第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風險文化一般由( )三個層次組成。

　　A. 風險管理理念

　　B. 風險模型

　　C. 制度

　　D. 知識

　　E. 內部控制

　　92集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )

　　A. 風險監測和分析能力

　　B. 數量分析能力

　　C. 價格核準能力

　　D. 模型創建能力

　　E. 系統開發/集成能力

　　93影響違約損失率的因素包括( )

　　A. 產品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業因素

　　D. 地區因素

　　E. 宏觀經濟周期因素

　　94關于商業銀行集中型風險管理部門的設置，下列說法正確的是( )

　　A. 資金投入巨大

　　B. 并不適合所有的商業銀行

　　C. 涉及的風險管理領域非常全面

　　D. 不利于絕對控制商業銀行的敏感信息

　　E. 無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力95

　　2004年中國銀行業監督管理委員會制定并發布了《商業銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下列表述正確的有( )

　　A. 商業銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責B.

　　資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險

　　C. 商業銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內。因特殊原因不能按時披露的，應至少提前l5個一個作日向中國銀行業監督管理委員會申請延遲

　　D. 商業銀行資本充足率信息在披露前報送中國銀行業監督管理委員會

　　E. 對于涉及商業機密無法披露的項目，商業銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因

　　96債券收益率曲線通常表現的形態包括( )

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 反向收益率曲線

　　C. 波動收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 垂直收益率曲線

　　97按照風險來源不同，利率風險可以分為( )

　　A. 重新定價風險

　　B. 股票價格風險

　　C. 基準風險

　　D. 收益率曲線風險

　　E. 流動性風險

　　98法律/合規部門主要承擔的職責包括( )

　　A. 協助制定法律政策

　　B. 適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求

　　C. 開展法律培訓和教育項目

　　D. 經營管理的合規性和合規部門工作情況

　　E. 參與商業銀行的組織架構和業務流程再造

　　99以下屬于風險轉移策略的是( )

　　A. 出口信貸保險

　　B. 擔保

　　C. 備用信用證

　　D. 市場對沖

　　E. 自我對沖

　　100下列關于資本作用的說法，正確的有( )

　　A. 商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B. 在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C. 在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能

　　D. 在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用

　　E. 現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　101區域風險預警主要包括哪幾種情況?( )

　　A. 區域經濟的政策法規發生重大變化

　　B. 區域經營環境出現惡化

　　C. 區域商業銀行分支機構內部出現風險因素

　　D. 國家有關產業政策發生變化

　　E. 產品出口的國家的貿易限制政策

　　102市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )

　　A. 利率風險

　　B. 匯率風險

　　C. 信用風險

　　D. 商品價格風險

　　E. 流動性風險

　　103下列關于CAMELs評級的說法，確的有( )

　　A. CAMELs評級結果以1～5級表示，數字越小表明級別越低，監管關注程度越高

　　B. CAMELs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

　　C. CAMELs評級的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系

　　E. CAMELs評級內容包括評價董事會和管理層的能力和效率

　　104目前應用最廣泛的信用風險評分模型是( )

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 線性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 線性辨別模型

　　105收益率曲線通常表現的形態包括( )

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 正態收益率曲線

　　C. 垂直收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 波動收益率曲線

　　106黃金價格的波動屬于( )

　　A. 匯率風險

　　B. 利率風險

　　C. 商品價格風險

　　D. 股票價格風險

　　E. 資產價格風險

　　107利率互換的主要作用是( )

　　A. 規避利率波動的風險

　　B. 降低生產成本

　　C. 交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D. 規避市場價格下跌

　　E. 有助于風險管理

　　108商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化、外部突發事件等都會

　　影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列( )屬于引發操作風險的外部事件。

　　A. 洗錢

　　B. 錯誤監控/報告

　　C. 政治風險

　　D. 違反用工法

　　E. 自然災害

　　109

　　流動性比率/指標是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標表達式正確的是(

　　)

　　A. 現金頭寸指標=現金頭寸/總資產

　　B. 核心存款比例=核心存款/總資產

　　C. 貸款總額與核心存款的比率=貸款總額÷核心存款

　　D. 大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)

　　E. 現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)/總資產

　　110

　　中國銀行業監督管理委員會對原國有商業銀行和股份制商業銀行按照三大類七項指標進評估，具體包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎類指標，其中資產質量類指標不包括( )

