第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是( )

　　A. 我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B. 我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上

　　C. 資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風險加權資產

　　D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)

　　2商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業務運行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。

　　A. 提高電子化水平以取代手工操作

　　B. 制定連續營業方案

　　C. 購買電子保險

　　D. IT系統災難備援外包

　　3根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為( )

　　A. 0.17%

　　B. 1.57%

　　C. 1.36%

　　D. 2.43%

　　4如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

　　A. 小于

　　B. 大予

　　C. 等于

　　D. 以上都不對

　　5下列關于久期分析的說法.錯誤的是( )

　　A. 久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法

　　B. 如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C. 如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D. 對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

　　6下列關于戰略規劃的說法，不正確的是( )

　　A. 戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

　　B. 戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上反映商業銀行的經營特色

　　C. 商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制訂以盈利為導向的戰略規劃

　　D. 戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面上

　　7一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施中的( )

　　A. 風險轉移

　　B. 風險對沖

　　C. 風險補償

　　D. 風險規避

　　8巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求正確的是( )

　　A. 置信水平采用95%的單尾置信區間

　　B. 持有期為10個營業日

　　C. 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D. 至少每6個月更新一次數據

　　9商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的( );計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的( )

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10( )被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A. 申請評分

　　B. 風險評分

　　C. 行為評分

　　D. 破產評分

　　11與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )

　　A. 特殊性、非盈利性

　　B. 普遍性、非盈利性

　　C. 特殊性、盈利性

　　D. 普遍性、盈利性

　　12中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?( )

　　A. 基本指標法

　　B. 標準法

　　C. 高級計量法

　　D. 基本指標法和標準法

　　13下列關于市場約束的表述正確的是( )

　　A. 市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等

　　B. 市場約束的目的在于保證行政監督的有效性

　　C. 市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中

　　D. 這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響

　　14與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A. 財務報表真實性較好

　　B. 連環擔保普遍

　　C. 風險識別難度大

　　D. 貸后監督難度大

　　15對企業信用分析的5Cs系統不包括( )

　　A. 經營環境

　　B. 專家主觀估計

　　C. 還款能力

　　D. 資本

　　16下列關于風險分散風險和風險對沖的說法，正確的是( )

　　A. 只要兩種資產收益率的相關系數不為零，那么投資于這兩種資產就能降低風險

　　B. 如果兩種資產收益率的相關系數為-0.7，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

　　C. 如果兩種資產收益率的相關系數為1，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

　　D. 如果兩種資產收益率的相關系數為-1，那么分散投資于這兩種資產就能完全消除風險

　　17商業銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A. 查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫

　　B. 查詢稅務部門個人客戶信用記錄

　　C. 從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D. 查詢海關部門個人客戶信用記錄

　　18衍生產品的( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　A. 衍生作用

　　B. 杠桿作用

　　C. 預期外匯買賣

　　D. 即期外匯買賣

　　19關于商業銀行的業務外包說法錯誤的是( )

　　A. 商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，以此轉移操作風險

　　B. 從本質上講，業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去

　　C. 在業務外包中包括財務系統、資金交易等業務都可以“包”出去

　　D. 商業銀行依然對客戶和監籬者著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任

　　20下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是( )

　　A. 商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去

　　B. 通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

　　C. 雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任

　　D. 進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理

　　21下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法，不正確的是( )

　　A. 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

　　B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險和操作風險三大主要風險來源

　　C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法

　　D. 構建了最低資本充足率、監督檢查和市場約束三大支柱

　　22下列關于戰略風險評估的說法，不正確的是( )

　　A. 戰略實施方案執行之前，應當認真評估其是否與商業銀行的長期發展目標和戰略規劃保持一致、對未來戰略目標的貢獻，以及是否有必要調整戰略規劃

　　B. 戰略實施方案執行之后，無論成功與否，商業銀行都應當對戰略規劃和實施方案的執行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結并從中吸取教訓

　　C. 針對未來不確定的經濟、政治因素，商業銀行可以利用情景分析法，分別評估在有利、正常和不利的市場條件下。戰略規劃和實施方案可能對其產生的影響

　　D. 董事會、各級管理人員、戰略管理/規劃部門，以及法律/合格/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有間接責任

　　23在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。客戶投訴占比的計算公式是( )

