第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項。多選、少選、錯選均不得分。

　　1.不能降低商業銀行流動性風險的有(　)。

　　A.制定風險集中限額

　　B.將貸款集中于房地產企業

　　C.適度分散客戶種類和資金到期日

　　D.以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　E.以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源2.銀行監管方法中的市場準入包括(　)。

　　A.機構準入

　　B.業務準入

　　C.市級管理人員準人

　　D.業務人員準入

　　E.合作機構準入

　　3.個人住房按揭貸款的風險分析主要關注(　)。

　　A.經銷商風險

　　B.“假按揭”風險

　　C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險

　　D.借款人的經濟狀況變動風險

　　E.抵押權實現困難的風險

　　4.哈佛大學商學院的教授羅伯特.西蒙斯的戰略風險模型認為，戰略風險的來源有(　)。

　　A.營運風險

　　B.競爭風險 來源233網校

　　C.信用風險

　　D.客戶違約風險

　　E.資產減值風險

　　5.期權的價值不包括(　)。

　　A.時間價值

　　B.內在價值

　　C.執行價格

　　D.標的物市場價格E.無風險利率

　　6.資產證券化風險暴露包括(　)所形成的風險暴露。

　　A.銀行持有資產支持證券

　　B.提供信用增級

　　C.流動性支持

　　D.開展利率互換

　　E.信用衍生工具

　　7.全面風險管理模式體現的先進的風險管理理念和方法包括(　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.全新的風險管理方法E.全員的風險管理文化8.現代商業銀行管理的最重要的兩份報告包括(　)。

　　A.每日風險狀況報告

　　B.每日產品價格報告

　　C.每日現金流量表

　　D.每日收益/損失表E.每日市場數據報告

　　9.以下屬于基本面指標的有(　)。

　　A.資產增長率

　　B.重大投資影響

　　C.資金實力

　　D.成本管理

　　E.現金支付能力

　　10.組合層面的風險識別應當關注(　)。

　　A.銀行客戶是否過度集中于某個地區

　　B.銀行客戶是否過度集中于某個行業

　　C.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

　　D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善

　　E.宏觀經濟因素

　　11.以下對商業銀行流動性風險管理的方法中.能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的療法有(　)。

　　A.控制各類資金來源的合理比例.適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經營中持有足夠水平的流動資金.持有合理的流動資產組合.作為應付緊急融資的儲備

　　C.制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化

　　D.制定風險集中限額.監測日常遵守的情況

　　E.以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　12.綜合風險報告應反映的內容有(　)

　　A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

　　B.分類風險狀況及變化原因分析 、

　　C.風險應對策略的具體措施

　　D.加強風險管理的建議

　　E.重大風險事項描述

　　13.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括(　)等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標準

　　C.定量標準

　　D.內部數據要求

　　E.外部數據要求

　　14.下列關于資本作用的說法，正確的有(　)。

　　A.資本為商業銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔

　　D.維持市場信心

　　E.為商業銀行管理.尤其是風險管理提供最根本的驅動力

　　15.以下是信用衍生產品特性的有(　)。

　　A.杠桿性

　　B.交易性

　　C.組合性

　　D.反向性

　　E.債務的不變性

　　16.商業銀行內部控制包括的主要因素有(　)。

　　A.內部控制環境

　　B.風險識別與評估

　　C.內部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監督、評價與糾正

　　17.《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行的資本充足率和核心資本充足率分別不得低于(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　E.10%

