三、判斷題

　　1. 遠期利率與借款或投資活動結合在一起。 ( )

　　2. 假設目前收益率是向上傾斜的，如果預期收益率基本維持不變，則可以買人期限較短的金融產品。( )

　　3. 馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產組合選擇的最基本、最完整的框架。 ( )

　　4. 巴塞爾委員會規定成數因子的值不得低于 2。 ( )

　　5. 商業銀行交易賬戶中的所有項目均應按歷史成本計價。 ( )

　　6. 投資組合理論，投資組合的整體 VaR 大于其所包含的每個金融產品的 VaR 值之和。 ( )

　　7. 貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。 ( )

　　8. 巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。 ( )

　　9. 銀行賬戶中的項目通常是按市場價值計價。 ( )

　　10.遠期產品通常包括即期外匯交易和遠期利率合約。 ( )

　　11.利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線

　　變陡時，該 10 年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。 ( )

　　12.現金交易或現貨交易屬于衍生產品。 ( )

　　13.一家銀行以 1 年期的存款為資金來源發放 l 年期的貸款，該銀行不會面臨因基準利率的利差發生變化而帶來的基準風險。 ( )

　　14.如果銀行有專用的期權計價模式，應采用簡化的計算方法計量期權敞口頭寸。 ( )

　　15.久期分析已經成為計量市場風險的主要指標，也是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。 ( )

　　16.敏感性分析是指研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。 ( )

　　17.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔能力。 ( )

　　18.在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風險計量模型可靠性低。 ( )

　　19.風險價值(VaR)和風險限額報告必須在交易結束的第三天以前完成。 ( )

　　20.經濟增加值(EVA)是指商業銀行在扣除資本成本后所創造的價值增加。 ( )

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