第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91商業銀行常用的風險識別方法包括( )

　　A. 專家調查列舉法

　　B. 資產財務狀況分析法

　　C. 情景分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 失誤樹分析法

　　92以下關于缺口分析的正確陳述有( )

　　A. 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B. 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C. 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D. 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E. 當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　93商業銀行在對企業集團進行風險識別時，分析其關聯交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況有( )

　　A. 易貨交易

　　B. 發生處理方式異常的交易

　　C. 資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用

　　D. 互為提供擔保或連環提供擔保

　　E. 與特定顧客或供應商發生大額交易

　　94中國銀行業監督管理委員會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括( )

　　A. 不良資產、貸款率

　　B. 預期損失率

　　C. 貸款風險遷徙

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　E. 貸款損失準備充足率

　　95能夠轉移商業銀行操作風險的保險品種包括( )

　　A. 財產保險

　　B. 電子保險

　　C. 計算機犯罪保險

　　D. 錯誤與遺漏保險

　　E. 營業中斷保險

　　96違約的發生主要是由于( )

　　A. 債務人自身原因，經營不善、決策失誤

　　B. 行業不景氣

　　C. 宏觀經濟因素影響

　　D. 債務人故意欺詐

　　E. 貸款定價不合理

　　97以下( )屬于銀行內部流程中的流程無效因素。

　　A. 缺乏必要的流程

　　B. 依賴手工錄入

　　C. 設計不完善

　　D. 管理信息不準確

　　E. 項目資金不足

　　98下列關于銀行資本的作用敘述正確的是( )

　　A. 提供融資

　　B. 使銀行免受損失

　　C. 維持市場信心

　　D. 限制銀行業務過度擴張

　　E. 保護客戶利益

　　99監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監管具體包括( )

　　A. 建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

　　B. 建立商業銀行經營管理匯報機制

　　C. 建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系

　　D. 建立對支付危機的處置體系

　　E. 建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網

　　100商業銀行貸款擔保的主要方式確( )

　　A. 保證

　　B. 抵押

　　C. 質押

　　D. 留置

　　E. 定金

　　101以下屬于金融衍生品的是( )

　　A. 即期金融產品

　　B. 金融期貨

　　C. 期權

　　D. 遠期利率協議

　　E. 貨幣互換

　　102商業銀行風險監測的具體內容包括( )

　　A. 開發風險計量模型

　　B. 監測各種可量化的關鍵風險指標

　　C. 向專家咨詢可能面臨的風險

　　D. 報告商業銀行所有風險的定性、定量評估結果

　　E. 調整高風險授信限額

　　103操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )

　　A. 執行、交割及流程管理

　　B. 內部欺詐

　　C. 客戶、產品及業務做法

　　D. 實物資產損壞

　　E. 外部欺詐

　　104全面風險管理模式階段的特點有( )

　　A. 不同類型的業務納入統一的風險管理范圍

　　B. 從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束3個方面的共同約束

　　C. 提出了一系列監管原則

　　D. 繼續以資本充足率為核心

　　E. 從單純的信貸風險管理模式轉向信用風驗、市場風險、操作風險并舉

　　105法人信貸業務的流程環節包括( )

　　A. 信貸審查

　　B. 信貸審批

　　C. 貸款發放

　　D. 貸后管理

　　E. 信貸復核

　　106采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能可體現為( )

　　A. 保證使得違約概率上升

　　B. 抵押使得違約損失率下降

　　C. 質押使得違約損失率下降

　　D. 保證使得違約損失率上升

　　E. 凈額結算使得違約風險暴露上升

　　107商業銀行的資本肩負著比…般企業更為重要的責任和作用，主要體現在( )

　　A. 資本為商業銀行提供融資

　　B. 吸收和消化損失

　　C. 限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔

　　D. 維持市場信心

　　E. 是商業銀行風險管理根本的驅動力

　　108下列可能給商業銀行帶來聲譽風險的有( )

　　A. 關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B. 銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C. 銀行呆賬收回率大幅減小

