第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　40、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當言論造成銀行聲譽受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標

　　正確答案：C

　　行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

　　41、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險

　　C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　42、某商業(yè)銀行2009年度營業(yè)總收入為6億元;2010年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元;2011年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2012年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。

　　A 945萬元

　　B 9000萬元

　　C 9450萬元

　　D 900萬元

　　正確答案：B

　　(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元

　　43、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的( )。

　　A 非預(yù)期損失

　　B 極端損失

　　C 違約損失

　　D 預(yù)期損失

　　正確答案：D

　　44、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　45、對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是( )。

　　A 以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　B 以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　C 以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

　　D 以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

　　正確答案：B

　　重新定價風(fēng)險也稱期限 錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上 升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟價值降低。

　　46、如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會( )。

　　A 不變

　　B 增加

　　C 降低

　　D 負相關(guān)

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，資產(chǎn)組合總體風(fēng)險會得到降低。

　　47、商業(yè)銀行的( )承擔操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

　　A 業(yè)務(wù)部門

　　B 董事會風(fēng)險管理委員會

　　C 合規(guī)部門

　　D 風(fēng)險管理部門

　　正確答案：A

　　48、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖? )。

　　A 實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

　　B 與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求

　　C 銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　49、下列關(guān)于貸款五級分類的描述，錯誤的是( )。

　　A 次級、可疑和報失三類合稱為不良貸款

　　B 借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

　　C 盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

　　D 對貸款以外的資產(chǎn)(包括表外項目中的直接信用替代項目)也應(yīng)按照五級進行分類

　　正確答案：B

　　貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。對貸款以外的各類資產(chǎn)，包括表外項目中的直接信用替代項目，也應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務(wù)人的償還能力、債務(wù)人的信用評級情況和擔保情況進行分類。 (1)正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。 (2)關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。 (3)次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。 (4)可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。 (5)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

　　50、商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是( )。

　　A 高頻率、高損失事件

　　B 高頻率、低損失事件

　　C 低頻率、高損失事件

　　D 低頻率、低損失事件

　　正確答案：C

　　51、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A 資本金管理和負債管理

　　B 風(fēng)險管理和績效考核

　　C 流動性管理和績效考核

　　D 資產(chǎn)管理和負債管理

　　正確答案：B

　　52、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是( )。

　　A 中臺風(fēng)險管理人員對交易的風(fēng)險評估不準確這一風(fēng)險點，可以通過開發(fā)和運用風(fēng)險量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來進行控制

　　B 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實行嚴格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

　　正確答案：D

　　解析：后臺結(jié)算/清算人員應(yīng)及時與前臺核對交易明細，防止前后臺賬務(wù)長期不符等。

　　53、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，因此其大額負債依存度越( )，流動性風(fēng)險管理的要求越( )。

　　A 低、高

　　B 低、低

　　C 高、高

　　D 高、低

　　正確答案：A

　　解析：從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力，說明流動性較好，所以對大額負債的依賴度較低，對自身流動性風(fēng)險管理要求較高。

　　54、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 對于不擅長且不愿承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

　　B 經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

　　C 經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定

　　D 對于不擅長但愿意承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

　　正確答案：D

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險 規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資 本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍 度，迫使該業(yè)務(wù)部門降低業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　55、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

　　B 財務(wù)報表檢查

　　C 會計資料規(guī)范性

　　D 銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

　　正確答案：D

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價;外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性。

　　56、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是( )。

　　A 信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

　　B 信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

　　C 信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

　　D 信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

　　正確答案：A

　　信息披露的目的。

　　57、中國銀監(jiān)會2012年6月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》側(cè)重于( )信息披露要求。

　　A 年度重大事項

　　B 財務(wù)會計報告

　　C 資本計量和管理

　　D 公司治理情況

　　正確答案：C

　　銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

　　58、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和( )。

　　A 區(qū)域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產(chǎn)品準入

　　正確答案：C

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管 規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準人包括三個方面：一是機構(gòu)準人，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立;二是業(yè)務(wù)準人，指按照審慎性標準，批準銀行 機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種;三是高級管理人員準人，指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可。

　　59、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC )為( )。

　　A 0.0025

　　B 5.05

　　C 0.0575

　　D 0.05

　　正確答案：D

　　(500-60-40)*100%/8000=5%

　　60、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是( )。

　　A 預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B 預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失

　　C 預(yù)期損失等于違約概率·違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

　　D 預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

　　正確答案：B

　　預(yù)期損失(Expected Loss，EL)是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。

