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第 4 頁：判斷題

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第 7 頁：判斷題參考答案

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　　一、單選題(共90題，合計45分)

　　1銀行賬戶中的項目通常按照( )計價。

　　A. 市場價格

　　B. 模型定價

　　C. 歷史成本

　　D. 預期價格

　　2作為商業銀行內部評級法指標的是( )

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計算資產組合風險價值的兩種方法是( )

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰略風險識別可以從( )三個層面人手。

　　A. 戰術、宏觀和全局

　　B. 戰略、戰術和全局

　　C. 戰術、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰略、中觀管理和微觀操作

　　5　假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4%， 則調整為年度比率的RAR0C等于( )

　　A. 4.00

　　B. 4.08

　　C. 8.00

　　D. 8.16

　　6《巴塞爾新資本協議》通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。

　　A. 監管資本;高級風險量化

　　B. 經濟資本;高級風險量化

　　C. 會計資本;風險定性分析

　　D. 注冊資本;風險定性分析

　　7按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A. 評分的階段

　　B. 評分的方法

　　C. 評分的對象

　　D. 評分的結果

　　8系統缺陷造成的風險中不包括( )風險。

　　A. 數據/信息質量

　　B. 系統安全

　　C. 系統設計/開發

　　D. 系統報告

　　9風險管理的最基本要求是( )

　　A. 迅速、有效地控制風險

　　B. 適時、準確地識別風險

　　C. 準確、詳細地計量風險

　　D. 適時、完整地監測風險

　　10影響金融工具久期的因素不包括( )

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價日的時間長短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發行日期

　　11下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是( )

　　A. 從事未經授權的交易

　　B. 有組織的工人運動

　　C. 缺乏崗位輪換機制

　　D. 意識到自己缺乏必要的知識

　　12下列情形中，表現流動性風險與市場風險關系的是( )

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產質量下降及流動資金出現問題的征兆

　　B. 利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某種程度上的流動性風險

　　C. 前臺交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影喻

　　D. 任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　13對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( )

　　A. 管理層風險

　　B. 產品風險

　　C. 區域風險

　　D. 借款人財務狀況變動風險

　　14預期損失率的計算公式是( )

　　A. 預期損失率=預期攢失/資產風險敞口×l00%

　　B. 預期損失率=預期損失/貸款資產總額×100%

　　C. 預期損失率=預期損失/風險資產總額×l00%

　　D. 預期損失率=預期損失/資產總額×100%

　　15　某商業銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2005—2010年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結果。

　　A. 聲譽風險、市場風險和操作風險

　　B. 信用風險、市場風險和戰略風險

　　C. 市場風險、戰略風險和操作風險

　　D. 信用風險、聲譽風險和戰略風險

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　17國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀行造成風險。這是規避外部因素中( )的體現。

　　A. 洗錢

　　B. 政治風險

　　C. 監管規定

　　D. 自然災害

　　18　操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )

　　A. 下級的業務種類少，栩對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范

　　C. 操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的薄弱環節

　　D. 上級的問題通常包含在下級出現的問題中

　　19關于專有信息和保密信息的內容的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

　　B. 保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突

　　20商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )

　　A. 流動性風險指標

　　B. 信用風險指標

　　C. 風險抵補類指標

　　D. 操作風險指標

　　21世界上第一個資產證券化產品是( )

　　A. 轉手轉付證券

　　B. 資產支付證券

　　C. 知識產權證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　22銀行戰略風險的影響因素不包括( )

　　A. 一般環境風險因素

　　B. 銀行內部風險因素

　　C. 項目環境風險因素

　　D. 政治風險因素

　　23失職違規不包括以下哪種情形?( )

　　A. 濫用職權的情形

　　B. 從事未授權交易的情形

　　C. 盜用資產的情形

　　D. 支配超出權限資金額度的情形

　　24在自我評估法中，下列操作風險與內部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結果是( ) (1)全員風險識別與報告 (2)控制活動識別與評估 (3)制定與實施控制優化方案(4)報告自我評估工作與日常監控

