

　　B.是非系統(tǒng)性風險

　　C.既有可能有系統(tǒng)性風險，又有可能有非系統(tǒng)性風險

　　D.以上都不對

　　16.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(　)。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　17.承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的機構(gòu)是(　)。

　　A.股東大會

　　B.董事會

　　C.風險管理部門

　　D.法律/合規(guī)部門

　　18.商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是(　)。

　　A.匯率風險

　　B.操作風險

　　C.商品價格風險

　　D.利率風險

　　19.在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、機構(gòu)變革的環(huán)境中，(　)已經(jīng)成為我國金融機構(gòu)各類風險的主要來源。

　　A.環(huán)境因素

　　B.制度因素

　　C.人員因素

　　D.技術(shù)因素

　　20.以下各項中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是( )。

　　A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象

　　B.提高股東回報率

　　C.資本充足率保持在10%以上

　　D.實現(xiàn)員工價值

　　21.投機行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢.導(dǎo)致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，這是描述(　)和流動性風險的關(guān)系。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　22.商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時.若該債

　　項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為(　)。

　　A.50%

　　B.86.67%

　　C.36.67%

　　D.42.31%

　　23.高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是(　)

　　A.整體風險報告

　　B.頭寸報告

　　C.最佳避險報告

　　D.高層風險報告

　　24.如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為1o億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于(　)。

　　A.0.125

　　B.0.25

　　C.0.3

　　D.0.5

　　25.某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請。該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后。回收率為20%。若1年期的無風險年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.11%

　　D.12%

　　26.死亡率模型是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù).計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級 的客戶/債項的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A.1.41%

　　B.O.86%

　　C.1.36%

　　D.1.40%27.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元.總負債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年， 負債加權(quán)平均久期為2年。則久期缺口為(　)。

　　A.0.6

　　B.1.2

　　C.-3.8

　　D.3.8

　　28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.25%

　　29.A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，

　　2010年年末總資產(chǎn)為220億元。則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.40%

　　B.28%

　　C.22%

　　D.10%

　　30.商業(yè)銀行的核心競爭力是(　)。

　　A.創(chuàng)立能力

　　B.公司文化

　　C.市場地位

　　D.風險管理

　　31.在法人客戶評級模型中，(　)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違 約率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.風險中性定價模型

　　D.死亡率模型

　　32.如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　33.商業(yè)銀行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

　　B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

　　C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化

　　D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督34.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)(　)之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。

　　A.股東

　　B.關(guān)聯(lián)方

　　C.股東與高級管理層

　　D.董事會與高級管理層

　　35.客戶信用評級的發(fā)展過程是(　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法

　　D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型36.遠期匯率反應(yīng)了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的匯率差

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　37.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　38.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是(　)。

　　A.外部違約經(jīng)驗

　　B.內(nèi)部違約經(jīng)驗

　　C.映射外部數(shù)據(jù)

　　D.統(tǒng)計違約模型

　　39.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　B.制作風險清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　40.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款

　　本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

　　41.若A銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約 頭寸為3500.買入的美元遠期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為(　)。

　　A.多頭1500

　　B.空頭1 500

　　C.多頭2300

　　D.空頭700

　　42.不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領(lǐng)域是(　)。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.實現(xiàn)員工價值

　　43.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　)。

　　A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元

　　B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元

　　C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元

　　D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元44.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法.應(yīng)對操作風險的第

　　一道防線是嚴格的(　)。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.員工培訓(xùn)

　　C.內(nèi)部控制

　　D.職責分工

　　45.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

　　D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

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