　　61、相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響最小的行業(yè)是( )。

　　A 建筑業(yè)

　　B 鋼鐵業(yè)

　　C 汽車業(yè)

　　D 水泥業(yè)

　　正確答案：C

　　汽車行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小，所以價格波動影響最小。

　　62、巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴格的( )。

　　A 內(nèi)部控制

　　B 外部監(jiān)管

　　C 員工培訓(xùn)

　　D 職責(zé)分工

　　正確答案：A

　　63、投資組合的整體VaR與其中包含的每個金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是( )。

　　A 兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　B 投資組合的整體VaR小于每個金融產(chǎn)品的VaR之和

　　C 投資組合的整體VaR等于每個金融產(chǎn)品的VaR之和

　　D 投資組合的整體VaR大于等于每個金融產(chǎn)品的VaR之和

　　正確答案：B

　　根據(jù)投資組合原理，由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個單體VaR之和，因此，計算經(jīng)濟資本分配比例時應(yīng)當對單體VaR進行適當?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

　　64、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括( )。

　　A 全部的匯率風(fēng)險

　　B 交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票價格風(fēng)險

　　C 全部的商品價格風(fēng)險

　　D 銀行賬戶中的利率風(fēng)險

　　正確答案：D

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，即交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險、全部(交易賬戶和銀行賬戶)的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險。

　　65、商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A 市場收益率

　　B 票據(jù)貼現(xiàn)率

　　C 存貸款基準利率

　　D 存款準備金率

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行的負債一般由 浮動利率負債(如短期儲蓄)和固定利率負債(如大額儲蓄存單)組成，資產(chǎn)包括浮動利率資產(chǎn)(如浮動利率貸款、短期債券)和固定利率資產(chǎn)(如固定利率貸款、 長期債券)，利率風(fēng)險顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理中至關(guān)重要的風(fēng)險。利用風(fēng)險管理技術(shù)，合理匹配資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)，或利用利率衍生工具對沖風(fēng)險，有助于 降低利率風(fēng)險敞口，降低現(xiàn)金流的波動性，穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平，降低稅收負擔，減少經(jīng)營成本。

　　66、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。 2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、

　　A 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　B 聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　C 信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D 市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　正確答案：A

　　流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操 作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險：承擔過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動性風(fēng)險，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。市場風(fēng)險：承擔過高的市場風(fēng)險(投機行為)可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組 合價值嚴重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如本題中，該銀行2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險：制定/實施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推 廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯誤可能造成的重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況 產(chǎn)生嚴重影響，如本題中，某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。

　　67、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

　　B 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　D 企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　正確答案：D

　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　68、在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

　　69、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是( )。

　　A 負責(zé)核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)人員進行價值評估

　　B 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險眼額

　　C 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助支持

　　正確答案：C

　　根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)。

　　70、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。

　　A 30

　　B 50

　　C 250

　　D 300

　　正確答案：D

　　(5000+1000)*5%=300

　　71、完善的( )和健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的重要基石。

　　A 管理體制建設(shè)

　　B 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C 風(fēng)險緩釋技術(shù)

　　D 風(fēng)險控制程序

　　正確答案：B

　　72、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A 管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C 管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

　　D 管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

　　73、做遠期外匯買賣時，最不可能面臨的風(fēng)險是( )。

　　A 商品價格風(fēng)險

　　B 利率風(fēng)險

　　C 結(jié)算風(fēng)險

　　D 匯率風(fēng)險

　　正確答案：A

　　遠期外匯交易是由雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風(fēng)險，鎖定外匯成本的方法。

　　74、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴重揭失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是( )。

　　A 系統(tǒng)缺陷

　　B 人員因素

　　C 外部事件

　　D 違反內(nèi)部流程

　　正確答案：C

　　75、在短期內(nèi)，某商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是( )。

　　A 余額1000萬

　　B 缺口1000萬

　　C 余額3250萬

　　D 余額2250萬

　　正確答案：D

　　特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　76、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是( )。

　　A 國債

　　B 股票

　　C 同業(yè)借款

　　D 抵押給第三方的資產(chǎn)

　　正確答案：A

　　巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低 分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回 購或抵押融資;②其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動性最差的資產(chǎn)，包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　77、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于( )管理策略。

　　A 風(fēng)險對沖

　　B 風(fēng)險補償

　　C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險分散

　　正確答案：D

　　風(fēng)險分散對商業(yè)銀行信 用風(fēng)險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可以 通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

　　78、商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

　　B 所有員工都應(yīng)當深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素

　　C 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽

　　D 有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A

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