第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：?jiǎn)芜x題參考答案

第 6 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁(yè)：判斷題參考答案

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不可以從( )兩個(gè)層面人手。

　　A. 戰(zhàn)略

　　B. 宏觀

　　C. 微觀

　　D. 全局

　　E. 戰(zhàn)術(shù)

　　92下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是( )

　　A. 保障性

　　B. 流動(dòng)性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 競(jìng)爭(zhēng)性

　　93下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )

　　A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D. 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　94市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括( )

　　A. 忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率：重新定價(jià)期限的差異

　　B. 缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D. 缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　E. 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　95　我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的( )，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持續(xù)發(fā)展

　　96下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有( )

　　A. 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

　　C. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

　　D. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣(mài)出-遠(yuǎn)期買(mǎi)入

　　E. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出

　　97下列不屬于按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系分類(lèi)的有( )

　　A. 有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)

　　B. 股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　C. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　D. 橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　E. 綜合企業(yè)集團(tuán)

　　98目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )

　　A. 內(nèi)部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 損失分布法

　　D. 記分卡

　　E. 損失概率法

　　99期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)億的遠(yuǎn)期合約，以下關(guān)于期貨的說(shuō)法中正確的有( )

　　A. 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B. 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)

　　C. 貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，義可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E. 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　100貸款重組應(yīng)該注意( )

　　A. 是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

　　B. 為何進(jìn)入重組流程

　　C. 是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D. 對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行估計(jì)

　　E. 增加控制措施，不可限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　101在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣(mài)出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )

　　A. 到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B. 利率降低

　　C. 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D. 標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　102內(nèi)部審計(jì)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部門(mén)和環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確性、( )、充分性和有效性的( )審查和評(píng)價(jià)。(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統(tǒng)性

　　E. 獨(dú)立

　　103商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )

　　A. 分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 增加收益

　　C. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D. 平衡經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E. 集中風(fēng)險(xiǎn)

　　104衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)( )換算得到。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款

　　C. 總資產(chǎn)

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負(fù)債依賴(lài)度

　　105戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括( )

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C. 強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E. 能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　106信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是( )

　　A. 信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B. 信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C. 無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況

　　D. 信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E. 方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴(lài)于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　107以下說(shuō)法正確的有( )

　　A. 違約概率即通常所稱(chēng)的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預(yù)測(cè)

　　E. 違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　108目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括( )

　　A. 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B. 由計(jì)劃資金部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

　　C. 成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)

　　D. 通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

　　E. 運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等與外都市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金

　　109流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括( )

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B. 債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　E. 所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　110下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的確( )

　　A. 利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　111巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括( )

　　A. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　112商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按( )來(lái)確定。

　　A. 安全性

　　B. 全面性

　　C. 流動(dòng)性

　　D. 效益性

　　E. 及時(shí)性

　　113下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)晶線的是( )

　　A. 交易和銷(xiāo)售

　　B. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　C. 公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

　　D. 資產(chǎn)管理

　　E. 貼現(xiàn)率

　　114下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

　　A. 借款人的個(gè)人品德

　　B. 企業(yè)的資本金

　　C. 借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D. 借款人提供的抵押品價(jià)值

　　E. 借款人的利率水平

　　115風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于( )的支出。

　　A. 人員工資

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C. 經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　116商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )

　　A. 全面

　　B. 審慎

　　C. 有效

　　D. 獨(dú)立

　　E. 安全

　　117公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。

　　A. 董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

　　B. 董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員

　　E. 董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平

　　118針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括( )

　　A. 資本充足性

　　B. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　C. 管理水平

　　D. 盈利水平

　　E. 流動(dòng)性

　　119監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括( )

　　A. 檢查與調(diào)研

　　B. 調(diào)閱文件

　　C. 訪談座談

　　D. 列席會(huì)議

　　E. 監(jiān)督測(cè)評(píng)

　　120下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )

　　A. 未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況

　　B. 銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性

　　C. 如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失

　　D. 資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化

　　E. 未考慮到利率變動(dòng)的兩面性

　　121以下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)?( )

　　A. 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 代理保險(xiǎn)蛾務(wù)

　　C. 代理證券業(yè)務(wù)

　　D. 代收代付業(yè)務(wù)

　　E. 代理政策性業(yè)務(wù)

　　122如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )

　　A. 同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B. 減少非核心貸款

　　C. 加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D. 尋求央行的緊急支援

　　E. 維持良好的公共關(guān)系

　　123我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括( )

　　A. 建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　B. 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

　　C. 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　D. 明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　E. 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

　　124中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容?(　)

　　A. 商業(yè)銀行賬號(hào)提供的貸款業(yè)務(wù)

　　B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

　　C. 商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或取其價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　D. 為執(zhí)行客戶買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸

　　E. 為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　125在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)中，選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則包括( )

　　A. 及時(shí)性

　　B. 可測(cè)量性

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　D. 實(shí)用性

　　E. 相關(guān)性

　　126有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )

　　A. 按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸

　　B. 按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C. 對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議

　　D. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況

　　E. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理

　　127新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )

　　A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D. 企業(yè)違法違規(guī)

　　E. 地方政府行政干預(yù)

　　128風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括( )

　　A. 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

　　C. 分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

　　D. 重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理

　　E. 轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)

　　129下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )

　　A. 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B. 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C. 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D. 遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

　　130操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括( )

　　A. 人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B. 流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D. 外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

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