三、判斷題

　　1、對于在不同國家設立附屬機構的銀行集團來說，需要針對不同國家的監管要求制定不同的實質性風險評估體系。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　國際銀行業開展風險評估的基本原則

　　2、商業銀行市場風險管理中，缺口分析只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險，而久期分析同時考慮重新定價風險和基準風險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準確地計量利率風險敞口。

　　3、當商業銀行內部模型的事后檢驗結果不滿足監管當局的要求時，監管當局可以將商業銀行市場風險資本計算公式中的附加因子調高。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　監管當局應根據事后檢驗的結果決定是 否通過設定附加因子來提高市場風險的監管資本要求。附加因子設定在最低乘數因子(巴塞爾委員會規定為3)之上，取值在0～1之間。如果監管當局對模型的事 后檢驗結果比較滿意，模型也滿足了監管當局規定的其他定量和定性標準，就可以將附加因子設為0，否則，可以設為0～l之間的一個數，即通過增大VaR值的 乘數因子，對內部模型存在缺陷的銀行提出更高的監管資本要求。

　　4、資產證券化是商業銀行管理流動性風險、提高資產流動性的重要方式之一。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　5、商業銀行采用信用風險資本計量高級方法一定能夠降低監管資本要求。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業銀行董事會作為決 策機構在制定商業銀行經營戰略的同時，要制定清晰的、切實可行的資本規劃，滿足銀行持續經營和應急性資本補充需要。高級管理層應根據董事會的總體戰略要 求，健全資本充足率管理的相關制度安排和組織體系，并確保制度的執行，滿足最低資本要求。

　　6、商業銀行的信用風險經濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經濟資本越多。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　經濟資本配置是指在理 論上或形式上計算支持一項業務所需要的經濟資本額，再對全行經濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監管當局規定、股東收益和經營中承擔的風險等 因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規劃之下，制定經濟資本目標，運用限額管理、組合管理以及經風險調整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支 機構、產品線和業務條線等不同層面進行有效配置，使業務發展與銀行的資本充足水平相適應。因此預期損失并不是經濟資本所需配置的唯一條件。

　　7、商業銀行應當制定外幣流動性應急計劃，通常可以使用該外幣的備用資源，但不可通過外匯市場將本幣轉換為外幣來補充外幣流動性。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業銀行應當制定外匯 融資能力受損時的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據商業銀行利用外 匯市場和衍生產品市場的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動性。(2)管理者可根據某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用 流動性安排。

　　8、商業銀行內部操作風險損失數據應當既包括已經真實發生的操作風險損失數據，也包括預期損失數據。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業銀行內部操作風險損失數據應當是客觀已發生的操作風險的損失數據，而非預期的損失數據。

　　9、作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產品交易的總體風險敞口。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對手而存在的機構。中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產品交易的總體風險敞口。

　　10、經濟資本是監管部門設定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　經濟資本又稱為風險資本，是指在一定 的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本。監管資本是監管部門規 定的商業銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現時隨時可用。

　　11、在商業銀行信用風險管理中，專項準備是根據《貸款風險分類指導原則》，對不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計提的用于彌補不良貸款專項報失的準備。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　專項準備是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備;

　　12、某國政府因經濟狀況惡化而拒付外債，這種風險屬于國別風險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。

　　13、在商業銀行信用風險內部評級法中，客戶評級可通過對應計量借款人的違約損失率來實現，債項評級可通過對應計量借款人的違約概率來實現。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。

　　14、商業銀行操作風險的起因多種多樣，而且后果也并非都是一些數據性結果，因此操作風險很難通過數學模型進行定量分析。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　操作風險是指由不完善 或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。不同類型的操作風險具有各自具體的特性，難以用一種方法對各類操作風險進行準確的 識別和計量，原因在于操作風險中的風險因素主要存在于銀行的業務操作中，幾乎涵蓋了銀行的所有業務，操作風險事件前后之間有關聯，但是單個的操作風險因素 與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數量關系，個體性較強。

　　15、從商業銀行風險監管的實質來看，風險監管實際上是對合規監管的一種繼承和發展而不是否定，合規監管是風險監管的重要組成部分。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　16、商業銀行從本質上講是經營風險的特殊企業，因此風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭能力。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　風險管理水平體現商業銀行的核。動競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段。商業銀行不再是傳統意義上經營貨幣的金融機構，而是經營風險的特殊企業。

　　17、風險計量模型所采用的數據源必須具備真實性、準確性和充足性，才能夠使模型真實反映商業銀行的風險狀況。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　18、當某行業發展形勢良好時，商業銀行應該向該行業企業集中大量放貸以提高經營業績。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　19、商業銀行保持適度的流動性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業資格考試復習方法及備考經驗匯總