三、判斷題

　　1、對于在不同國家設(shè)立附屬機構(gòu)的銀行集團來說，需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實質(zhì)性風(fēng)險評估體系。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則

　　2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，缺口分析只考慮了重新定價風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險，而久期分析同時考慮重新定價風(fēng)險和基準(zhǔn)風(fēng)險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進(jìn)行評估，并且更為準(zhǔn)確地計量利率風(fēng)險敞口。

　　3、當(dāng)商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗結(jié)果不滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求時，監(jiān)管當(dāng)局可以將商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計算公式中的附加因子調(diào)高。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是 否通過設(shè)定附加因子來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會規(guī)定為3)之上，取值在0～1之間。如果監(jiān)管當(dāng)局對模型的事 后檢驗結(jié)果比較滿意，模型也滿足了監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的其他定量和定性標(biāo)準(zhǔn)，就可以將附加因子設(shè)為0，否則，可以設(shè)為0～l之間的一個數(shù)，即通過增大VaR值的 乘數(shù)因子，對內(nèi)部模型存在缺陷的銀行提出更高的監(jiān)管資本要求。

　　4、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　5、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險資本計量高級方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行董事會作為決 策機構(gòu)在制定商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略的同時，要制定清晰的、切實可行的資本規(guī)劃，滿足銀行持續(xù)經(jīng)營和應(yīng)急性資本補充需要。高級管理層應(yīng)根據(jù)董事會的總體戰(zhàn)略要 求，健全資本充足率管理的相關(guān)制度安排和組織體系，并確保制度的執(zhí)行，滿足最低資本要求。

　　6、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟資本配置是指在理 論上或形式上計算支持一項業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟資本額，再對全行經(jīng)濟資本的總體水平進(jìn)行評估，綜合考慮信用評級、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔(dān)的風(fēng)險等 因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟資本目標(biāo)，運用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支 機構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)條線等不同層面進(jìn)行有效配置，使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)。因此預(yù)期損失并不是經(jīng)濟資本所需配置的唯一條件。

　　7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外幣流動性應(yīng)急計劃，通常可以使用該外幣的備用資源，但不可通過外匯市場將本幣轉(zhuǎn)換為外幣來補充外幣流動性。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯 融資能力受損時的流動性應(yīng)急計劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外 匯市場和衍生產(chǎn)品市場的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動性。(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用 流動性安排。

　　8、商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實發(fā)生的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　9、作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險敞口。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對手而存在的機構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險敞口。

　　10、經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門設(shè)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本，是指在一定 的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī) 定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用。

　　11、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，專項準(zhǔn)備是根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》，對不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計提的用于彌補不良貸款專項報失的準(zhǔn)備。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　專項準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備;

　　12、某國政府因經(jīng)濟狀況惡化而拒付外債，這種風(fēng)險屬于國別風(fēng)險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　13、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，客戶評級可通過對應(yīng)計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)，債項評級可通過對應(yīng)計量借款人的違約概率來實現(xiàn)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

　　14、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的起因多種多樣，而且后果也并非都是一些數(shù)據(jù)性結(jié)果，因此操作風(fēng)險很難通過數(shù)學(xué)模型進(jìn)行定量分析。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　操作風(fēng)險是指由不完善 或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。不同類型的操作風(fēng)險具有各自具體的特性，難以用一種方法對各類操作風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的 識別和計量，原因在于操作風(fēng)險中的風(fēng)險因素主要存在于銀行的業(yè)務(wù)操作中，幾乎涵蓋了銀行的所有業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險事件前后之間有關(guān)聯(lián)，但是單個的操作風(fēng)險因素 與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系，個體性較強。

　　15、從商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的實質(zhì)來看，風(fēng)險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險監(jiān)管的重要組成部分。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　16、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)，因此風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭能力。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核。動競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。

　　17、風(fēng)險計量模型所采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　18、當(dāng)某行業(yè)發(fā)展形勢良好時，商業(yè)銀行應(yīng)該向該行業(yè)企業(yè)集中大量放貸以提高經(jīng)營業(yè)績。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　19、商業(yè)銀行保持適度的流動性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

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