　　A. 資本充足率

　　B. 股本凈回報率

　　C. 單一(集團)客戶授信集中度

　　D. 大額風險集中度

　　E. 不良貸款撥備覆蓋率

　　111全面風險管理體系的三個維度分別是( )

　　A. 全面風險管理要素

　　B. 企業的目標

　　C. 企業的內部結構

　　D. 企業的各個層級

　　E. 企業的規模

　　112下列關于各類期權的說法，正確的有( )

　　A. 買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利

　　B. 賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

　　C. 美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約

　　D. 買權的執行價格低于現在的市場價格。則該期權屬予價外期權

　　E. 平價期權的執行價格等于現在的即期市場價格

　　113( )的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機構存款人

　　114核心雇員流失的風險具體體現為( )

　　A. 核心員工的知識/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援、替代人員

　　C. 相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機制

　　E. 核心員工失職違規

　　115廣義的資產證券化主要包括( )

　　A. 股票資產證券化

　　B. 現金資產證券化

　　C. 實體資產證券化

　　D. 證券資產證券化

　　E. 信貸資產證券化

　　116下列關于信用風險預期損失的說法，正確的有( )

　　A. 是指信用風險損失分布的數學期望

　　B. 代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　C. 是商業銀行沒有預計到的損失

　　D. 代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E. 預期損失率=預期損失/資產風險敞口

　　117一般來說，收益率曲線( )

　　A. 形狀反映了長短期收益率之間的關系

　　B. 是市場對當前經濟狀況的判斷

　　C. 是對未來經濟增長預期的結果

　　D. 是對未來通貨膨脹預期的結果

　　E. 是對未來資本回報率預期的結果

　　118根據集團內部關聯關系的不同，企業集團可以分為( )

　　A. 股份合作化企業集團

　　B. 縱向一體化企業集團

　　C. 橫向多元化企業集團

　　D. 有限責任企業集團

　　E. 綜合企業集團

　　119下列屬于風險轉移的有( )

　　A. 不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B. 備用信用證

　　C. 商業銀行參加存款保險

　　D. 信用擔保

　　E. 利用遠期利率協議規避未來利率波動風險

　　120商業銀行的授信審批和信貸決策一般遵循的原則有( )

　　A. 展期重審原則

　　B. 統一考慮原則

　　C. 公平競爭的原則

　　D. 后續監督原則

　　E. 審貸分離原則

　　121基本指標法的計算中涉及( )變量。

　　A. 基本指標法需要的資本

　　B. 前三年中總收入為負數的年數

　　C. 前三年中總收人為正數的年數

　　D. 前三年各年為正的總收入

　　E. 所計量的總的年數

　　122商業銀行風險管理流程包括( )

　　A. 風險識別

　　B. 風險計量

　　C. 風險監測

　　D. 風險控制

　　E. 風險對沖

　　123根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征?( )

　　A. 全面性

　　B. 相關性

　　C. 及時性

　　D. 可靠性

　　E. 可比性

　　124商業銀行經營目標的矛盾有( )

　　A. 流動性與效益性

　　B. 流動性與安全性

　　C. 效益性與安全性

　　D. 流動性與效率性

　　E. 安全性與風險分散性

　　125國家風險的評估指標中的比例指標包括( )

　　A. 外債總額與國民生產總值之比

　　B. 償債比例

　　C. 應付未付外債總額與當年出口收入之比

　　D. 國際收支逆差與國際儲備紙幣

　　E. 國際儲備與應付未付外債總額之比

　　126下列屬于流動性風險預警的融資指標的是( )

　　A. 盈利水平

　　B. 存款大量流失

　　C. 股票價格下跌

　　D. 資產質量

　　E. 融資成本上升

　　127核心雇員流失的風險具體體現不包括( )

　　A. 核心員工的知識/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援/替代人員

　　C. 相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機制

　　E. 核心員工超越授權的活動

　　128以下關于會計資本的說法中，正確的是( )

　　A. 會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系

　　B. 會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益

　　C. 會計資本是銀行可以實際利用的資本D.

　　會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

　　E. 會計資本就是經濟資本

　　129下列屬于國際會計準則對金融資產劃分的優點的是( )

　　A. 有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

　　B. 按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

　　C. 直接面對風險管理的各項要求

　　D. 是基于會計核算的劃分

　　E. 維持良好的公共關系

　　130使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括( )

　　A. 專家判斷法

　　B. 歷史違約經驗

　　C. 統計模型

　　D. 外部評級映射

　　E. 情景模擬法

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