　　18.收益率曲線的重要特性有(　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直觀性

　　D.解釋性

　　E.分析性

　　19.下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的有(　)。

　　A.未公開儲備

　　B.重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.公開儲備

　　E.混合型債務工具

　　20.情景分析中的情景可以(　)。

　　A.人為設定

　　B.直接使用歷史上發生過的情景

　　C.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

　　D.從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到

　　E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

　　21.商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素有(　)。

　　A.自身業務性質、規模和復雜程度

　　B.能夠承擔的市場風險水平

　　C.工作人員的專業水平和經驗

　　D.資本實力

　　E.內部控制水平

　　22.商業銀行流動性監管核心指標包括(　)。

　　A.流動性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動性缺口比率

　　E.核心負債比例

　　23.全面風險管理要素包括(　)。

　　A.事件識別

　　B.風險評估

　　C.控制活動

　　D.內部環境

　　E.信息和交流

　　24.以下屬于操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有(　)。

　　A.人員在當前部門的從業年限

　　B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數量/所有交易數量

　　C.客戶投訴占比：每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量

　　D.員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數

　　E.系統故障時間：某時間內業務系統出現故障的總時間/該段時間的承諾正常營業時間

　　25.商業銀行處于負債敏感型缺口的情況下。若其他條件不變，則下列表述正確的有(　)。

　　A.利率上升.凈利息收入上升

　　B.利率上升.凈利息收入下降

　　C.利率下降.凈利息收入上升 .

　　D.利率下降.凈利息收入下降

　　E.利率上升.凈利息收入不變

　　26.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括(　)。

　　A.就業制度和工作場所安全性

　　B.內部欺詐

　　C.客戶、產品及業務做法

　　D.實物資產損壞

　　E.外部欺詐

　　27.操作風險報告的主要內容包括(　)。

　　A.風險狀況

　　B.損失事件

　　C.誘因及對策

　　D.關鍵風險指標

　　E.資本金水平

　　28.商業銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括(　)。

　　A.貸款

　　B.可交易資產

　　C.衍生工具

　　D.信用證

　　E.抵押

　　29.商業銀行風險管理的主要策略包括(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規避

　　D.風險隱藏

　　E.風險補償

　　30.當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的敘述，正確的有(　)。

　　A.市場利率不變.銀行整體價值不變

　　B.利率上升.銀行整體價值不變

　　C.市場利率下降.銀行整體價值增加

　　D.市場利率上升.銀行整體價值增加

　　E.市場利率上升.銀行整體價值減少

　　31.對于不可管理的風險,商業銀行可以采取的管理辦法有(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規避E.風險補償

　　32.影響違約損失率的因素包括(　)。

　　A.產品因素

　　B.公司因素

　　C.行業因素

　　D.地區因素E.宏觀經濟周期因素

　　33.建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則包括(　).

　　A.風險管理部門是財務部門的輔助機構

　　B.風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C.風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執行權

　　D.風險管理部門是風險管理策略的唯一執行部門 來源233網校

　　E.風險管理部門包含商業銀行風險管理的所有核心要素

　　34.下列關于外部審計和監督檢查的關系，說法正確的有(　)。

　　A.外部審計側重于金融機構風險和合規性分析.銀行監管側重于財務報表審計

　　B.外部審計和銀行監管統一于非現場檢查

　　C.外部審計和銀行監管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄

　　D。外部審計意見和監管意見同樣作為披露的內容，并因此具有相對、客觀、公正的立場

　　E.外部審計報告是銀行監管的重要資料.銀行監管政策和重點也是外部審計所依據和關注的.二者的互相配合并形成合力是加強風險監管。防范金融危機的有效保證

　　35.下列關于違約概率的說法，不正確的有(　)。

　　A.違約概率是事后檢驗的結果.可以作為內部評級的直接依據

　　B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性

　　C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比

　　D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面

　　E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　36.有效的戰略風險管理應當(　)。

　　A.定期采取從上至下的方式進行

　　B.制定切實可行的實施方案

　　C.體現在商業銀行的日常風險管理活動中

　　D.全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標

　　E.使得在實現戰略發展目標的同時.將風險損失降到最低

　　37.在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括(　)。

　　A.市場對商業銀行的盈利預期

　　B.商業銀行影響客戶或公眾的政策性變化

　　C.商業銀行改革重組的成本和收益

　　D.監管機構責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內劇烈波動

　　38.下列說法正確的有(　)。

　　A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　D.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業銀行資產的信用風

　　39.債券收益率曲線通常表現的形態包括(　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.波動收益率曲線

　　D.水平收益率曲線E.垂直收益率曲線

　　40.如果出現流動性危機.商業銀行采取的下列措施正確的有(　)。

　　A.同業拆入一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強與長期存款客戶的關系

　　D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關系

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