第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )

　　A. 當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B. 當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C. 資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D. 負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　47　甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )

　　A. 風險補償

　　B. 風險轉移

　　C. 風險分散

　　D. 風險對沖

　　48下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )

　　A. 風險糾正

　　B. 風險防范

　　C. 市場退出

　　D. 風險救助

　　49第一筆l000萬貸款，3年后收回l

　　500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?( )

　　A. 第一筆

　　B. 第二筆

　　C. 相等

　　D. 無法確定

　　50　商業價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括( )

　　A. 大米

　　B. 石油

　　C. 銅

　　D. 黃金

　　51衡量風險的指標不包括( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 風險價值

　　52商業銀行代理業務不包括( )

　　A. 代理保險業務

　　B. 代理商業銀行業務

　　C. 代理政策性銀行業務

　　D. 代理期貨業務

　　53( )是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A. 資產流動性

　　B. 負債流動性

　　C. 資本流動性

　　D. 貸款流動性

　　54對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監管資本時，應當將其視為( )

　　A. 操作風險損失

　　B. 信用風險損失

　　C. 市場風險損失

　　D. 以上都不對

　　55在實際操作中，商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )

　　A. 長期在總資產中保存相當規模的流動性資產

　　B. 同業拆人

　　C. 出售流動資產

　　D. 外部融資

　　56影響期權價值的主要因素不包括( )

　　A. 標的資產的市場價格和期權的執行價格

　　B. 期權的到期期權

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　57下列關于健康有效的合規管理文化，說法錯誤的是( )

　　A. 要樹立正確的合規管理觀念

　　B. 要加強管理層的驅動作用

　　C. 要充分發揮信息系統的作用

　　D. 要創建學習型組織

　　58名義價值通常是指金融資產根據歷史成本所反映的( )價值。

　　A. 賬面

　　B. 市場

　　C. 公允

　　D. 市值重估

　　5920世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入( )

　　A. 全面風險管理模式階段

　　B. 資產風險管理模式階段

　　C. 負債風險管理模式階段

　　D. 資產負債風險管理模式階段

　　60國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )

　　A. 改善公司治理結構

　　B. 推行全面風險管理理念

　　C. 確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D. 利用精確的數量模型進行量化

　　6120世紀60年代，( )是華爾銜的第一次數學革命的金融理論。

　　A. 馬柯維茨提出的現代資產組合理論

　　B. 夏普提出的CAPM模型

　　C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式湖權定價的一般模型

　　D. 羅斯提出套利定價理論

　　62在持有期為l0天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產組合( )

　　A. 在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B. 在10天中的收益有99%的可能性會超過l0萬元

　　C. 在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D. 在10天中的損失有99%的可能性會超過l0萬元

　　63

　　代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于( )操作風險點。

　　A. 人員因素

　　B. 外部事件

　　C. 內部流程

　　D. 系統缺陷

　　64在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A. 必須

　　B. 不需要

　　C. 可以用也可以不用

　　D. 以上都不對

　　65

　　某企業2010年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2009年年末應收賬款為l.4億元，2010年年末應收賬款為l.0 億元，則該企業2010年應收賬款周轉天數為( )天。

　　A. 60

　　B. 72

　　C. 84

　　D. 90

　　66

　　如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200

　　D. -l00

　　67

　　如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于( )

　　A. 2%

　　B. 20.1%

　　C. 20.8%

　　D. 20%

　　68

　　某銀行2011年的銀行資本為1000億元，計劃2012年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為( )億元。

　　A. 5

　　B. 45

　　C. 50

　　D. 55

　　69商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是( )

　　A. 限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的，在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B. 在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　C. 限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

　　D. 商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的源有授信和準備發放的新授信一并加以考慮

　　70

　　銀行一般采用定性和定量相結合的方法評估操作風險。定量分析主要基于對( )數據和外部數據的分析;定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的( )和影響程度做出評估。

　　A. 內部操作風險損失，發生頻率

　　B. 風險管理風險損失，發生環節

　　C. 內部控制風險損失，發生環節

　　D. 合規管理風險損失，發生時間

　　71　商業銀行應制定跨行業類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低和監管資本時將其視為( )，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數據庫中。

　　A. 管理資本

　　B. 信用風險

　　C. 市場風險

　　D. 流動風險

　　72經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )

　　A. RAROC=(收益-預期損失)非預期損失

　　B. RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C. RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

　　D. RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

　　73　某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A. 1

　　B. 1.5

　　C. 1.91

　　D. 2

　　74我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規性問題。因此，當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )

　　A. 技術創新

　　B. 合規問題

　　C. 管理問題

　　D. 風險監管

　　75( )不是全面風險管理模式的特征。

　　A. 全球的風險管理體系

　　B. 全面的風險管理范圍

　　C. 全程的風險預測過程

　　D. 全新的風險管理方法

　　76下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述，不正確的是( )

　　A. 構造方式多種多樣

　　B. 交易靈活便捷

　　C. 通常只能消除部分市場風險

　　D. 不會產生新的交易對手信用風險

　　77下列不屬于經營績效類指標的是( )

　　A. 總資產凈回報率

　　B. 資本充足率

　　C. 股本凈回報率

　　D. 成本收入比

　　78下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )

　　A. 是一種定性分析的方法

　　B. 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C. 要進行不同時期的對比分析

　　D. 要結合風險分析專家的直馓和經驗進行預警

　　79下列指標計算公式中，不正確的是( )

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

　　B. 資產收益率=稅后凈收入÷資產總額

　　C. 凈業務收益率=(營業收人總額-營業支出總額)÷資產總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營業收入總額-營業支出總額)

　　80

　　借款人還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能造成一定損失，這是貸款五級分類中的( )類貸款。

　　A. 關注

　　B. 可疑

　　C. 次級

　　D. 損失

　　81根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )

　　A. 0.09

　　B. 0.08

　　C. 0.07

　　D. 0.06

　　82關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是( )

　　A. 資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B. 某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C. 同樣的資本，風險越高的組合，計劃的授信額越高

　　D. 通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　83清晰的戰略風險管理流程不包括( )

　　A. 戰略風險識別

　　B. 戰略風險規劃

　　C. 戰略風險評估

　　D. 戰略風險控制

　　84平價期權為期權的執行價格等于現在的( )

　　A. 遠期市場價格

　　B. 價內期權

　　C. 價外期權

　　D. 即期市場價格

　　85　對于全額抵押的債務，《巴塞爾薪資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。

　　A. 0.75

　　B. 0.5

　　C. 0.25

　　D. 0.15

　　86( )是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因素。

　　A. 市場信心

　　B. 市場穩定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數量

　　87外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的( )而產生的。

　　A. 利息波動

　　B. 匯率波動

　　C. 財務風險

　　D. 幣種不匹配

　　88中國銀行業監督管理委員會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括( )

　　A. 經營績效類指標

　　B. 風險可控類指標

　　C. 資產質量類指標

　　D. 審慎經營類指標

　　89自我評估法是目前( )的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　A. 操作風險識別與評估

　　B. 操作風險監控與評估

　　C. 操作風險識別與監控

　　D. 操作風險計量與監控

　　90商業銀行風險管理的流程是( )

　　A. 風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

　　B. 風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

　　C. 風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

　　D. 風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

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