　　(5)作業流程分析和風險識別與評估A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25壓力測試是為了衡量( )

　　A. 正常風險

　　B. 小概率事件的風險

　　C. 風險價值

　　D. 以上都不是

　　26某商業銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權益。如果當年該可供出售債券的公允價值下降1000萬元，則在年末計算資本充足率時，應從附屬資本中扣減( )萬元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列關于商業銀行公司治理的說法，錯誤的是( )

　　A. 公司治理應能夠激勵商業銀行的董事會和管理層一致追求符合商業銀行和股東利益的目標B.

　　良好的公司治理是商業銀行有效管控風險，實現持續健康發展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業銀行破產

　　C. 商業銀行公司治理應建立、健全以監事會為核心的監督機制

　　D. 商業銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　28以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高級計量法

　　29( )，標志著金融期貨交易的開始。

　　A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易

　　B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

　　C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易

　　D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易

　　30( )是指商業銀行在一定的位置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。

　　A. 經濟資本

　　B. 會計資本

　　C. 監管資本

　　D. 實收資本

　　31因銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于( )風險。

　　A. 不完善或有問題的內部程序

　　B. 系統缺陷

　　C. 人員因素

　　D. 外部事件

　　32( )是商業銀行進行有效風險管理的最前端。

　　A. 外部風險監督機構

　　B. 內部審計部門

　　C. 法律/合規部門

　　D. 財務控制部門

　　33下列不屬于壓力測試的假設情況的是( )

　　A. 6個月LIBOR增加500個基點

　　B. 信用價差增加300個基點

　　C. 正常經營狀況

　　D. 主要貨幣相對于美元升值l5%

　　34一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )

　　A. 此情形屬于市場風險的一種

　　B. 此情形是操作風險的表現

　　C. 此情形會造成交易成本下降

　　D. 此情形不會引發信用風險

　　35　商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是( )

　　A. 投資組合理論

　　B. 期權定價理論

　　C. 利率平價理論

　　D. 無風險套利理論

　　36在Credit Monitor模型中,企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期，股東初始股權投資可以看做該期權的( )

　　A. 期權費

　　B. 時間價值

　　C. 內在價值

　　D. 執行價格

　　37國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風險較大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38從巴塞爾委員會的定義來看，商業銀行的流動性風險來源于( )兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發商業銀行對于流動性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 總行和分行

　　C. 貸款和存款

　　D. 資產和負債

　　39關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A. 中國的銀行業在信息披露的質量和數量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發達、金融資產持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業需要定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B. 《巴塞爾新資本協議》將市場約束列為與疆低資本要求、外部監管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調提高到相當高的水平，這就要求中國的銀行業要全面完善信息披露制度，根據《巴塞爾新資本協議》的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成、風險披露的評估和管理程序、資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞爾委員會意識到，監管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時，監管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責、經濟懲罰等措施

　　D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監督管理委員會要求，一年兩次披露經營狀況，并在信息披露方面積累了一些經驗。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內達到新協議的要求

　　40下列屬于操作風險外部風險指標的是( )

　　A. 從業年限

　　B. 系統數量

　　C. 反洗錢警報數占比

　　D. 系統故障時間

　　41監管部門對內部控制浮價的內容不包括( )

　　A. 風險識別和評估評價

　　B. 風險規避評價

　　C. 監督與糾正評價

　　D. 信息交流與反饋評價

　　42系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由( )的變動反映出來。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產經營狀況

　　C. 借款人所在行業因素

　　D. 宏觀經濟因素

　　43計算機出現病毒是屬于( )風險。

　　A. 系統設計/開發

　　B. 系統安全

　　C. 數據/信息質量

　　D. 系統的穩定性

　　44下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )

　　A. 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B. 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C. 商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D. 商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　45估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年涵蓋一個經濟周期的數據。

　　A. 3

　　B. 5

　　C. 7

　　D. 1

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