　　D. 銀行工作人員服務態度惡劣

　　E. 銀行不能按時完成客戶的兌現要求

　　109目前，RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A. 可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C. RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

　　D. 使銀行不再注重盈利性

　　E. 放棄了股東價值最大化的目標

　　110商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，主要包括( )

　　A. 資金交易

　　B. 消費信貸業務有關客戶身份的核對

　　C. 網絡中心

　　D. 法律事務

　　E. 賬戶系統

　　111下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有( )

　　A. 該風險屬于可規避的操作風險

　　B. 該風險屬于可緩釋的操作風險

　　C. 該風險屬于應承擔的操作風險

　　D. 可通過差錯率考核的方法來降低該風險

　　E. 可通過購買商業銀行一攬子保險來轉移該風險

　　112銀行的信息披露主要是由( )構成的。

　　A. 損益表

　　B. 現金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分風險管理情況

　　E. 部分公司治理情況

　　113風險評級的原則包括( )

　　A. 全面性原則

　　B. 保密性原則

　　C. 系統性原則

　　D. 持續性原則

　　E. 審慎性原則

　　114商業銀行附屬資本包括( )

　　A. 核心資本

　　B. 一般準備

　　C. 盈余公積

　　D. 未分配利潤

　　E. 長期次級債務

　　115企業的行業風險分析主要內容包括( )

　　A. 企業的管理政策

　　B. 行業的特征和定位

　　C. 行業的依賴性分析

　　D. 行業成功的關鍵因素

　　E. 企業的戰略

　　116操作風險可以分為由( )所引發的風險。

　　A. 技術

　　B. 系統

　　C. 流動性

　　D. 外部事件

　　E. 人員

　　117利率靈敏度可分為( )

　　A. 利率損失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 資產負債市值的利率靈敏度

　　D. 利差靈敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　118下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有( )

　　A. 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B. 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是經營者自身，則時溷間隔取決于其資產組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E. 如果模型的使用者是監管者，則時間間隔應該短

　　119

　　能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是

　　( )

　　A. 期限彈性分析

　　B. 持續期分析

　　C. 敏感分析

　　D. 外匯敞口分析

　　E. 風險價值分析

　　120自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是( )

　　A. 改變企業文化

　　B. 制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　C. 建立良好的操作風險管理氛圍

　　D. 規避監管，在內部解決問題

　　E. 商業銀行內部追求盈利高于控制風險

　　121下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進行自營外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　122貸款定價的形成機制比較復雜，( )是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A. 市場

　　B. 人員

　　C. 銀行

　　D. 監管機構

　　E. 貨幣

　　123

　　假設某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是( )

　　A. 損失13億元

　　B. 盈利13億元

　　C. 資產負債結構變化

　　D. 流動性增強

　　E. 流動性下降

　　124在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成B大類銀行產品線，主要包括( )

　　A. 支付和結算

　　B. 資產管理

　　C. 公司金融

　　D. 貸款

　　E. 零售銀行業務

　　125對小企業進行信用風險分析時，應關注( )等風險點。

　　A. 產品多樣化

　　B. 可能出現逃債現象

　　C. 自有資金匱乏

　　D. 很少開具發票

　　E. 經不起原材料價格波動

　　126計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業銀行可以采取( )

　　A. 標準法

　　B. 內部模型法

　　C. 高級計量法

　　D. 內部評級初級法

　　E. 內部評級高級法

　　127商業銀行在監測客戶風險時，償債能力的指標通常包括( )

　　A. 存貨周轉率

　　B. 資產負債率

　　C. 速動比率

　　D. 利息保障倍數

　　E. 營運資金

　　128衡量風險的指標有( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在險價值(VaR)

　　E. 期望收益

　　129期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )

　　A. 平價期權

　　B. 價內期權

　　C. 價外期權

　　D. 買入期權

　　E. 賣出期權

　　130收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )

　　A. 資產的到期期限

　　B. 資產的不同市場價值

　　C. 資產的到期收益率

　　D. 資產的現值

　　E. 資產的當期收益率

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