　　A. 未解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量

　　B. 所有服務以解決的客戶投訴數量/所有服務交易數量

　　C. 每項產品已解決的投訴數量/該項產品的投訴數量

　　D. 每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量

　　24以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是( )

　　A. 流動性風險

　　B. 信用風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰略風險標準

　　25下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )

　　A. EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B. EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

　　C. EVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經濟資本

　　D. EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　26《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價，但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是( )

　　A. 持有到期的投資

　　B. 持有待售類資產

　　C. 貸款

　　D. 應收款

　　27下列關于長期次級債務的說法，正確的是( )

　　A. 長期次級債務是指存續期限至少在5年以上的次級債務

　　B. 經中國銀行業監督管理委員會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C. 在到期日前最后5年，長期次級債務呵計入附屬資本的數量每年累計折扣20%

　　D. 長期次級債務不能計入附屬資本

　　28巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )

　　A. 存款準備金

　　B. 經濟資本

　　C. 監管資本

　　D. 風險資本

　　29下列指標的計算公式中，正確的是( )

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產總額

　　B. 資產收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　C. 凈業務收益率=(營業收入總額-營業支出總額)/資產總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營業收入一營業支出)

　　30　( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

　　A. 久期分析

　　B. 敏感分析

　　C. 情景分析

　　D. 缺口分析

　　31信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言，商業銀行最主要的信用風險暴露是( )

　　A. 住房抵押貸款信用風險暴露

　　B. 個人貸款風險暴露

　　C. 企業/機構信用風險暴露

　　D. 公用事業信用風險暴露

　　32下列哪一項是客戶風險中的基本面指標?( )

　　A. 凈資產負債率

　　B. 現金比率

　　C. 公司治理結構

　　D. 流動比率

　　33下列關于財務比率的表述，正確的是( )

　　A. 盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B. 杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力

　　C. 流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力

　　D. 效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　34即期外匯交易的作用不包括( )

　　A. 可以滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B. 可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　C. 可以用來套期保值

　　D. 可以用于外匯投機

　　35假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )

　　A. 買入距到期日還有半年的債券

　　B. 賣出永久債券

　　C. 買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券

　　D. 買人30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　36如果操作風險損失與信用風險相關，并在過去已反映在銀行的信用風險數據庫中，則根據《巴塞爾新資本協議》的要求，在計算最低監管資本時應將其視為( )

　　A. 信用風險損失

　　B. 操作風險損失

　　C. 操作風險和信用風險損失

　　D. 其他風險損失

　　37如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為( )

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　38在現金流量的分析中，首先分析的是( )

　　A. 融資活動的現金流

　　B. 投資活動的現金流

　　C. 經營性現金流

　　D. 消費活動的現金流

　　39在操作風險資本計量的方法中，( )是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A. 內部評級法

　　B. 基本指標法

　　C. 標準法

　　D. 高級計量法

　　40某商業銀行2011年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為9億元，人民幣各項存款期末余額為2310億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )

　　A. 2.53%

　　B. 2.38%

　　C. 2.17%

　　D. 1.97%

　　41某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20 元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為( )

　　A. 11.11%

　　B. 11.22%

　　C. 12.11%

　　D. 12.22%

　　42根據巴塞爾委員會，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )

　　A. 商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　B. 商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法

　　C. 銀行內部操作風險管理系統無須與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查

　　D. 銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施

　　43( )對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

　　A. 個人存款

　　B. 公司存款

　　C. 機構存款

　　D. 大額存款

　　44由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉， 出現嚴重的( )危機。

　　A. 操作風險

　　B. 市場風險

　　C. 流動性風險

　　D. 信用風險

　　45下列屬于華爾街的第…次數學革命涵蓋的金融理論是( )

　　A. 資本資產定價模型

　　B. 期權定價模型

　　C. VaR值方法

　　D. 敏感性分析方法

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